Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 17

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Avals: So haben beispielsweise die Aktienindizes wohlhabender Länder eine konstante Wachstumstendenz.

Hier gibt es keine Nicht-Stationarität mehr. Es gibt ein globales Muster -

Avals : "Lassen Sie die Gewinne wachsen und reduzieren Sie die Verluste"

)))

paukas : Das hängt davon ab, wo Sie arbeiten. ;)

Sicher )))) Es kommt darauf an, wo, wie, wann und vor allem "für wie viel?" ))))

 
Reshetov:
Noch einmal für die besonders Begabten: Lassen Sie es auf OOS laufen und wählen Sie anhand der Ergebnisse das Beste aus. Ein weiterer Punkt ist, dass dieses Verfahren in MT selbst bei 1000 Tests problematisch ist. Zumindest benötigen Sie ein Programm, das die Optimierungsergebnisse analysiert und Tests im Terminal über die Befehlszeile startet, wobei die Parameter in *.set-Dateien ersetzt werden, und das dann die Testergebnisse analysiert und in Dateien ablegt. Selbst nach einer solchen Automatisierung ist alles furchtbar langsam, und der Ton sollte ausgeschaltet werden, da das Piepen sonst in den Ohren schmerzt.

1) Ich danke Ihnen für das große Lob.

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2) Bereits umgesetzt. Ich konnte keine stabilen Muster bei den Auswahlmethoden finden.

Seit diesen Beiträgen hat sich viel zum Besseren gewendet)), aber das Problem ist noch nicht gelöst.

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3) Und das Wichtigste. Wir sprechen hier alle verschiedene Sprachen. Wir arbeiten mit Begriffen, aber jeder legt seine eigene Bedeutung in diesen Begriff.

Folglich ist es in dieser Situation grundsätzlich sehr schwierig, sich auf etwas zu einigen oder einen Gegner zu überzeugen.

Ein Beispiel?

Die Diskussion ist bereits auf Seite 16 und ich habe gerade festgestellt, dass OOS "anders" ist.

WIE AUCH IMMER! (Wie V.V. schreibt) Zuerst, nachdem ich Ihren Beitrag gelesen hatte, habe ich mit dem Finger an meiner Schläfe gewedelt, aber dann habe ich verstanden, dass wir über verschiedene Zeiträume sprechen.


Mein Optimierungszeitraum ist eins und unteilbar. ( Joo und Avals haben bereits über den Schaden einer solchen Aufteilung auf den Finanzmärkten geschrieben).

Aber gleichzeitig kann ich mit der Post-Processing-Analysefunktion beispielsweise eine Bedingung festlegen,

-- Ich schlage vor, alle Optimierungsdurchläufe auszuwählen, bei denen ein bestimmtes Endsegment (z. B. 1/5 mit einem Gitter markiert) bestimmte Werte für SP, PDF oder andere Parameter erfüllt.

Dieser Ansatz scheint mir korrekter zu sein und schließt Ihre Variante gewissermaßen ein, ohne sie zu verwerfen.

 
LeoV:

Hier gibt es keine Nicht-Stationarität mehr. Es gibt ein globales Muster -

)))

Nicht-Stationarität schließt die Existenz von Regelmäßigkeiten nicht aus. Sogar fast ständig :)

Nicht-Stationarität ist ein rein mathematisches Konzept - wie die Verteilung ändert sich mit der Zeit, oder ihre Parameter

 
lasso:

Mein Optimierungszeitraum ist eins und unteilbar. (Joo und Avals haben bereits über den Schaden einer solchen Aufteilung auf den Finanzmärkten geschrieben).

Gleichzeitig erlaubt mir die Post-Processing-Analysefunktionalität aber auch, eine Bedingung zu stellen, zum Beispiel,

-- Wählen Sie alle Optimierungsdurchgänge aus, bei denen ein Endsegment (z.B. 1/5 in Abb. mit einem Gitter markiert) bestimmte Werte von PF, FS oder anderen Parametern erfüllt.

Dieser Ansatz scheint mir richtiger zu sein, da er Ihre Variante einschließt und nicht ablehnt.

Wenn etwas scheint, ist es notwendig, getauft zu werden (c) Populäres Sprichwort

Und um nicht zu wirken und nicht zu stören, werden Vorwärtstests durchgeführt. Sie garantieren nicht, aber sie trennen Fliegen von Koteletts.

PF und FS können auf beliebige Weise in den Tester eingezeichnet werden. Aber man kann es nicht aufs Brot schmieren und in die Tasche stecken.

Lasso:

Ich konnte keine einheitlichen Muster bei den Auswahlmethoden feststellen.

Zwei Freunde von mir haben in diesem Sommer keine Goldnuggets gefunden, obwohl sie alle Berge mit einem sehr teuren Hightech-Metalldetektor abgesucht haben. Sie brachten zwei Rucksäcke mit Pyrit zurück, den sie dummerweise für Gold hielten. Hätten diese Burschen Physik studiert, hätten sie Pyrit von Gold anhand der Dichte unterscheiden können, denn Gold ist schwerer als Blei bei gleichem Volumen, und sie konnten kaum zwei Rucksäcke mit Nuggets schleppen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Akquise von Kunden eine Zeitverschwendung ist. Ein erfahrener Bergmann nimmt niemals einen Metalldetektor mit ins Gebirge - er ist absolut nutzlos.

 
Avals:
Die Aktienindizes der wohlhabenden Länder weisen beispielsweise einen konstanten Aufwärtstrend auf. Und die dumme Regel "Gewinne steigen lassen und Verluste reduzieren" ist die Anwendung der Nicht-Stationarität mit positivem mo für Longs. Das ist auch der Grund, warum Einbrüche viel schneller eintreten als Wachstumsphasen))) Die Gewinne setzen sich aus einigen sehr unsteten Geschäften zusammen :)


Ich beobachte Ihre Beiträge seit einem Jahr oder mehr mit Interesse). Im Moment gibt es niemanden in diesem Forum, der eine bessere Handelseffizienz hat als Sie ;)

 
storm:


Ich verfolge Ihre Beiträge seit einem Jahr oder mehr mit Interesse. Im Moment gibt es niemanden in diesem Forum, der eine bessere Handelseffizienz hat als Sie ;)


Vielen Dank)))) Wenn man schreibt, beginnt man zu verstehen :)
 
Reshetov:

Wenn etwas scheint, sollte man sich taufen lassen (c) Volkssprichwort

Und damit es nicht so aussieht, als ob es Probleme gäbe, ...............

Ich danke Ihnen. Eine sehr informative Antwort.

Ich habe keine weiteren Fragen an Sie.

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Es ist interessant, von denen zu hören, die wissen, worum es geht.

 
lasso:

-- Wählen Sie alle Optimierungsdurchgänge aus, bei denen ein Endsegment (z. B. 1/5 in der mit einem Gitter markierten Abbildung) bestimmte Werte für PF, FS oder andere Parameter erfüllt.

Dieser Ansatz erscheint mir richtiger und schließt Ihre Version ein und lehnt sie nicht ab.

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Es ist interessant, von denjenigen zu hören, die verstehen, wovon wir sprechen.


Ich fürchte, ich verstehe es auch nicht, und der Sinn der Betrachtung von PF, PV und anderen Dingen während der Ausbildungszeit? Von welchen konkreten Werten sprechen wir?
 
Ich frage mich, ob jemand das OOS auf Wiederholbarkeit des Blutdrucks mit einer Lernphase überprüft? Könnte es sein, dass das OOS genau dasselbe ist wie .... kürzere Lernkurve. Ziehen Sie es richtig an - Mist.
 
Figar0:

Ich fürchte, ich verstehe es auch nicht, aber welchen Sinn hat es, während der Ausbildungszeit auf PF, FS usw. zu achten? Von welchen besonderen Werten sprechen wir?


Die Bedeutung ist genau die gleiche wie die von Reshetov

Reschetow:
Führen Sie es auf OOS aus und wählen Sie anhand der Ergebnisse die beste Lösung.


Aber der negative Effekt, den joo auf Seite 3 beschrieben hat, verschwindet.

joo:

Das ist richtig. Es gibt einfach keinen besseren Weg, um zu überprüfen, wie gut der TS optimiert ist (nicht eingebaut).

Es bleibt ein Problem. Die Relevanz einer solchen Optimierung bleibt genau beim Wert von OOS zurück. Nun, ja, man könnte sagen, es bleibt nur noch, die bisherige TK zu optimieren.

Booga-ha! Und es gibt keinen OOS-Testzeitraum zum Vergleich.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir die OOS-Größe so klein wie möglich wählen müssen, um die Relevanz der Optimierung zu erhöhen. Doch genau hier liegt das Problem: Je kleiner das OOS, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Echtzeit-TS ausfällt.

Es ist sozusagen ein Stock mit zwei Enden. Oder sogar drei Enden.


Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, wie ich es besser erklären soll. Ich habe sogar ein Bild gemacht.

Stellen Sie konkrete Fragen, und ich werde versuchen, meine Antworten zu präzisieren.

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