wie man Kursumkehrpunkte erkennt - Seite 20
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Und wenn TS erfolglose Eingaben rechtzeitig schließt und erfolgreiche verlängert, sinkt der Prozentsatz der profitablen Geschäfte mindestens um die Hälfte.
Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust ist sogar noch schlechter - etwa 1:20. Und profitable Geschäfte - 96 %. Worum geht es hier also?
Es wäre Blödsinn, wenn der Gewinnfaktor höher als 1,14 wäre. Er ist zu unzuverlässig und kann leicht unter 1 fallen.
Ist Ihnen bekannt, was die Sharpe Ratio ist? Ihre Bilanzkurve ist nicht sehr überzeugend - verschieben Sie einfach den Teil, der mit 262 Geschäften beginnt, an den Anfang der Periode, und das Guthaben wird abgezogen. Die Kurve sollte aus der Ferne betrachtet einer geraden Linie ähneln. Die Rentabilität liegt bei mindestens 2. IMHO.
Ist es möglich, den Indikator auf diese Weise zu bewerten? Es macht keinen Sinn, wenn keine Abschlusspositionen verwendet werden. Nehmen wir zum Beispiel den gleichen EA für den gleichen Zeitraum, ändern Sie die tp / sl-Verhältnis und erhalten (siehe unten) - Indikatoren fliegen in den Himmel. Am Ende haben wir einen offenen Auftrag. Es ist klar, dass TS auf diese Weise nicht funktionieren wird. Nun, nur ein TS kann seine Wirksamkeit beurteilen.
Hier ein weiteres Beispiel. Ändern wir tp/sl ein wenig mehr. Was sehen wir also? Am Ende gibt es nicht einmal einen Zusammenbruch. Die Positionen sollten s-o-r-r-u-t-y sein und erst dann können wir die Effizienz berechnen.
Nun, vielleicht noch ein Beispiel. Wenden wir nun die einfachsten Regeln des Kanal-Trendhandels und der Positionsschließung auf den Indikator an. Und was sehen wir?
Gleicher Zeitraum, gleicher Indikator. Schon besser? Macht es also Sinn, den Indikator anhand der auf den TS angewandten Leistungsparameter zu bewerten?
Die Einzahlungslast ist das Verhältnis zwischen dem Volumen einer eröffneten Position und der Einzahlungsgröße, ausgedrückt als Prozentwert.
Maximale Positionsgröße - 5% der Einlage, Minimum - 0,01 Lot. Es wird jeweils maximal 1 Position geöffnet (auf der letzten Abbildung sind maximal 5 Positionen geöffnet). Ist dies für den fraglichen Indikator relevant?
Natürlich tut sie das.
Mit einer Kaution von 4.000? Die Belastung beträgt etwa 25 %. Nicht viel, aber auch nicht wenig. Bei einem tp/sl-Verhältnis von 10/100 ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls größer.
Nun, es war ein Bild, und das habe ich auch bewertet. Es war mir egal, ob es ein Indikator oder ein System war. Die Hauptsache ist, dass es ein Expert Advisor war.
Verstehe, darum ging es in dem Bild nicht. ))) Sie sollten diese anderen Punkte besser bewerten - können Kursumkehrpunkte als erfolgreiche Einstiegspunkte betrachtet werden oder nicht. Viele Menschen hier glauben, dass dies nicht der Fall ist. Ich glaube, dass alles davon abhängt, wie sie gefiltert werden, und dass die Kombination mit Kanal- und Trendfiltern die Situation dramatisch verändert. Ich denke, dass die Tatsache, dass die Aufträge zu 97 % wirksam sind und das Bild abflacht, wenn selbst das primitivste Auftragsabschlusssystem verwendet wird, meinen Standpunkt bestätigt. Alles andere ist in diesem Fall unwichtig. Hier ist mein Gedanke. Ich bin noch nicht zu TS und EA gekommen. Ich bin noch dabei, die Indikatoren zu vervollständigen.
Natürlich tut sie das.
Mit einer Kaution von 4000? Die Belastung beträgt etwa 25 %. Nicht viel, aber auch nicht zu wenig. Bei einem tp/sl-Verhältnis = 10/100 ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls größer.
Und mit einer Kaution von 1000? Welche Art von Belastung kann als "gut" bezeichnet werden?
Welcher Zusammenhang besteht mit dem tp/sl-Verhältnis? Denn wenn wir Positionen nach bestimmten Regeln schließen, dann kann sl grob gesagt überhaupt nicht ausgesetzt werden.
Ihre "superhohe" Effizienz von 97 % (übrigens, woher kommt die 97? im Bild 96) ist absolut kein statistischer Vorteil: Der durchschnittliche Verlust pro Handel ist etwa 20 Mal so hoch wie der durchschnittliche Gewinn.
Damit kompensieren Sie extrem ungenaue Eingaben, d.h. ein Verlust-Gewinn-Verhältnis von 20:1 pro Trade. Wo ist hier das Wunder?
Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte ist kein Parameter, auf den man achten sollte. Andere Parameter sind wichtiger - Drawdowns, Gewinnfaktor, Erholungsfaktor.
P.S. Lassen Sie sich nicht täuschen, Ihre Eingaben sind in Bezug auf die Effizienz kaum vom Zufall zu unterscheiden: Der Gewinnfaktor ist sehr niedrig und weicht zu wenig von 1 ab.
Mathemat:
Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte ist kein Parameter, auf den man achten sollte. Andere Parameter sind wichtiger - Drawdowns, Gewinnfaktor, Erholungsfaktor.
Wie ich sehe, haben Sie das Wesentliche der Frage nicht beachtet. Nun, das ist in Ordnung. Wir werden Ihre Methode anwenden, wenn ich dazu komme, die TS und EA zusammenzubauen.
Führen Sie das Jahr 2001 oder 2007, ein Stück von diesem Jahr ist ein bisschen über dem Durchschnitt
Ähnlich. Wenn ich es schaffe, TC und EA daraus zu bauen, dann werde ich die ganze Geschichte durchspielen. Ich werde Bildschirmfotos posten. In der Zwischenzeit hat es keinen Sinn, die TK ist noch nicht fertig.
Erledigt. Grün ist hoch und rot ist niedrig. Der SMA wurde im Oszillator verwendet.
IMHO ist die Dynamik bei hoher und niedriger Geschwindigkeit zu stark gebrochen - es ist schwierig, die Divergenz zu analysieren.
Im Gegenteil, je gebrochener die Kurve ist und wenn die Divergenzen in Hoch- und Tiefkerzen unterteilt sind, desto besser sind die Divergenzen fixiert - sowohl die latenten als auch die klassischen Divergenzen. Jetzt sind sie deutlich auf dem Diagramm zu sehen (wenn auch nicht alle, wie Sie gezeigt haben). Sie haben nicht "Grün auf Hoch, Rot auf Niedrig" verwechselt? Vielleicht ist es auch umgekehrt?
Wenn Sie mir versprechen, mir den Indikator zu geben, werde ich in meiner persönlichen Nachricht die Bedingungen der Bestimmung der Signale auf Divergenz schreiben.
andreybs: А при депозите 1000? Какую загрузку можно считать "хорошей"?
Was meinen Sie dazu?
andreybs : Wie ist der Zusammenhang mit dem Verhältnis von tp/sl? Denn wenn Sie Positionen nach bestimmten Regeln schließen, kann es sein, dass Sl überhaupt nicht exponiert ist.
Die Beziehung ist sehr einfach. Hier ist ein Beispiel. Ich weiß nicht, was sl=100 bedeutet, aber es sind zum Beispiel 100 Pips. Sie haben eine Einlage von $1000 und Sie haben mit 1 Lot eröffnet. In 100 Pips wird Ihre Kaution kommen kolyan und sl wird nicht helfen. )))) Die Berechnungen sind allesamt Näherungswerte.