Weltwährungsindex (deutlich sichtbar, als die Blase platzte) - Seite 5
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Die Koeffizienten basieren auf dem Punktwert. Der Nachteil ist, dass aktuelle Punktwerte verwendet werden, d.h. die Koeffizienten werden nicht automatisch berechnet.
Der Nachteil ist, dass die Berechnungen aller Indizes eine endliche Anzahl von Währungen voraussetzen, die am Markt beteiligt sind. Ich habe bereits die Frage der Preisgestaltung angesprochen https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475
und ich denke, dass Indizes nur für saisonale Trends Sinn machen, d.h. in 3-4 Monatsperioden, während für kurz- und mittelfristige Strategien diese Berechnungen nichts bringen, und eine 3-4 Monatsvorhersage keinen Sinn macht, weil oft in 3-4 Monaten die Währung zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, hier sind recht gute Indexkennzahlen http://indices.markit.com/ und http://indices.markit.com/download/products/guides/Markit_iBoxxFX_Index_Guide.pdf
endliche Anzahl der am Markt beteiligten Währungen
Erklären Sie das.
Ein Index ist der BP der Summe von zwei oder mehr Finanzinstrumenten. Typische Beispiele sind DJ, DAX.
Sie können problemlos eigene Indizes erstellen. Sie sind von geringem Nutzen, aber sie weisen mehr Marktineffizienzen auf als einzelne Symbole.
Indizes können gehandelt werden, aber sie brauchen einen globaleren Ansatz.
1. Für die Indexsynthese müssen so viele Finanzinstrumente wie möglich verwendet werden (Erhalt von Notierungen für die Analyse, vorzugsweise mit der Möglichkeit, Operationen durchzuführen). Je mehr Währungspaare, CFD, Aktien, Metalle, desto besser - mehr Indizes können Sie synthetisieren.
2. Software für die Erstellung von Indizes und die Überprüfung eines bestimmten Satzes von Handelssystemen auf diesen Indizes. Konsequente Suche nach allen möglichen Kombinationen von Finanzinstrumenten, die verfügbar sind. Überprüfung der vorbereiteten TS auf jedem Index, natürlich mit Optimierung der Parameter. 3.
Analyse der gespeicherten Optimierungsergebnisse. Bestimmung der Parameter der TS-Einstellungen, die den (vorformulierten) Erfolgskriterien für jeden synthetisierten Index entsprechen. 4.
4. die Verwendung einer Gruppe von TS mit den erfolgreichsten Einstellungen. Sie kann z. B. wie folgt durchgeführt werden: https://www.mql5.com/ru/articles/1578
Ich habe meine Gedanken aufgeschrieben, aber nicht vollständig - Sie können viel erraten.
meta-trader2007:
Поясните.
Ich meine die Währungsliquidität - wenn die Nachfrage nach einer Währung gering ist, dann gibt es nur wenige Teilnehmer, die diese Währung auf dem Markt handeln werden, und daher wird der Index dieser Währungmehr von anderen Kreuzen abhängen als von der Hauptwährung, hier ist ein gutes Thema https://www.mql5.com/ru/forum/129108/page6#378608, imho gibt es nichts Nützliches in Währungsindizes
Bei einigen Indikatoren des Leonid-Spread-Trading wird der Koeffizient für jedes Paar automatisch berechnet als N1=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE);
Es ist wie in der Physik - Trägheit. Je größer das Volumen - desto weniger werden unvernünftige Schwingungen der Karte sein.
Währungsindex?
Es spielt keine Rolle, was wovon abhängt. Die Hauptsache ist das Vorhandensein von Veränderungsmustern im Index, die zur Erzielung eines Gewinns genutzt werden können.
Währungspaare (natürlich nicht alle) haben eine hohe Liquidität, die oft höher ist als die Liquidität von Aktien, Rohstoffen und anderen Dingen - das kann nützlich sein.
Ich schlage vor, dass Sie sich nicht an den Indizes einer einzigen Währung orientieren. Ein Index kann auf der Grundlage eines beliebigen Finanzinstruments erstellt werden.
Das ist wahr:
Viele Unternehmen haben große Analyseabteilungen, in denen sie nach so genannten logischen Verbindungen zwischen Finanzinstrumenten suchen.
Ich habe keine solche Abteilung, und ich brauche sie auch nicht, verdammt noch mal. Wenn es logische Verbindungen zwischen Finanzinstrumenten gibt, werden diese mit mathematischen Methoden gefunden. Außerdem übersteigt die Zahl der mit mathematischen Methoden gefundenen Verbindungen die Zahl der von allen analytischen Abteilungen zusammengenommen gefundenen Verbindungen.
Analytische Abteilungen, die nach Beziehungen suchen, gibt es nur in wirtschaftlichen Anwendungen. In anderen Bereichen werden Zusammenhänge zwischen nicht-ökonomischen Indikatoren nur mit mathematischen Methoden gesucht. In den Wirtschaftswissenschaften werden jedoch meist konservative Methoden verwendet - die Analytik.
Es ist notwendig, alle verfügbaren Finanzinstrumente zu untersuchen. Und wählen Sie auf der Grundlage von Recherchen aus, nicht auf der Grundlage von Beliebtheit oder einem schönen Namen.
Zum Beispiel verwenden viele Leute GBPJPY, um die Kanäle zu durchbrechen, weil dieses Paar für diese Art des Handels beliebt ist. Der Grund für diese Art des Handels liegt jedoch nicht in seiner Beliebtheit, sondern in seiner hohen Volatilität. Wenn wir die Volatilität der verfügbaren Instrumente untersuchen. Es wird sich herausstellen, dass SILBER viel volatiler ist als alle anderen FOREX-Instrumente. Der GBPJPY ist nicht der volatilste unter den FOREX-Instrumenten. Dementsprechend wären die Ergebnisse beim Handel mit Channel-Breakout-Strategien für SILBER wesentlich besser.
Wenn sie über die Korrelationen zwischen dem AUDUSD und dem GOLD-Kurs als logisch (nicht mathematisch) sprechen - Australien ist einer der größten Goldproduzenten -, dann ist diese Logik auf der Ebene der FA. Diese logische Beziehung wird im Handel subjektiv interpretiert. Sie können ihr einfach zustimmen oder nicht. Deshalb ist sie auch subjektiv. Wenn man von mathematischen Zusammenhängen spricht, ist das objektiv. Beziehungen können unterschiedlich sein. Und die Korrelation ist eines der (nicht idealen) Instrumente, um solche Beziehungen zu finden.
Bei einigen Indikatoren des Leonid-Spread-Trading wird der Koeffizient für jedes Paar automatisch berechnet als N1=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE);
Es ist wie in der Physik - Trägheit. Je größer das Volumen - desto weniger unvernünftige Datenvariationen auf dem Chart.
Ich werde es zur Kenntnis nehmen.
Ich habe Indikator Version 1.4 vor gemacht. es scheint ähnlich wie Cluster Multicurrency Indikator, es sieht hässlich und überteuert, aber in der Tat sollte es nicht überteuert sein.
Auf dem Devisenmarkt kann man den Volumenangaben nicht trauen - dies ist nicht die Börse, es gibt keine Akkumulation der gehandelten Volumen.
Trägheit ist vorhanden, aber nicht in der Physik, sondern in der Psychologie (mentale Trägheit, Masseneffekt usw.) und in der mathematischen Analyse (Wirksamkeit von Hochpassfiltern bei MTS).
X = Mindestpreisänderungsgröße des Instruments in Einzahlungswährung / Mindestpreisänderungsschritt des Instruments in Kurswährung.
Es lohnt sich, über die Mathematik und Logik nachzudenken, aber auf den ersten Blick ist die Berechnung korrekt.
Pavel, was die Berechnung der Quoten von Leonid angeht, schauen Sie sich den "Spread Trading... https://www.mql5.com/ru/forum/122468, aber es sind sehr viele Seiten. Beginnen Sie mit den letzten Seiten des Threads, dort finden Sie sowohl Kommentare zum realen Handel als auch Indikatorcodes.
Ich werde es mir zu Herzen nehmen.
Schon früher habe ich den Indikator in der Version 1.4 erstellt. Er erinnert entfernt an den Cluster-Mehrwährungsindikator, sieht hässlich aus und scheint zu verkrüppeln, obwohl es theoretisch keine Verkrüppelung geben sollte
Auf dem Devisenmarkt kann man den Volumenangaben nicht trauen - dies ist nicht die Börse, es gibt keine Akkumulation der gehandelten Volumen.
Die Trägheit ist vorhanden, aber nicht in der Physik, sondern in der Psychologie (mentale Trägheit, Masseneffekt usw.) und in der mathematischen Analyse (Wirksamkeit von Hochpassfiltern bei MTS).
Leute, zur Frage des Weltwährungsindexes... Es ergibt sich das folgende Bild. Ich habe Informationen über die folgenden Instrumente aus CFTC-Berichten gesammelt:
COT - EURO FX CONCATENATE.csv
COT - BRITISCHES POUND STERLINGKONZENAT.csv
COT - JAPANISCHER YEN CONCATENATE.csv
COT - AUSTRALISCHER DOLLAR CONCATENATE.csv
COT - KANADISCHER DOLLAR KONZENTRAT.csv
COT - NEUSEELÄNDISCHE DOLLARS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE .csv
COT - NEUSEELÄNDISCHE DOLLARS - INTERNATIONALER WÄHRUNGSMARKT .csv
COT - PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE .csv
COT - SILBER - COMMODITY EXCHANGE INC. .csv
COT - GOLD 100 TROY OZ - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv
COT - GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. .csv
COT - U.S. DOLLAR CONCATENATE.csv
COT - U.S. DOLLARS-JAPANISCHER YEN - NEW YORK FUTURES EXCHANGE .csv
(Kein Schweizer - verpasst...)
Nach, dass alle diese Berichte sind in einem separaten Index: und haben es als Index auf der eurobucks Chart von der Betreiber-Seite platziert - erhält ein interessantes Bild - wenn die Bewegung Index (die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und seinen Wert 6 Perioden vor) ist weniger als -35 - selim, wenn mehr als 35 - bayim, der Indikator Perioden: der Index und seine Bewegung 156 Wochen - drei Jahre - zu fangen die schweren bewegt ... :-))) Alle Bewegungen werden von Anfang bis Ende ausgearbeitet - wir handeln gemeinsam mit den Marktteilnehmern - rote Linien - verkaufen, blaue - kaufen.
Und noch ein Auszug aus dem Artikel: "Die Liste der Berichtsdateien, die man zusammenfassen kann, ist nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt. Mit diesem leistungsstarken Werkzeug können Sie buchstäblich neue Berichte erstellen, eine neue Art von Informationen! Der größte Vorteil ist jedoch, dass alle Aktionen automatisch durchgeführt werden und Sie die Werte nicht manuell zusammenfassen müssen.
P.S. Sie können sehen, dass es keine "Blase" gibt, sondern eine klare und systematische Arbeit.
Pavel, was die Berechnung der Quoten von Leonid angeht, werfen Sie einen Blick auf den "Spread Trading... https://www.mql5.com/ru/forum/122468, aber es sind sehr viele Seiten. Beginnen Sie mit den letzten Seiten des Threads, dort finden Sie sowohl Kommentare zum realen Handel als auch Indikatorcodes.
Ich habe dieses Thema ein paar Tage lang studiert, aber ich verstehe es nicht sehr gut.
Leute, zum Thema Weltwährungsindex...
Nach, dass alle diese Berichte in einem separaten Index und legte es in Form von Index auf eurobucks Chart von der Betreiber-Seite - ein interessantes Bild erhalten wird - wenn der Index-Bewegung (Differenz zwischen dem aktuellen Wert und sein Wert vor 6 Perioden) ist weniger als -35 - wir schneiden, wenn mehr als 35 - wir verpassen.