Mechanisierung der optimalen Parameterauswahl. Einen gemeinsamen Nenner finden. - Seite 4
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und wenn Sie den Gewinnfaktor im Tester gar nicht sehen, gibt es auch keinen Verlust... es ist seit langem vereinbart, nicht durch Null zu teilen ... Was sollten Sie als Nächstes "nehmen"?
es bedeutet wenige Abschlüsse und keine statistische Gültigkeit (Vertrauen in die Ergebnisse)
Ja... Die Anzahl der Geschäfte kommt also vor dem Gewinnfaktor... aber wir können davon ausgehen, dass das System in der Lage ist, Aufträge stückweise zu schließen, und dass einige Positionen aufgespürt und mit Stopps geschlossen werden... und die Anzahl der Trades spiegelt sich nicht in der statistischen Aussagekraft wider... oder besser gesagt, sie tut es, aber sie tut es nicht...
Ja... Die Anzahl der Geschäfte ist also höher als der Gewinnfaktor... aber wir können davon ausgehen, dass das System in der Lage ist, Aufträge stückweise zu schließen und dass einige Positionen nachgezogen und mit Stopps geschlossen werden... und die Anzahl der Trades spiegelt sich nicht in der statistischen Aussagekraft wider... oder besser gesagt, sie tut es, aber sie regiert nicht...
Ja, die Anzahl der Trades ist ein wichtiger Parameter. Beispielsweise kann die Anzahl der Geschäfte ausreichend sein, aber sie erhöht nicht die Zuverlässigkeit Ihrer Statistiken. Es beginnt mit abhängigen Trades (z.B. kann ein Entry in 10 gleich starke Trades aufgeteilt werden und das Sattelloch wird 10 mal größer) und endet mit solchen Nuancen wie dem Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn-Trade zu durchschnittlichem Verlust-Trade (für Systeme, bei denen der Gewinn-Trade größer ist als der Verlust-Trade und umgekehrt, brauchen wir viel mehr Trades als wenn sie ungefähr gleich sind). Aber wir sollten den Index der Anzahl der Geschäfte nicht in die Formel für die "Güte" der Strategie aufnehmen. Dies ist ein Indikator für die Qualität der Schätzung (Glaubwürdigkeit der Testergebnisse). Wenn es nicht genügend Geschäfte für das System gibt, kann man den Ergebnissen einfach nicht trauen. Das heißt, es ist eine Art erster Schritt der Ergebniseliminierung - nur Test-/Optimierungsergebnisse, die vertrauenswürdig (statistisch signifikant) sind, werden berücksichtigt. Wenn es Vertrauen gibt, dann ist es für alle gleich - wir können bereits die "Güte" verschiedener Systeme oder Großhandelswerte vergleichen
Leute, was nützt es, wenn ihr euch von Zecken im Tester in einen Zustand der Raserei versetzen lasst, wenn der Stürmer schon am nächsten Tag alle Bemühungen auf Null reduziert?
Ganz gleich, wie sehr sie die Gralsergebnisse mindestens 10 Jahre lang geleckt haben.
Wo ist da die Logik? Ist es so schlimm, dass Sie mehr Geld abzweigen wollen? Haben Sie sonst nichts zu tun?
Sie würden ihre kostbare Zeit lieber damit verbringen, ein neues konzeptionelles Modell zu finden.
Leute, was nützt es, sich in einen Zustand der Raserei beim Ankreuzen von Kästchen im Tester zu versetzen, wenn der Stürmer schon am nächsten Tag alle Bemühungen auf Null reduziert?
Ganz gleich, wie sehr sie die Gralsergebnisse mindestens 10 Jahre lang geleckt haben.
Wo ist da die Logik? Ist es so schlimm, dass Sie mehr Geld abzweigen wollen? Haben Sie sonst nichts zu tun?
Sie würden ihre kostbare Zeit lieber damit verbringen, ein neues konzeptionelles Modell zu finden.
Gehen wir davon aus, dass wir nichts abgrenzen müssen... nehmen Sie einfach an... :))), dass wir die Länge einer Boa Constrictor messen müssen... nicht bei Papageien oder Affen, sondern bei einem "gewöhnlichen" Maßstab...
Wenn ich mich recht erinnere, ist dies das Problem, ein Problem mit mehreren Kriterien auf ein einziges Kriterium zu reduzieren. Ein sehr häufiges Problem. Ich denke, man muss hier graben.
Und wie überprüft man, ob ein "neues konzeptionelles Modell" das richtige ist und Geld einbringt? :)
In den Parametern sollte kein Abstand in Pips angegeben sein.
Denn die in der Vergangenheit zurückgelegte Strecke gibt keinen Trend an, sondern hängt nur davon ab, von welchem Fuß der Händler Vasya Ivanov heute aufgestanden ist.
Der Versuch, den "richtigen Fuß" vorherzusagen, ist meines Erachtens eine dichte Absurdität. Wie sie es nennen, sägen Männer mit Stichsägen Holz.
Es wäre besser, wenn Sie Ihre kostbare Zeit mit der Suche nach einem neuen Konzeptmodell verbringen würden.
Warum sollte man sich an den Prüfer binden? Die erste und wichtigste Frage - die Modellstabilität - beantwortet er nicht. Alles andere kommt danach.
Wenn ein "neues" Konzept zu Ihnen passt - Ökonometrie, haben sie lange und recht produktiv lösen die Frage der Stabilität des Modells. Wie auch immer, in der Ökonometrie ist dies die Hauptfrage, und wie man das Ergebnis in Bezug auf die Rentabilität misst, ist eine zehnte Frage. Für ein instabiles Modell sind alle Messungen bedeutungslos.
In den Parametern sollte kein Abstand in Pips angegeben sein.
Denn die in der Vergangenheit zurückgelegte Strecke gibt keinen Trend an, sondern hängt nur davon ab, von welchem Fuß der Händler Vasya Ivanov heute aufgestanden ist.
Der Versuch, den "richtigen Fuß" vorherzusagen, ist meines Erachtens eine dichte Absurdität. Männer sägen Holz mit der Stichsäge, wie man sagt.
Wer also ist dagegen, Ihre Annahmen und Vorlieben. Aber sie müssen doch irgendwie kontrolliert werden, oder nicht? Die Frage ist der richtige Test (auf den man sich verlassen kann)
Wer ist also dagegen, Ihre Annahmen und Vorlieben. Aber sie müssen doch irgendwie überprüft werden? Die Frage ist der richtige Test (auf den man sich verlassen kann)
Im Tester kann nur die Korrektheit der Logik überprüft werden, mehr nicht.
Die Kriterien für die "Rentabilität" der TS sollten in ihrem eigentlichen Wesen enthalten sein und keine statistischen Stichproben aus der Vergangenheit erfordern.