Mechanisierung der optimalen Parameterauswahl. Einen gemeinsamen Nenner finden. - Seite 8
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lasso:
......
Lassen Sie uns hier die Ergebnisse der Optimierung eines EA auf MA enthalten in MT4 Lieferung, (oder jede andere, kein Problem)
und Sie versuchen, ein "gutes Set" auszuwählen.
....Konstruktiv:
lassen Sie uns hier die Ergebnisse der Optimierung des EA auf der MA in der MT4 Lieferung enthalten, (oder jede andere, kein Problem)
und Sie versuchen, ein "gutes Set" auszuwählen.
Das ist nicht konstruktiv, das ist übertrieben.) Zusätzlich zu einem guten Set muss es ein sinnvolles, robustes System geben, und das Mashka aus der MT4-Lieferung gehört nicht dazu.
Nein, es gab keine Verzweiflung - es gab eine Reinvestition))) Aber ich stimme zu, dass es sich um einen persönlichen Beweis handelt. Wie auch immer man es betrachtet, es geht immer noch um Backtesting. Auch ein echter Test ist schon eine Geschichte)) Und auf Statistiken stößt man sowieso, wenn man einen statistischen Vorteil und kein Ratespiel haben will :)
Ich würde sagen, dass dies ein Beweis für die Einmaligkeit ist. Es gab einen ähnlichen Fall auf pamm A..ri zum Beispiel, geschafft, 11000% in 3 Monaten zu erhöhen, wenn ich mich erinnere.
Was den statistischen Vorteil angeht, so sollte er vorhanden sein, aber nicht auf Backtests basieren.
Ich würde sagen, dass dies ein Beweis für die Einmaligkeit ist. Es gab einen ähnlichen Fall auf pamm A..ri zum Beispiel, geschafft, 11000% in 3 Monaten zu erhöhen, wenn ich mich erinnere.
Was den statistischen Vorteil betrifft, so sollte er vorhanden sein, aber nicht auf der Grundlage von Backtests.
dann ist es nur ein Vorteil - nicht statistisch : )
dann ist es nur ein Vorteil - nicht statistisch : )
Ich würde sagen, dass dies ein einmaliger Beweis ist. Es gab einen ähnlichen Fall
)))
Wo liegt das Problem, sie als Beweismittel zuzulassen?
IMHO.
1) Der zu optimierende TS sollte mit einem konstanten Los arbeiten.
2) Nicht mehr als eine Position auf einmal, sonst sind es tatsächlich schon zwei TS oder mehr.
1) Diese Bedingung ist nicht für alle TS geeignet. In einigen TS ist die Änderung des Auftragsvolumens möglicherweise nicht Teil des MM.
2) Es müssen nicht unbedingt zwei oder mehr TS sein. Beispiel: Wir erhalten das Einstiegssignal auf jedem Balken, aber die Aufträge haben TP und SL, so dass mehrere Aufträge innerhalb eines TS gleichzeitig auf dem Markt sind.
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Als Kriterium für die Auswahl der Parameter unter den bereits optimierten Parametern schlage ich Folgendes vor
a) Wenn das Auftragsvolumen konstant ist, dann:
K=Prr/Sub.ser.
wo:
Ppr - prozentualer Anteil der gewinnbringenden Geschäfte an der Gesamtzahl; Sub.serv - maximale Serie von Verlustgeschäften
b) wenn das Auftragsvolumen "fließend" ist (siehe Punkt 1), dann
K=Av/Sub.ser.
wo:
Av - Durchschnittswert der gewinnbringenden Geschäfte; Sub.ser - maximale Serie von Verlustgeschäften
Natürlich gilt: Je größer K, desto besser.
dann ist es nur ein Vorteil - nicht statistisch : )
So einfach ist das nicht, mein Freund), aber dazu später...
Wann?
Wann?