Der Versuch, zwischen einem realen und einem illusorischen Währungsaufschlag zu unterscheiden und die Gleichzeitigkeit der Bewegungen der Paare zu erkennen. - Seite 7
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Zum Thema Formalisierung: Ich weiß es selbst noch nicht. Wenn wir eine Makrosignatur als eine stumme Summe von Codes definieren (zum Beispiel für <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> ist sie 1), dann ist es logisch, einen Mikrozustand, der für einen Makrozustand mit einer Makrosignatur, die sich signifikant von Null unterscheidet, als Trend zu betrachten.
Alexey, warum sollte man anfangs diskrete Signale +1/-1/0 zuweisen, da dies bereits zukünftige Strategien vorgibt/einschränkt? Eine solche Auswahl erfordert einen Bezugspunkt, einen Schwellenwert für die Auslösung - im Allgemeinen handelt es sich bereits um eine Art Algorithmus.
Das heißt, dass Sie versuchen, ein Preisaktionssignal einzuführen, das für jedes Währungspaar geprüft wird, und die aktuelle Situation einer Währung als Vektor dieser Signale oder deren Faltung zu erkennen. Und es gibt 3 Signalwerte: Aufwärtssignal, Abwärtssignal und kein Signal.
Dies ist Teil eines spezifischen Handelssystems, d. h. es handelt sich um eine spezifische Lösung. Und Signale können im Allgemeinen für verschiedene Paare unterschiedlich sein (oder unterschiedliche Schwellenwerte haben). Sowie die Operationen mit diesen Signalen. Die einfachste Variante ist natürlich, sie alle zu addieren, und wenn die Summe einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, haben wir ein neues Makrosignal, obwohl es auch andere Varianten geben kann.
Mein Beitrag ist kein Einwand gegen Ihre Formalisierung, sondern eine Klarstellung, dass wir über ein bestimmtes System sprechen. Und es kann viele Varianten geben und nur 2 Dinge können die Gültigkeit einer bestimmten Variante bestätigen: Statistik und Handelslogik. Wenn bei Statistiken alles klar ist, dann ist es bei der Handelslogik komplizierter. Welche Prozesse liegen der Trägheit bzw. Reversibilität von Indizes zugrunde, und unter welchen Bedingungen sind sie zu erwarten? Schließlich ist es naiv zu glauben, dass wir einen vollkommen reversiblen Index schaffen können, dessen Kurve in einer engen Spanne ewig flach bleibt, genau wie bei der Super-Trend-Version. Letztlich geht es beim Handel mit mehreren Währungen um die Konstruktion neuer synthetischer Instrumente mit guten Eigenschaften und die Anwendung von Handelssystemen auf diese Instrumente.
Auf dem Bild sieht es so aus, aber es frisst die Ressourcen Ihres Computers.
Avals: Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
Das heißt, Sie versuchen im Wesentlichen, ein Preisaktionssignal einzuführen, das für jedes Währungspaar überprüft wird, und die aktuelle Situation der Währung als Vektor dieser Signale oder ihrer Faltung zu bestimmen. Und es gibt 3 Signalwerte: Aufwärtssignal, Abwärtssignal und kein Signal.
Ja, die Schwellenwerte werden ausdrücklich durch den p.d.f. festgelegt. des Paares. Es ist ausreichend, die Verteilung in 3 Quantile zu unterteilen. Der untere und obere Schwellenwert sind die Quantile q_0,333 bzw. q_0,667. Die Module sind nicht unbedingt gleichwertig und schwimmen mit der Zeit ganz gut.
Ja, das ist schon eine Art Algorithmus, und das Fehlen des Signals ist eine Art Verbesserung gegenüber dem, was Semenych vorschlägt. Aber ohne Quantifizierung weiß ich noch nicht, wie. Ich habe lediglich nach einem eindeutigen statistischen Kriterium gesucht, das besagt, dass eine Gruppenbewegung begonnen hat. Übrigens liegen die Schwellenquantile ziemlich nahe bei Null, in der Größenordnung einiger vierstelliger Punkte auf den Uhren. Mit anderen Worten: Wenn sich alle Chifs (zum Beispiel) in der letzten Stunde um einen Punkt nach oben bewegt haben, sieht die große Mehrheit der Menschen diese Gruppenbewegung nicht als Beginn eines Trends an. Es ist Lärm. Wenn sie sich jedoch alle um 5 Pips (in einer Stunde) bewegen, handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen starken Gruppenangriff auf den Chiff. Das ist der Zeitpunkt, an dem Sie in die Bewegung einsteigen müssen. Nicht dagegen, wie Semenych empfiehlt, aber eben dagegen.
5 Pips auf jedes Paar scheint ein zu schwacher Schritt zu sein, aber das ist er nicht. An dieser Stelle kommt die Statistik ins Spiel, die besagt, dass dies bereits ein sehr unwahrscheinlicher Gruppenumzug ist, viel unwahrscheinlicher als eine normale Wohnung.
Dies ist bereits Teil eines bestimmten Handelssystems, d.h. eine private Entscheidung. Und die Signale können im Allgemeinen für verschiedene Paare unterschiedlich sein (oder unterschiedliche Schwellenwerte haben). Sowie die Operationen mit diesen Signalen. Die einfachste Variante ist sicherlich, sie alle zu addieren, und wenn die Summe einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, haben wir ein neues Makrosignal.
Ja, die einfachste, das ist es, was Semenych vorschlägt - und es ist die Zusammenfassung, die mir nicht gefällt. Es macht statistisch keinen Sinn. Genauer gesagt, thermodynamisch. Und Semenych bügelt auch alles mit einem Zauberstab. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das Bügeleisen macht natürlich alles glatt und schön, aber es vernichtet auch wertvolle Informationen. Es ist viel schwieriger, aber auch ergiebiger, ein inertes Marktmerkmal zu finden, das kein Eisen ist.
Wenn die Statistiken eindeutig sind, ist die Handelslogik schwieriger.
Ganz genau. Es gibt noch viele weitere unangenehme Nuancen in der Handelslogik.
Welche Prozesse stehen hinter der Trägheit oder Reversibilität von Indizes und unter welchen Bedingungen sind sie zu erwarten? Denn es ist naiv zu glauben, dass ein perfekt reversibler Index in einer engen Spanne ein ewiges Flat produziert, genau wie eine super-trendy Variante. Letztendlich geht es beim Handel mit mehreren Währungen darum, neue synthetische Instrumente mit guten Eigenschaften zu schaffen und Handelssysteme auf sie anzuwenden.
Das ist für mich etwas ganz anderes. Ich baue keine Kunststoffe. Supertrend Synthetics ist mein anderes Geheimprojekt:) Synthetische Rückläufer habe ich bereits aufgegeben: Ihre Schwänze sind zu dick.
Ich muss ins Bett gehen, ich muss früh aufstehen. Ich werde darüber nachdenken.
2 ULAD: T101, richtig?
2 ULAD: T101, richtig?
Nein.
Nachdem ich es gegoogelt habe, weiß ich, was es ist.
Die Idee selbst kam vor einem Jahr auf. Das gefällt mir. Ich entwickle es.
Nachdem ich Ihren Beitrag gelesen hatte, dachte ich, Sie hätten meine Ideen gestohlen. (Lachen)
Ich habe ein interessantes Stück Scheiße (unten ist das euromax-Chart für den gleichen Zeitraum wie oben), aber es ist noch roh - ich werde Ihnen zeigen, wenn ich es fertig bin
Ich möchte es auf Ticks überprüfen. aber es ist OK, ich werde es zuerst auf Minutencharts versuchen
Volumina = eine Sache des Abstrakten. Es ist schade, aber man kann sie nicht in Transaktionslinien unterteilen.
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun?
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun?