Jede Strategie funktioniert, solange nur ein einziger Anleger von ihr weiß - Seite 4

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denis_orlov:

Das ist ein lustiges Paradoxon:

Bildlich gesprochen, ist der Markt wie ein fantastisches Pendel,

Es ist eher wie eine Skala, eine Skala, die miteinander verknüpft ist. Und wenn einige Kräfte (im übertragenen Sinne) versuchen, eine Seite der Waage zu ihren Gunsten zu biegen. Sofort greifen andere Kräfte ein, die nicht profitieren, und beeinflussen die andere Seite der Waage stark, für ihre eigenen Interessen. Aber alles hat eine Trägheit, und das schnelle Erlöschen von Bewegungen erfordert stärkere Anstrengungen, die Bewegungen in die andere Richtung schieben. Das ist es, was ein Drittel der Kräfte versucht, auszuspielen. Und da alle Skalen miteinander verbunden sind (die Bewegung einer Skala wirkt sich auf die Bewegung einer anderen Skala aus), ist es nicht sofort klar, wo die Beine wachsen. Und oft gewinnt derjenige, der die meisten Kräfte und deren Interessen kennt. Erfolgreiche Händler nutzen die technische Analyse und Prognosemethoden nicht, um vorherzusagen, wohin sich der Preis entwickeln wird, sondern um die Folgen der bekannten Kräfte zu berechnen.
 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen: sowohl für diejenigen, die mich unterstützt haben, als auch für diejenigen, die konstruktive Kritik geübt haben.

Ich werde auf die meisten der Kommentare antworten:

>Und natürlich sind Sie hier, um ihn (Ihren Indikator (Handelssystem)) mit uns im Vertrauen zu teilen...

Nein, ich werde meine Strategien nicht verraten. Ich habe nicht vor, irgendetwas zu kaufen. Ich interessiere mich für das Thema der technischen Analyse im Allgemeinen.

In der Analyse wird das Marktverhalten untersucht. Ich schlage vor, das Gegenteil zu berücksichtigen: den Einfluss der Analyse auf das Marktverhalten.


>Nach dieser Logik sind Investor1 und Investor2 klug und der Rest ist "die Masse". Irgendwie macht das nicht viel Sinn...
Ganz genau. Als die Analyse erfunden wurde, verdienten diejenigen, die sie anwandten, ihr Geld auf Kosten aller anderen. Die Thechanalyse sagt die "sozialen" Aspekte der Kursbewegungen voraus - im Ergebnis gab es statt einer "normalen" Entwicklung einen "klugen" Händler, der die Thechanalyse nutzte und kaufte, BEVOR andere zu kaufen begannen, und der auf Kosten der anderen Geld verdiente.


>Ich denke schon. Wenn die meisten verkaufen, sinken die Preise, wenn die meisten kaufen, steigen die Preise. Fazit: Je mehr Anleger gleichzeitig verkaufen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Preise tatsächlich sinken.
Ich glaube, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis.

Der Grund dafür ist, dass beim Handel mit Indikatoren, wenn jemand profitiert, ein anderer verliert. Und diese Verluste gehen zu Lasten derjenigen, die bekannte Indikatoren in großen Mengen verwenden. Der "Klügste" - eine bestimmte Großbank - wird seinen eigenen, einzigartigen Indikator entwickeln, der in die Richtung des bekannten Indikators arbeitet, aber ein wenig früher - die Bank wird billiger als alle anderen kaufen und teurer als alle anderen verkaufen - sie wird verkaufen, wenn alle anderen kaufen werden. Dies wird in Abschnitt 7 beschrieben.

>All diese Informationen werden also, wenn sie an einen anderen weitergegeben werden, für den Handel nutzlos.
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Ein beliebtes Handelssystem ist nutzlos.



MetaDriver: Jede einfache profitable Strategie bleibt wahrscheinlich (wenn auch nicht unbedingt) so lange profitabel, bis der Geldbetrag, der in Transaktionen auf der Grundlage dieser Strategie investiert wird, eine spürbare (leicht berechenbare) Marktreaktion hervorruft. Danach sind seine Tage gezählt.

Ich stimme völlig zu. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.



>Wenn Sie darüber nachdenken... Die Marktschwankungen werden von großen Akteuren (verschiedenen Fonds usw.) bestimmt. Sie machen große Geschäfte, was den Markt aus dem Gleichgewicht bringt, der versucht, das Ungleichgewicht auszugleichen und einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Die Frage ist, ob alle Privatanleger auf der Welt (selbst wenn sie dieselbe Strategie anwenden) mit ihren Geschäften den Markt in einem Maße beeinflussen können, das dem Einfluss der großen Akteure entspricht...

Das Problem ist, dass die großen Akteure die besten Analysen und Strategien anwenden, die bei Privatanlegern beliebt sind. Ich glaube nicht, dass die großen Anbieter angesichts ihres klaren Vorsprungs bei Verbindungsgeschwindigkeit, Software und Hardware mit Verlusten arbeiten.



>Ja, ich bin beim Konzept der "Marktauswirkungen" angelangt ... Es ist wahrscheinlicher, dass Strategien nicht mehr funktionieren, weil die Märkte immer effizienter werden.
Ja, das ist der "Markteinfluss" - es geht um die Tatsache, dass, wenn eine Strategie bekannt und profitabel ist, die Menge des in sie investierten Geldes dramatisch ansteigt, was den Preis bewegt. Die Punkte 1-6 zeigen, wie der Markt effizient wird. Übrigens - wenn man den Markt mit einer Software für künstliche Intelligenz analysiert, ist die Korrelation eindeutig: Je liquider der Markt ist, desto effizienter ist er und desto schwieriger ist es, damit Geld zu verdienen. Die Vorhersage des Kurses der NOVATEK-Aktie ist viel einfacher als die der Gazprom-Aktie, während das Währungspaar EUR/USD am schwierigsten zu prognostizieren ist. Die Sättigung ist nahezu erreicht.


>Die Effizienz des Einstiegs wird verringert, wenn jemand anderes über ähnliche Informationen verfügt (d. h. Sie haben die gleichen Annahmen über die künftige Preisentwicklung) und versucht, davon zu profitieren. Wenn die Informationen nur Ihnen zur Verfügung stehen, wird die Effizienz nicht sinken.

Ich unterstütze sie voll und ganz. Letzter Satz = Thema des Threads.



Sta2066:>Wenn Sie mit ein und demselben Lehrbuch einen Auftrag "Jeder sollte die Wellentheorie lernen" erteilen und ihn nur auf dem Markt anwenden, würden dieselben 5% Gewinn abwerfen. Außerdem werden es dieselben Leute sein, die jetzt mit ihren verschiedenen Handelssystemen auf der Gewinnerseite stehen.
Ich stimme zu 100 % zu.

denis_orlov:
>Jede Strategie ist nur eine vorübergehende Illusion, um das Chaos zu verstehen.
Sehr schön gesagt.
>Der Markt nimmt sowieso seinen Lauf, es liegt in der Natur der Sache, dass für jede Strategie früher oder später eine Gegenstrategie ausgelöst wird, weil sich sonst das Pendel beruhigt hätte, aber das tut es nicht.
Genau so - S. 1-6 zeigt das Aufkommen einer solchen Anti-Strategie.


>Goga: Es ist eher wie eine Waage, eine Waage, die miteinander verbunden ist.
>goga: Das ist eine interessante Metapher.
 
NeoNeuro:

Dickfix ?
 
Sehen Sie sich das Auftragsbuch an. Es ist das Volumen, das derzeit auf dem Markt ist, das den Markt bewegen kann. Befriedigen Sie die Nachfrage/Angebot für dieses Volumen - der Markt bewegt sich in Ihre Richtung. Was haben die Indikatoren damit zu tun? Obwohl viele Menschen auf den Makdi schauen, bedeutet das nicht, dass alle den gleichen TS tragen, der es Ihnen erlaubt, in den gleichen Zeitabständen einzutreten. Vielmehr ist alles zeitlich verschmiert, manche steigen früher ein, manche später (wenn die Filter bestätigt sind) und manche sind nicht in der Stimmung und handeln heute nicht).
 
NeoNeuro:

....Ich glaube nicht, dass die großen Unternehmen mit Verlusten handeln....

Kommt Ihnen Jerome Kerwel bekannt vor?
 
Mischek:
Dickfix ?

Ja, aber es ist keine Lösung, es ist "weiß".

um der Argumentation willen, wo ist der Beweis?

ZS: Sind die Grailer so schäbig geworden, dass sie nicht einmal mehr Demostaten haben?

 
Mischek:
Dickfix ?
Ich glaube nicht, es sieht nicht danach aus. Der Geruch ist anders.
 
lukas1:

Schauen wir uns einmal an, wie eine solche Situation auf dem aktuellen Markt entsteht. Welche Situation? Die Situation ist so, dass jeder Trading-Client einen MACD-Indikator hat. Nun, die Leute handeln auf der Grundlage des MACD. Und der Markt scheint auf diese Maßnahmen zu reagieren.

EURUSD 5 min MACD-Indikator mit Standardwerten von 12, 26, 9:


Wenn es Ihnen nichts ausmacht, teilen Sie bitte dieses IACD....

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Und zu diesem Thema muss ich sagen, dass es so viele Indikatoren und Strategien gibt, dass sie sich zwangsläufig die Waage halten, wenn man davon ausgeht, dass Forex auf diese Weise funktioniert und zumindest einen kleinen Teil des Marktes einnimmt. Im Großen und Ganzen sind die Instrumente der technischen Analyse irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist das sogenannte "Marktübergewicht"! Und es ist aufgrund dessen, was es gebildet wird: ein Indikator, Insider-Informationen, oder etablierte Muster - es ist wichtig! Und hier stimme ich mit dem Autor des Themas völlig überein - der Verlust von "Übergewicht" verringert die Effizienz!

 
NeoNeuro:

Der Grund dafür ist, dass beim Handel mit Indikatoren einige Leute Geld verdienen, während andere verlieren. Und diese Verluste gehen zu Lasten derjenigen, die bekannte Indikatoren massenhaft verwenden. "Der Klügste" - eine bestimmte Großbank - wird seinen eigenen, einzigartigen Indikator entwickeln, der in die Richtung des bekannten Indikators arbeitet, aber ein wenig früher - die Bank wird den billigsten von allen kaufen und den teuersten von allen verkaufen - verkaufen, wenn alle kaufen. Dies wird in Punkt 7 beschrieben
Auch ein unbekannter Indikator wird ungefähr an der gleichen Stelle eingetragen wie der bekannte Indikator.
 
ZZZEROXXX:
Selbst ein unbekannter Indikator zeigt einen Eintrag an der gleichen Stelle wie ein bekannter Indikator.

Wie interessant, Ihre Indikatoren zeigen Eingänge.... Auch unbekannte.

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