Weltwährungsindex (deutlich sichtbar, als die Blase platzte) - Seite 4
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Schizokos im Forum.
Viel Glück, natürlich, wenn überhaupt.1. Der Handel mit einem Portfolio ist nicht einfacher als mit einem Paar, aber viel schwieriger. Ein Fehler, und der Po deines Kindes fällt ab.
2. Wenn man keine Paare auswählt und alles in eine Handtasche packt, ist es keine Handtasche, sondern ein Mülleimer oder die Tasche eines Landstreichers.
3. Der Umgang mit 8 Indizes ist einfacher als der mit 28 Währungspaaren.
4. Die Multiplikation von Paaren mit bestimmten Verhältnissen ist ein Fehler. Das Handelsvolumen eines Währungspaares oder der Anteil einer Währung am Gesamtgewicht aller Papiere der Welt hat nichts mit dem Wechselkurs zu tun.
5. Gute Indizes müssen UNABHÄNGIG, ich würde sogar sagen ORTOHONAL sein, sonst schaden sie mehr als sie nützen.
6. Für die Berechnung der Indizes werden nicht alle Paare benötigt, die Anzahl der Indizes - 1 - ist ausreichend. Arbitrage ist ein anderes Thema, und dort gibt es keine Fische.
+6
Vor allem Punkt 4 wird in der Öffentlichkeit gerne ausgeblendet.
Ich will damit nichts andeuten. Es ist nur so, dass eine Aktentasche ein Behälter für einen Haufen Kleingeld ist, und das, worüber wir hier reden, scheint mir ein Bullauge zu sein.
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5. Gute Indizes sollten UNABHÄNGIG, ich würde sogar sagen ORTOHONAL sein, sonst schaden sie mehr als sie nützen.
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5. Das ist wahr. Aber das ist ihnen egal. Offenbar sind sie schädlich.
;)
Indikator.
beekeeper:
Auf der Grundlage historischer Kurse (im Bereich von 0,6-3,6) schlage ich vor, dass die Entwickler des Indikators USD\JPY-, GBP\Jpy- (und ähnliche) Notierungen geteilt durch 100 verwenden.Отличная идея! сам замечал, пока одни валюты во флэте (ждут..) другие отрабатывают свои цели сильными движениями.
Version 1.1
Nikolai, werfen Sie einen Blick auf diesen Thread https://www.mql5.com/ru/forum/128338. Sie enthält Angaben zu Mengen und Prozentsätzen nach Jahren. Berücksichtigen Sie die Anteile der Paare in Ihrer Formel und sehen Sie, wie die Linien der alten und der neuen Version gewickelt sind, und stellen Sie beide Zahlen hier ein.
Version 1.2
Die Prozentsätze beziehen sich auf das Jahr 2010, einige sind annähernd angegeben.
Pavel, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit. Sie können sofort sehen, dass die Kurven in diesem Maßstab völlig unterschiedlich sind, und wenn Sie zu einem kleineren Rahmen wechseln, gibt es einen großen Unterschied zwischen den Kurven. Niemand behauptet, dass dies die absolute Wahrheit ist, aber es ist zumindest eine Annäherung.......
Der Unterschied in den Beträgen der Wechselkurse für Finanzinstrumente ist auf unterschiedliche Handelsvolumina zurückzuführen (aufgrund der Koeffizienten in ind_INDEX 1.2).
Es gibt ein großes Volumen auf Eurobucks, und fast 0 auf einige Paare.
Die tatsächlichen Handelsvolumina scheinen jedoch für den indexbasierten Handel nicht wichtig zu sein.
Ich halte Koeffizienten, die auf dem Punktwert basieren, für angemessener.
OK, bereits einige Konstruktivität in das Thema, werde ich sofort feststellen, dass Close ist nicht besser / schlechter als Open, weil die Schließung eines Bar durch die Eröffnung eines neuen begleitet wird, sowie die TF ist eine Eingabe Diskretion von Zeitintervallen
Haben Sie die Gewichtungskoeffizienten der einzelnen Paare im Verhältnis zu einer Währung berücksichtigt? Schließlich ist eine Veränderung von 1 Pip bei EURUSD viel "teurer" als bei USDCHF zum Beispiel
Die Koeffizienten basieren auf dem Punktwert. Der Nachteil ist, dass die aktuellen Punktwerte verwendet werden, d.h. die Koeffizienten werden nicht automatisch berechnet.