Was hat es mit der Smart Bridge Technology auf sich - Absicherung von Währungsrisiken? - Seite 6

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PapaYozh:

Willst du das nicht?
Warum die Eile :)))) (sic: ok - die Antwort steht im Titel des Threads:))))
 
Tantrik:

...
Wie wäre es mit dieser Nacht vom 12. auf den 13.10.2011. Sie öffnen die Positionen und morgen werden wir sehen, diskutieren! ...

Wie wär's mit einem "Lass uns"? Außerdem...

Tantrik:

Ich werde Sie nicht noch einmal mit solch dummen Fragen belästigen. bitte.
Ich eröffne mit einem Schlagabtausch. Wenn ich Lust und Laune habe, werde ich die Ergebnisse zeigen. Ich habe beides getan - ich habe es ihnen gezeigt.

Und ich wage nichts und gehe nicht auf den Markt, ohne es zu wissen.
 
moskitman:

Wie wär's mit einem "Lass uns"? Und außerdem.

Wenn es einen Tauschhandel gibt, werde ich mich öffnen. Wenn ich Lust und Laune habe, werde ich die Ergebnisse zeigen. Ich habe beides getan - ich habe es ihnen gezeigt.

Ich gehe nicht auf ein Wagnis ein und gehe nicht auf den Markt, ohne es zu wissen.
Wann die Situation sein wird! (Sie können eine Demo verwenden.)
(diese Strapazen sind für die Schwachen: )))))
 
Tantrik:
(Hinweis: ok - die Antwort steht im Titel des Threads:)))
Aber wie soll ich das machen? das Risiko absichern Aber wie sieht es mit der Absicherung des Risikos aus?
 
PapaYozh:
Was ist der beste Weg das Risiko absichern ohne das Risiko abzusichern?

Lesen Sie die Anweisungen! (Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften)
 
PapaYozh:
Was ist der beste Weg das Risiko absichern ohne das Risiko abzusichern?
Das ist übrigens eine gute Frage. Der Screenshot auf der vorherigen Seite zeigt, wenn auch nur implizit, so doch, dass die unidirektionale Bewegung (mit kleinen Abweichungen) der Währung einen oder drei Tage andauert. Genug, um auf den Zug aufzuspringen. Kein Währungspaar kann sich einer so stabilen Bewegung rühmen wie das Marktsegment.
 
moskitman:

Nun, versuchen wir es...
Die gelbe vertikale Linie entspricht der Nacht vom 22. zum 23. September dieses Jahres:

Ich kann mir keinen besseren Indikator vorstellen. Da ich weiß, dass in diesem (natürlich vereinfachten) Marktmodell alles miteinander verbunden und fast(!) ausgeglichen ist, leite ich die künftige Handelspriorität für die "Nachzügler" ab, wobei AUD und NZD überverkauft und USD und JPY überkauft sind.


Wo bleibt da die Logik, Igor?

Genau, Andrew, sagen Sie mir, wie war es möglich, am 22. und 23. September zu wissen, dass wir uns am Maximum der Divergenz befanden, wenn der Indikator nicht auf einem bestimmten Niveau verankert ist und ständig skaliert?

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit (in Prozent), dass die Divergenz noch nicht in der Mitte des Weges oder sogar erst am Anfang liegt?

 
OnGoing:

Genau, Andrew, sagen Sie mir, wie war es möglich, am 22. und 23. September zu wissen, dass wir uns am Maximum der Divergenz befanden, wenn der Indikator nicht auf einem bestimmten Niveau verankert ist und ständig skaliert?

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit (in Prozent), dass die Divergenz noch nicht in der Mitte des Weges oder sogar erst am Anfang liegt?

Ich habe mehrere Kriterien für die Bestimmung des Pivot-Punkts zusammengetragen. In der Abbildung handelt es sich um die gleichzeitige Umkehrung von vier Maximalwerten (Minimalwerten). Manchmal ist es "sieben von einer Ziege", wie am 15. August um 16.00 Uhr gegenüber dem Franken. Häufiger aber schaue ich auf den Nulldurchgang einer der Währungen - der Moment des Wechsels von überkauft (verkauft) zeigt in den meisten Fällen das Ende der aktuellen Phase des "Spreads" an. Dafür muss es einen grundlegenden Grund geben, aber ich weiß nicht, welchen.
 
moskitman:
Natürlich die zweite! Ganz im Gegenteil: ab 23.09.2011 für 2...3 Tage AUD und NZD - kaufen, und USD und JPY - verkaufen
Jetzt ist die Situation völlig anders.

Warum also das Depot mit einem vermittelten Korb belasten, wenn man einfach AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY kaufen kann?

Stimmt die Prognose vom 23. September überein?

 
OnGoing:

Warum also das Depot mit einem vermittelten Korb belasten, wenn man einfach AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY kaufen kann?

Konvergiert die Prognose vom 23. September?

Fragt sich nur, wann es einen "Bailout" geben wird? ;)
Das dachte ich zuerst auch, und ich war sehr überrascht, als es nicht funktionierte. Es hat sich herausgestellt, dass der Chart des aktienbasierten Auftragskorbs mehr oder weniger mit dem Index- oder Cluster-Chart (der als Referenz für die Erstellung von Prognosen verwendet wird) korreliert, wenn alle anderen Währungen beteiligt sind, da ALLE berücksichtigt werden müssen. Andernfalls wird es ein unvorhersehbares Rätselraten.
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