SOM: Kochmethoden - Seite 6
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Die SOM ist grundsätzlich nicht in der Lage, den Zustand der Märkte richtig einzuordnen
SOM ist grundsätzlich nicht in der Lage, Marktzustände korrekt zu klassifizieren
Die SOM ist grundsätzlich nicht in der Lage, den Zustand der Märkte richtig einzuordnen
Vielen Dank für die guten Ratschläge.
Ich poste das beste Ergebnis, das ich erhalten habe. Die maximale Anzahl von Geschäften hat sich sogar erhöht. SL = 80 Pips. Der Drawdown sank um ein Vielfaches, der Nettogewinn stieg. Wenn ich eine Einlage wähle, die doppelt so groß ist wie der maximale Drawdown, haben wir 395% Gewinn für 10 Jahre, und nicht 100%, wie Sych vorhergesagt hatte...
Ich möchte meine Maschine noch verbessern. Danke für die konstruktive Kritik.
Das Ergebnis im Tester ist gut, aber ich kann noch nicht sagen, dass ich mich für Sie freue. Ich habe noch Zweifel (Fragen, Tipps, Anregungen).
Sie haben die einfachste Strategie - kaufen und halten (imho). Das Netz scheint damit nichts zu tun zu haben. Es sieht aus wie eine Anprobe der Geschichte.
1). Weiß das Netz, dass Sie einen Stopp bei 80 Pips gesetzt haben?
2). Können Sie dasselbe Verfahren nur mit Short-Positionen, für dasselbe Paar und denselben Zeitraum durchführen?
Das Ergebnis im Tester ist gut, aber ich kann noch nicht sagen, dass ich mich für Sie freue. Es gibt noch Zweifel (Fragen, Hinweise, Wünsche).
Sie haben die einfachste Strategie - kaufen und halten (imho). Das Netz scheint nichts damit zu tun zu haben. Es sieht aus wie eine Anprobe der Geschichte.
1). Weiß das Netz, dass Sie einen Stopp bei 80 Pips gesetzt haben?
2). Können Sie dasselbe Verfahren nur mit Short-Positionen, für dasselbe Paar und denselben Zeitraum durchführen?
Zweifel ist deine Stärke...
Ich sehe, dass es ein Missverständnis darüber gibt, was ich tue...
Die Strategie ist nicht Kaufen und Halten (obwohl ich diesen Thread damit begonnen habe). Ich verlasse den Markt jetzt aufgrund eines SOM-Signals. Und wann es einen Ausstieg gibt, hängt allein vom Marktverhalten ab. Manche Geschäfte dauern Tage, andere nur Stunden. Ich habe eine kompliziertere Strategie im Kopf.
Was hat die Anpassung damit zu tun? Ich betrachte den Zeitraum von OoS, allein dadurch entscheide ich über den Wert von TC.
Generell: Signale für den Markteintritt und -austritt aus dem Netz. Das Netz wurde anhand der Geschichte trainiert. Glauben Sie, dass ein Neuronetz ein Megahirn ist, das etwas Angemessenes herausgibt, ohne die Geschichte zu lernen und zu testen? Das ist lächerlich. Der Mensch arbeitet mit jedem Neuronetz zusammen, er ist das Bindeglied zwischen jedem Neuronetz und dem Markt. Der gesamte TS kommt aus dem Kopf, nicht aus dem Neuronetz. Das Netzwerk kennt keine Stopps, SOM wandelt die Preisreihen einfach in ein zweidimensionales Element um, ich übernehme alle anderen Analysen. Ich kann auch Takei einführen, wenn ich ein gutes Ergebnis in einer langen Geschichte sehe. Ich muss improvisieren.
Ich habe es nicht geschafft, mit Short-Positionen in der OoS-Periode Gewinne zu erzielen, ich habe verschiedene Varianten ausprobiert. Bei stündlichen Balken hatte ich mit dieser Strategie keinen Erfolg.
Zweifel ist Ihre Stärke.
Würden Sie sich besser fühlen, wenn ich sage: "Großartiges Ergebnis, schneller zum Ziel"?
Ich sehe, dass es ein Missverständnis darüber gibt, was ich tue...
Vielleicht,
Ich stimme weiter zu - ein neuronales Netz ist nur ein Werkzeug zum Lösen klar definierter Aufgaben, die ganze TK kommt aus dem Kopf, nicht aus dem neuronalen Netz.
Aber in diesem Fall besteht (imho) eine Diskrepanz zwischen der gestellten Aufgabe und dem erzielten Ergebnis.
Ich interessiere mich auch für neuronale Netze, sonst wäre ich daran vorbeigegangen.
Ich habe es nicht geschafft, Gewinn auf Short-Positionen in der Periode OoS zu bekommen, ich habe verschiedene Varianten versucht. Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert, es ist mir nicht gelungen, in der OoS-Periode mit Short-Positionen Gewinne zu erzielen. Ich kann mit dieser Strategie auf Hour Bars keinen Gewinn erzielen.
Das bestätigt meine Zweifel.
Ist es möglich, zumindest in der Lernphase anständige Ergebnisse zu erzielen?
--- Aber in diesem Fall besteht (imho) eine Diskrepanz zwischen der Aufgabe und dem Ergebnis.
Da bin ich anderer Meinung. Ich habe die selbstorganisierende Karte absichtlich auf Kursverläufe trainiert, die im Bereich von 0 bis 1 normalisiert sind, was ungefähr dem Kursdiagramm in MT entspricht. Sie wird immer vom Maximum zum Minimum im Fenster skaliert. Und dann habe ich mich einfach entschlossen, die Diskussion im Forum hat mir geholfen. Die Signale von SOM sind in Wirklichkeit Indikatorwerte des neuronalen Netzes, und ich suche nach der besten Kombination von ihnen. Gleichzeitig sind genau diese Signale für meine Wahrnehmung nicht abstrakt, im Gegenteil, ich weiß sicher, dass sie den Zustand der Preisreihen für die letzte Zeit (in diesem Fall 48 Stunden) anzeigen - das kann man durch eine grafische Analyse herausfinden. Und wenn wir öffnen, wenn der Preis steigt, wird der Gewinn durch das Signal gegeben, wenn der Preis seine Richtung ändert. Ungefähr so...
Ich habe verstanden, dass Sie sich für ein direktes Strategietraining interessieren, z. B. um zu lernen, wie man die Höhe von Stopps erreicht oder vorhersagt usw. Man muss mit einem Lehrer trainieren, z.B. mit einem MLP-Gitter, aber die Aufgabe ist nicht einfach... Ich habe es gelehrt und ausprobiert, aber es gibt ein Problem: Drawdowns. Und wenn man tiefer einsteigt, wird eines der neuronalen Netze so trainiert, dass es bei überverkauften Punkten (zum Kauf) und überkauften Punkten (zum Verkauf) Positionen eröffnet. Ich habe es mit Hilfe der glasometrischen Analyse herausgefunden - ich habe die Geschichte der Trades im Tester visualisiert. Es scheint logisch zu funktionieren, aber das Problem bleibt dasselbe - wenn der Preis überverkauft ist, aber trotzdem weiter fällt, öffnet das Raster weiterhin gerne Positionen. Stopps allein lösen das Problem nicht. Die erste besteht darin, das Signal mit einem Indikator zu filtern (aber hier kann ich mich selbst betrügen und ihn eng an den Verlauf anpassen). Die zweite - das Netz während des Lernens mit zusätzlichen Informationen zu versorgen. Das Minus - ein Neuronennetz trainiert von Natur aus die einfachsten Dinge, die es lernen kann (wenn Sie NS zum Beispiel beibringen, dass es bei der Kreuzung von Muwings Trades geben wird, aber nicht immer, wird das Netz lernen, jedes Mal Trades bei der Kreuzung zu eröffnen, weil diese Information an der Oberfläche liegt, und es wird keine komplizierteren Muster lernen - wiederum mit Standard-Trainingsmethoden). Wenn Sie ihr viele verschiedene Informationen geben, führt das zu inkonsistenten Beispielen, und inkonsistente Informationen beeinträchtigen prinzipiell ihre Lernfähigkeit.
--- Erzielen Sie zumindest in einer Testphase gute Ergebnisse?
Noch nicht. )
Ich werde versuchen, das zu erläutern, wenn ich kann.
1). Bezüglich (weiß das Netz, dass Sie einen Stopp von 80p gesetzt haben?). Warum achten Sie darauf, ob der Preis am fünften Balken höher oder niedriger sein wird und nicht innerhalb von 5 Balken. Daraus resultieren die hohen Absenkungen. D.h. das Netz lernt mit unbegrenzter Einzahlung und unbegrenzter Inanspruchnahme. Wenn der Kurs in einigen Balken um 10 Punkte steigt und vor dem fünften Balken um 150 Punkte sinkt, ist dies ein positives Ergebnis.
Ich schlage Folgendes vor: (Open [t+5] - 0.0010 > Open [t] && Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,t+5,t)] > StopLoss) 1 sonst 0.
Oder Sie haben andere Varianten, davon gibt es viele und wir können ein bisschen experimentieren. Im ersten von Ihnen eingereichten Bericht können wir deutlich sehen, was das Netz gelernt hat, während im zweiten Bericht das Lernergebnis kaum Auswirkungen auf das Ergebnis im Tester hat (wenn es überhaupt Auswirkungen hat).
2). Warum haben Sie die Short-Positionen deaktiviert? Wie Sie sagten: Straggy - das Einfachste, kaufen und halten. Es ist klar, dass der EUR in den letzten 10 Jahren die meiste Zeit gestiegen ist. Sie brauchen kein Neuronetz zu erfinden, Sie können einen einfachen Expert Advisor verwenden und Short-Positionen deaktivieren, und das Ergebnis wird genauso gut sein wie mit einem Neuronetz. Ich schlage vor, Short-Positionen zu ermöglichen und das Netz lernen und entscheiden zu lassen, wann es kaufen oder verkaufen soll. Wer weiß, in welche Richtung sich der EUR in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird. Und wenn sie untergeht?
Vielen Dank für die Kommentare. Ich werde etwas ausprobieren und ausführlicher antworten.