Losberechnung durch Vince - Seite 4
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Verdammt... Und so funktioniert's.
D.h., wir führen den Test zum ersten Mal in der Historie durch - dann geben wir den Wert der Variablen D = größter Verlust bei einem Handel in den externen Variablen über die Registerkarte "Expert Advisor Properties" des Strategietesters ein (siehe Screenshot oben), dann führen wir den Test erneut durch und sehen uns den optimalen f-Wert in der Registerkarte "Journal" über seine Berechnung in der De-Init-Funktion an.
Die Variable D ist der Wert des Handels mit dem größten Verlust in den letzten N Geschäften.
Ja. Wir sehen seinen Wert in der Registerkarte "Bericht" des Testers, nach dem ersten Test, dann geben wir seinen Wert in externe Variablen ein und führen den Eulen-Test erneut für denselben Zeitraum durch und berechnen f hier in de-init.
Vor dem ersten Test kann er jeden beliebigen Wert haben - das spielt keine Rolle...
Das ist es, was ich Ihnen zu sagen versuche:
Die Variable D muss da nicht mitmachen... Sie weisen ihm bereits nach dem ersten Eulengeschichtstest in externen Variablen seinen Wert zu.
Und die Berechnung wird für die letzten N Abschlüsse durchgeführt
Ja, dieser Wert wird ebenfalls aus dem ersten Test entnommen und dann in die Formel im De-Intent vor dem zweiten Test eingesetzt, um das optimale f zu berechnen (vergessen Sie nicht, den EA neu zu kompilieren) und den Parameter D in die externe Variable einzusetzen. Die anderen Einstellungen und Parameter des Expert Advisors sollten die gleichen sein wie beim ersten Test.
Die Variable D braucht hier nicht einbezogen zu werden... Sie weisen ihm bereits nach dem ersten Eulengeschichtstest in externen Variablen seinen Wert zu.
Ja, dieser Wert wird ebenfalls aus dem ersten Test entnommen und dann in die Formel im De-Intent vor dem zweiten Test eingegeben, um das optimale f zu berechnen (denken Sie daran, den EA neu zu kompilieren) und den Parameter D in die externe Variable einzugeben. Die anderen Einstellungen und Parameter des Expert Advisors sollten die gleichen sein wie beim ersten Test.
Ein weiterer Parameter ist erforderlich - die Anzahl der analysierten Geschäfte. Sie wollen keine Anpassungen vornehmen. Und das ist die Tiefe der analysierten Geschichte. Dann wird der erste Parameter zu einer Schätzung
Wir werden den Test also nur einmal und nicht zweimal durchführen. Oder sehe ich das falsch?
Machen wir es noch einmal.
Zum ersten Mal testen wir die Geschichte bis zur Gegenwart mit optimierten Werten der externen Variablen, wobei der Wert von D nicht berücksichtigt wird (spielt keine Rolle).
Dann öffnen wir die Registerkarte Bericht des Strategietesters und sehen uns den Wert des größten Verlustes bei einem Handel an. Diesen Wert des größten Verlustes geben wir in die externe Variable D des Expert Advisors über die Registerkarte "Expert Advisor Properties" ein. Wir öffnen auch den Code des Expert Advisors im MetaEditor und schreiben hier im Code den Wert 1/N vor (wobei N = Gesamtzahl der Trades), wenn wir 1/503 in diese Formel schreiben , wird sie nicht korrekt berücksichtigt, also teilen wir sie mit einem Taschenrechner und geben den erhaltenen Wert in die Formel ein. Kompilieren Sie dann den Expert Advisor, sehen Sie sich die Registerkarte für externe Variablen an (ihre Werte müssen mit denen des ersten Tests übereinstimmen) und überprüfen Sie den Wert der Variablen D. Schließen Sie es. Beginnen Sie, die Eule zum zweiten Mal zu testen... und sehen Sie nun auf der Registerkarte "Journal" des Strategietesters den Wert des optimalen f. Dann berechnen wir die Volumina der gehandelten Lose (siehe Buch auf Seite 31), setzen die Eule mit diesen berechneten Volumina der Lose in das Demokonto.
Sie benötigen einen weiteren Parameter - die Anzahl der analysierten Trades. Sie wollen keine Anpassungen vornehmen. Und das ist die Tiefe der analysierten Geschichte. Dann wird der erste Parameter zu einer Schätzung.
Victor, die Sache ist die, dass ich die Eule seit 2002 getestet habe, seit dem Beginn der Einträge (Erfüllung der Bedingungen für die Eröffnung von Geschäften nach meinen Handelskriterien und Indikatoren) bis jetzt... Deshalb ist die Anzahl der Geschäfte hier nicht wichtig. Meine Systeme mit einigen externen Parametern haben den gleichen Wert - 500 Geschäfte zum Beispiel, andere haben 1050, es geht also nicht um das Prinzip. Ich teste vom Beginn der Geschichte bis zur Gegenwart, von 08.2010 bis 08.2011 - Vorwärtstest - es wird auch berücksichtigt, d.h. die maximale Tiefe der Geschichte. Wenn Sie sagen, Anpassung, aber Sie können etwas erhöhen den Wert der maximalen Verlust, d.h. wenn es für 550 Trades von 09. 2002 und hat einen Wert von -600$ nach dem ersten Test, weil niemand verhindert, dass sein Wert -800$ (-200$ ist eine Toleranz...) - um seinen Wert in externen Variablen eingeben und verwenden Sie diese Werte der maximalen Verlust, um eine optimale f für zukünftige Handel zu berechnen... Ich arbeite daran...