Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 3
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Ich glaube nicht an Manipulationen. Warum sollte er das tun? Es handelt sich um eine Studie, nicht um eine Messung von Vorhersagen.
Aber man muss es mit einer Zahl belegen, um es richtig zu machen.
Und es gibt Karamell!
Passen Sie auf, was Sie sagen.
Wir sprechen über den aktuellen Tag und die Nacht seit 00:00 Uhr.
Mit dem KotirOut-Indikator, der dem Artikel #2 beigefügt ist, mache ich eine Stichprobe auf D1
Also: Vorhersage für morgen ab 00:00 Uhr 1,3798
Das Ergebnis der vorherigen Prognose.
Die Vorhersage war für einen Short - wir haben einen Short - die Vorhersage ist erfolgreich!
Über den von gestern habe ich für heute geschrieben, obwohl es noch nicht Abend ist (wer hat schon Recht), aber er ist schon wahr geworden (in die andere Richtung).
Ich werde Sie nicht weiter unterbrechen.
Wie berechnen Sie den Fehler - handelt es sich um eine Art Varianz? Es tut mir leid, dass ich das aus dem Artikel nicht verstanden habe, es gibt zu viele kluge Worte.
Überprüfen Sie Ihre persönliche Nachricht.
Lesen Sie keine sowjetischen Zeitungen!
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
Und es gibt Karamell!
Passen Sie auf, was Sie sagen.
Wir sprechen von den aktuellen 24 Stunden ab 00:00
heute (wo die Zahlen stimmen) wahr wird.
Wie berechnen Sie den Fehler - handelt es sich um eine Art Varianz? Es tut mir leid, dass ich das aus dem Artikel nicht verstanden habe, es gibt zu viele kluge Worte.
Schauen Sie in Ihren Posteingang.
Ich sehe es nicht in der privaten Zeile.
Berücksichtigt EViews, soweit ich mich erinnere: s.c.o. + systematischer Fehler.
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
Ich verstehe den Humor nicht.
In aller Ernsthaftigkeit.
Die RBC-Websites enthalten eine Konsensprognose. Vor fünf Jahren habe ich gelesen. Ein angesehener russischer Prognostiker (ich erinnere mich an Maxwell Capital) sagt voraus, dass die Gazprom-Aktie von 320 auf 250 fallen wird, während Merrill Lynch glaubt, dass sie auf 400 steigen wird. Das Ergebnis: Seitwärtsbewegung für den gesamten Prognosehorizont um 320. Seitdem habe ich nichts mehr gelesen.
Heute (wo die Zahlen richtig sind liyah) wird wahr.
Gestern ging es bis 00:0 Uhr.
Heute von genau 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr, d. h. der aktuelle Tag. In meinem Beitrag gibt es eine Tabelle - sie zeigt genau alles: sowohl das Datum der Tatsache als auch das Datum der Prognose.
Extrapoliert geglättet + Rauschen
Ist es Ihrer Meinung nach ausreichend, dass das Rauschen normalverteilt ist, um die Eignung des Vorhersagemodells zu beurteilen?
Glauben Sie, dass es ausreicht, dass das Rauschen normal verteilt ist, damit das Vorhersagemodell angemessen ist?
Das ganze Problem ist der Lärm, der überhaupt nicht normal ist - dazu bin ich noch nicht gekommen
Das ganze Problem liegt in dem Lärm, der überhaupt nicht normal ist - dazu bin ich noch nicht gekommen
keine Tatsache, wenn sich die Vorhersage ändert. Nehmen wir zum Beispiel den normalen Durchschnitt. Früher oder später wird der Preis diese Marke wieder überschreiten. Das heißt aber nicht, dass der Preis zum Mittelwert zurückkehrt. Um ein bekanntes Sprichwort zu paraphrasieren: Wenn der Preis nicht zum LKW geht, geht der LKW zum Preis :)
Damit das Modell angemessen ist, muss der Preis zum vorhergesagten Wert zurückkehren, und nicht der vorhergesagte Wert zum Preis. Das heißt, wir brauchen eine mittlere Reversionseigenschaft für diesen "fairen")) Preis. Dann ist die Normalität der Residuen selbst