Losberechnung durch Vince - Seite 3

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MaxZ:

Und wo finden Sie den max_profit? Oh... Sie stellen sie absichtlich selbst ein.


Nein - der größte Verlust ist im Bericht nach der Prüfung einschließlich der Vorwärtsprüfung

Danach führen wir den Test für denselben Zeitraum mit dem eingegebenen Wert der Variablen D in den externen Variablen und dem Zähler f in der De-Position erneut durch,

Dann, wenn wir f kennen, berechnen wir Lose und setzen sie auf das Demokonto.

 
Roman.:


Nein - der größte Verlust ist im Bericht nach der Prüfung einschließlich der Vorwärtsprüfung

Danach führen wir den Test für denselben Zeitraum mit dem eingegebenen Wert der Variablen D in den externen Variablen und dem Zähler f in der De-Position erneut durch,

dann, wenn Sie f kennen, zählen Sie das Volumen der Lose und setzen es auf das Demokonto.


Es ist einfach eine normale Passform. Brauchen Sie es?
 
Vinin:

Es ist einfach eine normale Passform. Brauchen Sie es?

Ich möchte den Handel auf der Eulen-Demo mit MM nach den Empfehlungen von R. Vince sehen
 
Roman.:

Schauen Sie auf S. 30-32 des Anhängers - siehe mein vorheriges Posting, in de-ink - ich suche es programmatisch... Es gibt keinen anderen Weg.

Ich kann es nicht einmal sehen... Schließlich ist das Array

Mas_Outcome_of_transactions[]

enthält den Gewinn von Qnt Trades?

Und nach dem Code zu urteilen:

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))); // TWR - это произведение всех HPR                
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }     

Sie suchen die TWR als das Produkt aus (1+f*(-Deal)/(D))... Wo ist der größte_Verlust?

 
Roman.:


Nein - der größte Verlust ist im Bericht nach der Prüfung einschließlich der Vorwärtsprüfung

Danach führen wir den Test erneut für denselben Zeitraum durch, wobei wir den Wert der Variablen D in die externen Variablen eingeben und f in die De-Position zählen,

dann, wenn Sie f kennen, zählen Sie das Volumen der Lose und setzen es auf das Demokonto.

Hier mein Vorschlag: Suchen Sie programmatisch nach dem Highest_loss. Warum den Test durchführen, den Wert extrahieren, ihn einfügen und das Programm danach suchen lassen?
 
MaxZ:

Ich kann es nicht einmal sehen... Schließlich ist das Array

enthält den Gewinn von Qnt Trades?

Und nach dem Code zu urteilen:

Sie suchen die TWR als Produkt von (1+f*(-Transaktion)/(D))... Und wo ist der größte_Verlust?


Das Array enthält sowohl Gewinne als auch Verluste aus abgeschlossenen Transaktionen. D.h. sowohl + als auch -. Es gibt eine Schleife durch die Geschichte der Transaktionen.

Dort ist alles korrekt.

Die Variable D ist der Wert des Handels mit dem größten Verlust nach dem ersten Test.

 
Roman.:


Das Array enthält sowohl Gewinne als auch Verluste aus abgeschlossenen Transaktionen. D.h. sowohl + als auch -.

Das ist dort richtig.

Die Variable D ist der Wert des größten Verlustgeschäfts nach dem ersten Test.

Verdammt... So funktionieren die Dinge nun einmal.
 
MaxZ:

Ich kann es nicht einmal sehen... Schließlich ist das Array

enthält den Gewinn von Qnt Trades?

Und nach dem Code zu urteilen:

Sie suchen die TWR als Produkt von (1+f*(-Transaktion)/(D))... Und wo ist der größte_Verlust?


Füllen des Arrays in der Schleife mit diesem 

double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap();

Und das ist sowohl positiv als auch negativ, d.h. sowohl Gewinn als auch Verlust.

 
Roman.:


Das Array enthält sowohl Gewinne als auch Verluste aus abgeschlossenen Transaktionen. D.h. sowohl + als auch -. Sie durchläuft auch die Geschichte der Berufe.

Das ist dort richtig.

Die Variable D ist der Wert des größten Verlustgeschäfts nach dem ersten Test.


Variable D ist der Wert des größten Verlustgeschäfts in den letzten N Geschäften
 

Das ist es, was ich Ihnen zu sagen versuche:

   for (orderIndex = 0; orderIndex<OrdersHistoryTotal(); orderIndex++)
   {
      ...

      double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap(); 
      if (orderIndex == 0 || lastProfit < D)
         D = lastProfit;
      Mas_Outcome_of_transactions[Qnt] = lastProfit; // Заполняем массив профитом/лоссом по всем закрытым позициям 

      ...
   }
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