Sagen Sie mir nicht, dass die TA nicht funktioniert. - Seite 25

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Reshetov:


Heute habe ich eine interessante Funktion in dem EA gefunden, der in GD2 enthalten ist. Es stellt sich heraus, dass man in Zukunft nicht im 3. Modus (Pass = 3), sondern im 1. oder 2. .....

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Es ist alles in Ordnung. Aber ich habe ein Experiment mit Ihrem Expert Advisor gemacht, aber es wurde ein wenig verändert.

1. Lassen Sie es 23 Stunden heute 2009.10.12 (Handelsplattform Zeit) sein

Ich optimiere den Expert Advisor nach Ihrer anfänglichen Methodik mit extremen Rechten

Datum 2009.10.13, d.h. ich addiere die letzten 23 H1-Balken 2009.10.12 - Tag.

2. Ich setze eine Option in meinem Expert Advisor: "Alle Positionen um 23 Uhr schließen" und führe den Expert Advisor in diesem Intervall aus.

2009.10.13 - 2009.10.14 - Gewinn/Verlust festlegen

4. Ich fahre mit Punkt 1 fort, erhöhe das Datum um einen Tag und wiederhole alles.

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Ich habe es geschafft, 40 Tage auf diese Weise zu arbeiten, und 35 dieser Tage haben sich als gewinnbringend erwiesen.

Ich machte 1000$ Ersteinzahlung und handelte 0,1 Lot mit 1600$ Gewinn.

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Jetzt baue ich ein Optimierungs-Automatisierungsprogramm, um am nächsten Tag nach dem äußersten rechten Datum der Handelsoptimierung zu handeln.

 
more:

Ich bin gerade dabei, ein Optimierungs-Automatisierungsprogramm zu entwickeln, um am nächsten Tag nach dem Optimierungsdatum des Rechtshandels zu handeln.


Ist das ausreichend?



Hinzugefügt in der Version 2.1, die von der Download-Seite für die neueste Version heruntergeladen werden kann: http://gold-dust.info/ru/downloads.

 
Reshetov:


Ist das ausreichend?



Hinzugefügt in Version 2.1, die von der aktuellen Download-Seite heruntergeladen werden kann: http://gold-dust.info/ru/downloads.

Ich glaube, das war's, ich werde es jetzt ausprobieren, danke.

Es wäre schön, wenn Sie Ihren EA mit seinen eigenen kontrollierbaren Parametern einfügen könnten, um die Anpassung zu optimieren,

Aber ich weiß, ich weiß - schicken Sie es sofort an Job.

 
more:

Das scheint es zu sein, ich werde es jetzt versuchen, danke.

Es wäre schön, wenn Sie Ihren eigenen EA mit eigenen kontrollierbaren Parametern zur Optimierung und Anpassung einfügen könnten,

Aber ich weiß, ich weiß - schicken Sie es sofort an Job.

Um Änderungen oder Ergänzungen an einem bestehenden EA vorzunehmen, muss das gesamte Programm neu kompiliert werden.

Das heißt, es gibt keine Universalität in Form der Möglichkeit, jedes TC einzufügen. Es ist nicht so einfach, sie zu bauen. Wenn es einfach wäre, hätte ich es schon längst gebaut - ich brauche es auch, um selbst mit verschiedenen TCs zu experimentieren.

 
Mathemat:

Warum so hart (ich meine in blau)? Glauben Sie nicht, dass Sie auf diese Weise ein gutes System ablehnen können? Ja, ich verstehe schon: Sie scheinen ein extremer Perfektionist zu sein...

das ist etwas, das man anstreben sollte. Es ist nur so, dass es eine eigene Qualitätskontrolle des Systems gibt. Sobald eine zufällige Handlung auftaucht, stellt sich sofort die Frage, ob ich in der Lage bin, herauszufinden, wann eine solche Handlung in der Zukunft eintreten wird und wie lange sie dauern wird.

Imho ist die als "Erfolg-Misserfolg" ausgedrückte Abfolge von Geschäften in den allermeisten Fällen ein Bernoulli-Prozess. Wie entfernt man also den Zufall von dort?

Aber das ist nicht das, was ich analysiere, d.h. nicht "Erfolg/Misserfolg", und ich weiß nicht, wie ich Ihre Frage beantworten soll. Ich denke, das ist nicht sehr informativ und sagt wenig über den Handelsprozess selbst aus. Wenn ich in MathCAD teste, erhalte ich den Gleichgewichtszustand in jedem Intervall (Balken), d.h. meine Ausgabe sind zwei gleich lange Endproben, eine ist ein Kurs und die andere ein Gleichgewichtszustand(Gleichgewichtsprozess). Es gibt keine Transaktionen (Eintritt, Austritt, Erfolg, Misserfolg usw.) im eigentlichen Sinne. Ich versuche, die Qualität der Funktion der Umwandlung von Quoten in Bilanzen zu verstehen. Wenn die "Fraktalität" des Gleichgewichts nahe an der "Fraktalität" des Marktes liegt, dann weiß das System nichts über den Markt, es kopiert ihn praktisch und ist zum Verlieren verdammt.

PS: Übrigens, um formal objektiv zu sein, hat der geschätzte Autor dieses Threads die Inoperabilität von TA bestätigt :o) D.h. TA als unabhängige Disziplin kann die Hauptfrage, wohin der Preis gehen wird, nicht beantworten :o)

 
Reshetov:

Der Punkt ist, dass für Änderungen oder Ergänzungen an einem bestehenden EA das gesamte Programm neu kompiliert werden muss.

D.h. die Universalität in Form der Möglichkeit, jeden TS einzufügen, fehlt völlig. Es ist nicht so einfach, sie zu bauen. Wenn es einfach wäre, hätte ich es schon längst erstellt - ich selbst brauche es, um mit verschiedenen TS zu experimentieren.

Ich sehe, dass der Name und die Parameter des Expert Advisors, der Algorithmus und die Reihenfolge der Ersetzung dieser Parameter im Tester bei jedem Aufruf des Terminals in den Programmkörper geschrieben werden.

Ich entschuldige mich für die Einmischung, aber vielleicht können Sie mein Programm auch nähen. Hier sind seine Parameter:

// PASS = 1 – подгонка  на периоде (2 + 3)(по Решетову) - получим значения TakeProfit и StopLoss и Stop_0,
//                      на периоде 2                 
// PASS = 2 – подгонка  на периоде 3       
// PASS = 3 – фильтрация путем отсева противоречивых сигнлов, поступающих от ТС, подогнаных на периоде 2 и не периоде 3
//            в режиме тестирования  без оптимизации или в режиме автотрейдинга на демонстрационном или реальном депозите
extern int    PASS = 1;
extern int    x11 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x21 = 100;
extern int    x31 = 100;
extern int    x41 = 100;

extern int    p   = 20;   // оптимизация Start = 3 Step = 1 Stop = 100

extern int    x12 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x22 = 100;
extern int    x32 = 100;
extern int    x42 = 100;
       int P1_bar = 0; // значение perceptron1() при открытие нулевого бара
       int P2_bar = 0; // значение perceptron2() при открытие нулевого бара


//--- 
// TakeProfit, StopLoss ,Stop_0, StopLossTrailDist, StopLossTrailStep  заданы для 4-х разрядных котировок, если котировки 5-ти разрядные,
// то программа сама это обнаруживает и умножает заданные величины на 10.
//---
extern int    TakeProfit  = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    StopLoss    = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    Stop_0      = 30;// 4-х разрядная котировка, при достижение любым из ордеров такого профита  в пунктах его стоп-лосс переносится в безубыток.
                               // Если Stoplevel не позволяет этого сделать, выдается сообщение и звуковой сигнал тревоги.
                               // Если Stop_0 = 0, то никаких действий по переносу StopLoss-уровня в безубыток не производим.

In einem ersten Schritt werden die Parameter optimiert:

extern int TakeProfit = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 200
extern int StopLoss = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 100

extern int Stop_0 = 30; - Start = 30 Schritt = 1 Stop = 100

Natürlich ist auch Ihr Parameter

extern int p = 20; // Optimierung Start = 3 Step = 1 Stop = 100

Der Rest der Schritte bleibt unverändert.

Wenn Sie mir den Gefallen tun, würde ich gerne das Programm selbst anhängen, nur für den Fall.

Optimierung, wie üblich, auf der Grundlage des Porenmodells.

*************************

Dateien:
testgolddust.mq4  33 kb
 
more:

Ich sehe, dass der Name und die Parameter des EA, der Algorithmus und die Reihenfolge der Ersetzung dieser Parameter im Tester bei jedem Aufruf des Terminals in den Programmkörper geschrieben werden.

Es tut mir leid, dass ich Sie störe, aber vielleicht können Sie mein Programm auch nähen. Hier sind seine Parameter:

Nein, ich werde den Job nicht annehmen. Es ist eine Menge Arbeit. Wenn ich das Programm einfach einstecken könnte und alles würde funktionieren, dann würde ich es tun. Da wir aber bei jedem Schritt die EA-Einstellungen in den *.set- und *.ini-Dateien korrigieren müssen, ist das zu lästig.

Ich habe keine Zeit, für jeden EA ein eigenes Programm zu erstellen - alles geht an meinen TS.

Deshalb sollten Sie unbedingt mit Ihren EAs nach Zhoba fahren.

 
Reshetov:

Nein, ich werde den Job nicht annehmen. Es ist eine Menge Arbeit. Wenn ich das Programm einfach einstecken könnte und alles würde funktionieren, dann würde ich es tun. Da wir aber bei jedem Schritt die EA-Einstellungen in den *.set- und *.ini-Dateien korrigieren müssen, ist das zu lästig.

Ich habe keine Zeit, für jeden EA ein eigenes Programm zu erstellen - alles geht an meinen TS.

Deshalb sollten Sie unbedingt mit Ihren EAs nach Zhoba fahren.

Ich verstehe, ich werde es mir ansehen.
 
more:
Gut, ich schaue es mir an.
Wenn Sie für Geld bestellen, ist es besser, etwas Universelles zu bestellen, so dass jede TK problemlos eingesetzt und eingestellt werden kann. Andernfalls müssen Sie die TK wechseln und wieder: einen Programmierer suchen, Geld bezahlen, warten, bis die Arbeit erledigt ist, und so weiter, bis der Impuls erlischt.
 
Reshetov:
Wenn Sie für Geld bestellen, ist es besser, etwas Universelles zu bestellen, so dass jede TK problemlos eingesetzt und eingestellt werden kann. Andernfalls müssen Sie den TS ändern und wieder: einen Programmierer suchen, Geld bezahlen, auf die Ausführung warten, und so weiter, bis Sie den Herzschlag verlieren.

Etwas Universelles, natürlich. Ich habe früher in C++ unter Windows programmiert, also sehe ich nicht wirklich

Ich sehe kein Problem darin, eine universelle Variante zu schaffen.

1. Menü № 1 - es wird in verdaulicher Form vorgeschlagen, unter Verwendung des "Kalenders", um die Zeiträume der Anpassung-Optimierung und FI zu bestimmen

2. Menü #2 - Sie können die Kataloge durchgehen und den richtigen Expert Advisor auswählen.

2. Der ausgewählte EA wird gelesen, gebildet und in Menü 3 angezeigt

3 Menü 3 - alle Variablen werden aufgelistet und aufgefordert, eine

Ankreuzen/Abwählen der Kästchen für die Teilnahme/Nichtteilnahme an der Optimierungsanpassung zu bestimmten Zeitpunkten der Anpassungs-Optimierung

4. Nach der Bearbeitung von Menü № 3 werden alle notwendigen *.set *.ini Dateien erzeugt

5. Das Terminal wird ...so oft wie nötig mit den gewünschten Parametern aufgerufen.

Für mich persönlich bleibt nur die Frage der Übergabe der Parameter an das Terminal und den Tester etwas unklar.

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