Kombination von Trend- und Flat-Strategien in einem TS = Gral? - Seite 6

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bank:

Warum nicht hundert Systeme? Was ist das Problem?

Hedging (von hedge - Versicherung, Garantie) - der Aufbau einer Futures-Position auf einem Markt, um die Auswirkungen von Preisrisiken einer gleichwertigen, aber entgegengesetzten Futures-Position (Terminposition) auf einem anderen Markt auszugleichen

Falsch. Es gibt die so genannte nicht-symmetrische Absicherung, die Sie als Beispiel genannt haben. Bestimmte Portfolios können zum Beispiel perfekt mit dem S&P-Index abgesichert werden. Das Risiko wird nur annähernd ausgeglichen, aber nicht zu 100 % kompensiert. Bedingt können die beiden Instrumente als unterschiedliche Märkte bezeichnet werden (je nach Ihrer Klassifizierung). Außerdem hat derjenige, der diese Definition gegeben hat, keine sehr gute Vorstellung davon, was eine echte Hecke ausmacht. Die eigentliche Absicherung wird von den Hedgern vorgenommen, d. h. von den Anbietern der realen Ware, die Kassa-Terminkontrakte absichern. Die Definition des Begriffs "Hedge" als ein Geschäft, das ausschließlich auf den Terminmärkten stattfindet, verrät also die Unkenntnis des Autors. Ich verstehe nicht, worum es bei dem Streit geht. Wir bezeichnen die Grundstücke sogar als Hecken, meine etwas lockere Formulierung ändert also nichts daran.
 
Reshetov:

Um jedoch nicht nur von der Geschichte, sondern auch von den Termingeschäften zu profitieren, müssen die Regeln beachtet werden, d. h. alle negativ korrelierten Finanzinstrumente können zu einem bruchfreien Portfolio zusammengefügt werden - um zu passen. Aber nicht alle Instrumente, sondern nur solche, die eine echte und stabile negative Korrelation aufweisen, z. B. Wertpapiere von Konkurrenten, werden auf den Terminmärkten Gewinne abwerfen. Je mehr Wertpapiere von Wettbewerbern im Portfolio sind, desto höher ist das Ergebnis.


Wie kommen Sie darauf, dass konkurrierende Unternehmen negativ korrelierte Wertpapiere haben sollten? Was ist, wenn ein ganzer Wirtschaftszweig plötzlich in Konkurs geht? Wo sind zum Beispiel die Bestände der Pferdekutschenunternehmen heute, gibt es sie als Klasse nicht mehr?
 
C-4:

Das ist das Problem bei Trend/Flat-Systemen: Sie müssen die aktuelle Marktlage nicht kennen. Alles, was ein Trendsystem tun muss, ist, Geld mit dem Trend zu verdienen und kein Geld in der Flaute zu verlieren. Ein flaches System ist das Gegenteil: Es sollte Geld auf dem Flat verdienen und kein Geld auf dem Trend verlieren. Da sich beide Zustände auf den Märkten gegenseitig verändern, werden die Wachstumsphasen des einen mit der Konsolidierung des anderen verrechnet, was letztlich einen spürbaren Vorteil darstellt.

Ich stimme mit Ihnen völlig überein.
 
Wenn eine flache Strategie im Plus ist, braucht sie kein Trend-Add-on, andernfalls wird es wiederum nicht benötigt, warum also Flush-Algorithmen verwenden? Fazit: Wenn Trend- und Flat-Strategien einzeln verdienen (und das kann man schon als eine Annäherung an den Gral betrachten), dann können wir sie kombinieren, aber nicht den Haferbrei verderben.
 
Techno:

Wenn Sie über einen Mechanismus verfügen, mit dem Sie feststellen können, ob sich eine Strategie in einem Trend befindet oder nicht, dann können Sie die Trendabschnitte einfach ignorieren, d. h. sie nicht handeln.

Und wenn Sie einen Mechanismus für die Identifizierung der flachen und Trend, und Sie haben eine profitable, zum Beispiel, flache Strategie, dann können Sie einfach ignorieren die Trendbereiche, dh einfach nicht den Handel auf sie, und torotovy nur in der Wohnung.

Also die Antwort auf die Frage "Kombination von Trend- und Flat-Strategien in einem TS = Gral?

 
kch:

Wir können sie kombinieren, aber die schwierigste Frage dabei ist, wie man Trend- und Flat-Abschnitte identifiziert, d.h. wo und wann eine Flat-Strategie funktionieren sollte und wo eine Trend-Strategie.

Und wenn Sie einen Mechanismus für die Identifizierung der flachen und Trend, und Sie haben eine profitable, zum Beispiel, flache Strategie, dann können Sie einfach ignorieren die Trendbereiche, dh einfach nicht den Handel auf sie, und torotovy nur in der Wohnung.

Also die Antwort auf die Frage "Kombination von Trend- und Flat-Strategien in einem TS = Gral?

Die Identifizierung von Trend- und Flachbereichen ist eine ewige Frage. Und die Kombination von Strategien bringt nichts, also lautet die Antwort auf die Frage des Themenstarters nein.
 
Techno:

Ich stimme in diesem Zusammenhang zu.

Es wäre gut, die Begriffe Trend und Flat hier zu definieren.

Wenn ein Flat (ganz grob) eine horizontale (oder fast horizontale) Bewegung auf einer bestimmten TF mit einer kleinen Schwingungsamplitude (H-L) ist, dann ist ein Flat derselbe Trend (Trendbeginn) in der Zeit gestreckt.

MetaDriver hat es sehr gut auf den Punkt gebracht: "Die Ablehnung des Flatulenz-Konzepts gefällt mir auf diesem Weg am besten. Indem man sie durch "eine ausgewogene Abwechslung von kurzen Trends" ersetzt.

Dann geht es um das Konzept der Schwankungen oder des Wechsels zwischen kleinen und großen Bereichen, wie bei Larry. Wir suchen nach einer Bestätigung (flach, kleine Spanne) oder einer "Unsicherheitssituation", dann gehen wir von einer großen Bewegung in die eine oder andere Richtung (Trend) aus, machen ein Geschäft, usw.

 
kch:

Es ist möglich, sie zu kombinieren, aber die schwierigste Frage ist, wie man Trend- und Flat-Abschnitte festlegt, d.h. wo und wann eine Flat-Strategie funktionieren sollte und wo eine Trend-Strategie funktionieren sollte.

Und wenn Sie einen Mechanismus für die Identifizierung eines flachen und einen Trend, und Sie haben eine profitable, zum Beispiel eine flache Strategie, dann können Sie einfach ignorieren die Trendbereiche, dh einfach nicht den Handel auf sie, und torotovat nur in der Wohnung.

Um also die Frage "Kombination von Trend- und Flat-Strategien in einem TS = Gral? zu beantworten, lautet die Antwort: Ja, es ist ein Gral, wenn wir den Anfang (das Ende) des Trends/Flops unterscheiden können.

Nun, wenn wir einen Trend nicht von einer Flaute unterscheiden können, was sollen wir dann am Forex tun? Wenn Sie auf der Suche nach einer Trend-Flotte auf M15 sind, dann viel Glück. Ich habe keine Ahnung, wie man es programmatisch tun; Trend-Strategie macht Geschäfte in einer Seite und stoppt während der flachen, während flache Strategie schaltet sich nach der Bildung des Kanals und Geschäfte in beide Richtungen. (Und wir müssen Flaggen und Dreiecke definieren?)
 
Tantrik:
Wenn Sie einen Trend nicht von einer Flaute unterscheiden können, was sollten Sie dann überhaupt im Devisenhandel tun? Wenn Sie auf der Suche nach einer Trend-Flotte auf M15 sind, dann viel Glück. Ich habe keine Ahnung, wie man es programmatisch tun; Trend-Strategie macht Geschäfte in einer Seite und stoppt während der flachen, während flache Strategie schaltet sich nach der Bildung des Kanals und Geschäfte in beide Richtungen. (Und wir müssen Flaggen und Dreiecke definieren?)

Wir können einfach davon ausgehen, dass ein Flat (ein Kanal, eine Flagge, ein Dreieck und andere "unsichere Situationen") ein Bezugspunkt für einen neuen Swing (Trend) ist, und dann über die Richtung des Swings, die Ziele (tr, sl), die Haltezeit (wenn nicht erreicht tr oder sl), das MM entscheiden und den Handel beginnen.
 
kch:

Sie können einfach davon ausgehen, dass ein Flat (ein Kanal, eine Flagge, ein Dreieck und andere "unsichere Situationen") ein Bezugspunkt für einen neuen Swing (Trend) ist, und dann die Richtung des Swings, die Ziele (tr, sl), die Haltezeit (falls tr oder sl nicht erreicht) und das MM festlegen und mit dem Handel beginnen.
Mit dem Trend ist einfacher - setzen Sie die Höhe der Veränderung in 200 - 300pp und es wird warten, bis die Flaggen, der Trend sollte die Pyramide von Aufträgen zu bauen. Wenn das Programm eine Wohnung feststellt, besteht bereits die Gefahr, dass es beendet wird.
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