Losberechnung durch Vince - Seite 2
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Mischen Sie bei der Berechnung des geometrischen Mittels herum.
:-))) Erst jetzt habe ich wirklich gelesen (denn ich habe mich daran gewöhnt, GURU und ihren Formeln standardmäßig zu vertrauen), dass sich in diesen Formeln folgendes Bild ergibt, nämlich ein Widerspruch, d.h.
hier - siehe Unterstreichung...
Und hier - auf der Registerkarte "Journal" habe ich den maximalen Verlust bei einem Handel absichtlich auf 10000 erhöht, damit der Divisor in der Formel größer ist und es keinen Überlauf gibt
erhalten Sie das folgende Bild:
D.h., siehe Unterstrich unten - f=0,9, erhöhen wir ihn weiter nach oben um 0,01 - wir haben den Wert f=0,99 in der oberen Zeile.
Es stellt sich heraus, dass alles richtig ist, dass nach den oben genannten Formeln aus seinem Buch der Wert von TWR den maximalen Wert bei f=1 hat, und dies
entspricht nach seinen Worten grundsätzlich nicht dem Wert der TWR bei Zunahme von f - siehe Unterstreichung aus seinem Buch (Auszüge), d.h. bei Zunahme von f wird auch die Variable TWR eindeutig wachsen - auf seine Formeln. Und er schreibt das Gegenteil - siehe Unterstreichung, dass angeblich bei einer weiteren Erhöhung von f auf 1,0 in Schritten von 0,01 der Wert der TWR-Variable fallen wird - das ist Unsinn.
f geht als Multiplikator in die Formel ein, je größer er ist, desto größer ist das Produkt...
Das ist alles. Er schreibt also etwas Unsinniges (ich wünschte, ich hätte es sofort überprüft)...
Wie er schrieb: TWR muss immer "den höchsten Wert" haben, wenn f = 1,0 ist, unabhängig von den anderen Werten der Variablen in der Formel, aber das ist nicht wahr... :-)))
Wie denken Sie über dieses Thema?
:-))) Erst jetzt habe ich wirklich (denn ich habe mich daran gewöhnt, GURU und ihren Formeln standardmäßig zu vertrauen) in diesen Formeln gelesen , und es ergibt sich folgendes Bild, nämlich ein Widerspruch, d.h.
hier - siehe Unterstreichung...
Und hier - auf der Registerkarte "Journal" habe ich den maximalen Verlust bei einem Handel absichtlich auf 10000 erhöht, damit der Divisor in der Formel größer ist und es keinen Überlauf gibt
erhalten Sie das folgende Bild:
D.h., siehe Unterstrich unten - f=0,9, erhöhen wir ihn weiter nach oben um 0,01 - wir haben den Wert f=0,99 in der oberen Zeile.
Es stellt sich heraus, dass alles richtig ist, dass nach den oben genannten Formeln aus seinem Buch der Wert von TWR den maximalen Wert bei f=1 hat, und dies
entspricht nach seinen Worten grundsätzlich nicht dem Wert der TWR bei Zunahme von f - siehe Unterstreichung aus seinem Buch (Auszüge), d.h. bei Zunahme von f wird auch die Variable TWR eindeutig wachsen - auf seine Formeln. Und er schreibt das Gegenteil - siehe Unterstreichung, dass angeblich der Wert der TWR-Variablen sinkt, wenn f in Schritten von 0,01 weiter auf 1,0 erhöht wird - das ist völliger Unsinn.
f geht als Multiplikator in die Formel ein, je größer er ist, desto größer ist das Produkt...
Das ist alles. Er schreibt also etwas Unsinniges (ich wünschte, ich hätte es sofort überprüft)...
Wie er schrieb: TWR muss immer "den höchsten Wert" haben, wenn f = 1,0 ist, unabhängig von den anderen Werten der Variablen in der Formel, aber das ist nicht wahr... :-)))
Wie denken Sie über dieses Thema?
Ich würde also doch mit einer Formel beginnen. Stellen Sie Ihre eigene Formel für optimale f. Allerdings habe ich dies bereits mit meinen eigenen Daten und mit unterschiedlicher Berechnungstiefe getan. Wenn die Tiefe nicht groß ist, gibt es keine Probleme mit den Berechnungen. Bei großer Tiefe ist es notwendig, zu annähernden Berechnungen überzugehen. Formeln für ungefähre Berechnungen können abgeleitet werden
Transaktion - Gewinn oder Verlust aus der Transaktion i (mit umgekehrtem Vorzeichen ...).
Dementsprechend stellt sich heraus:
- Wenn ein Gewinn erzielt wird, steigt die TWR;
- bei Verlusten sinkt die TWR.
Die TWR wird also nicht eindeutig wachsen. Entweder haben Sie alle Geschäfte im Gewinn und wählen daher das größte Los! :)))
Ich würde trotzdem mit der Formel beginnen. Stellen Sie Ihre eigene Formel für optimale f. Obwohl ich dies bereits mit meinen eigenen Daten und mit unterschiedlicher Berechnungstiefe getan habe. Wenn die Tiefe nicht groß ist, gibt es kein Problem mit den Berechnungen. Bei großer Tiefe ist es notwendig, zu annähernden Berechnungen überzugehen. Sie können Formeln für ungefähre Berechnungen ableiten.
Ich verstehe. Ich werde es mir ansehen. Ich meine, ist die Formel überhaupt korrekt? Anfänglich?
Scheint richtig zu sein, denn die Variable "Deal" ist mit einem negativen Vorzeichen versehen... Ich werde sehen, wie es bei einem "durchschnittlichen" Expert Advisor funktioniert... Im Moment ist der Wert von f in diesem Test Expert Advisor konstant und gleich 0,99, wenn der Zähler nicht überläuft...
Und wo finden Sie die größte_Wahrscheinlichkeit? Ahh... Diese Frage stellen Sie absichtlich selbst.
TWR wird also nicht eindeutig wachsen. Entweder haben Sie alle Trades im Gewinn, was bedeutet, dass Sie das größte Los wählen müssen! :)))
Wooooo!!! :-))) Danke für den Tipp, ich habe wirklich über 90 % profitable Trades... :-))) Deshalb ist f = 0,99. :-)))
Bei einem "durchschnittlichen" EA wäre es so, dass es eine "Deal"-Variable mit einem negativen Vorzeichen gibt... Das ist richtig. Weiter suchen.
Wo finden Sie die größten_lose?
Der größte Verlust ist in den Berichten nach dem Testen der Eule: "größter Verlust".
Was ist die Aufgabe?
Optimierter Expert Advisor, lassen Sie ihn im Test für den Optimierungszeitraum + (15-20)% vorwärts laufen, schauen Sie sich den Bericht an, finden Sie das optimale f im De-Punkt, setzen Sie es auf ein Demokonto mit Volumina von Lots durch diesen gefundenen Wert unter Verwendung der Methode des geometrischen Mittels optimales f. Seiten 30-32 im Trailer.
Der größte Verlust - findet sich in den Berichten nach der Prüfung der Eule: "größter Verlusthandel".
Was ist die Aufgabe?
Optimiert den Expert Advisor, laufen im Test für die Optimierung Zeitraum + (15-20)% vorwärts, beobachten Sie den Bericht, in der De-Initialisierung finden wir die optimale f, setzen Sie es auf dem Demo-Konto mit Lot-Volumen von diesem gefundenen Wert mit der Methode der geometrischen Mittelwert optimale f.
Finden Sie diesen Wert programmatisch unter den Geschäften, die Sie aus der Historie nehmen! ;)
Dieser Parameter hat jedoch nur Auswirkungen auf das Vorzeichen in der Formel.
Finden Sie diesen Wert programmatisch! ;)
Also suche ich danach, siehe Seite 30-32 des Trailers - siehe mein vorheriger Beitrag, in de-ink - ich suche es programmatisch... Es gibt keinen anderen Weg.
Der größte Verlust - ist in Berichten nach der Prüfung Eule: "größter Verlusthandel".
Was ist die Aufgabe?
Optimierte Expert Advisor, laufen in den Test für die Optimierung Zeitraum + (15-20)% vorwärts, beobachten Sie den Bericht, in der De-Initialisierung finden wir die optimale f, setzen Sie es auf einem Demo-Konto mit Losen Volumen von diesem gefundenen Wert mit der Methode der geometrischen Mittelwert optimale f.
Wir müssen vom späteren Rechnen zum fliegenden Rechnen übergehen. Und natürlich geben Sie das minimale und maximale Risiko an. Die Formel kann die Losgröße in vordefinierten Parametern ändern. Wenn Sie Lot 0 verwenden, müssen Sie Berechnungen auf der Grundlage des virtuellen Handels durchführen.