Kombination von Trend- und Flat-Strategien in einem TS = Gral? - Seite 2
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dann ist es nicht sinnvoll, sie zu kombinieren. Jedes Teil ist ein Gral. Und da wir jetzt zwei von ihnen haben, kann einer - zur Auswahl - für die Trottel profitabel sein)))
Zunächst müssen Sie Korrelationen zwischen den Strategien finden. Dann handeln Sie sie durch Gewichtungskoeffizienten für jede Strategie.
Nur eine Vermutung. Sie müssen erst einmal den Kern der Sache verstehen.
1. was aber, wenn wir uns von der Aufgabe lösen, einen Trend von einem Flat oder ein Flat von einem Trend zu "unterscheiden"?
2) Zumindest funktioniert es so: Wenn der Trend sich entwickelt, dann verdient der Trend-"Teil" von TS, während der flache Teil in 0 arbeitet und umgekehrt, während der flache Teil profitabel ist, aber der Trendteil nicht.
1. Der Aufgabe des Erkennens (vollständig und harmonisch) zu entkommen, ist genau die Definition eines abgeflachten kombinierten Trends.
2. Der einfachste (und zuverlässigste) Weg dazu ist der Wechsel. Außerdem wird in diesem Fall die Anforderung der Nichtcremigkeit beider Systeme abgeschwächt. Das ist von entscheidender Bedeutung. Ansonsten - zu Punkt 1.
Zum ersten Punkt: Was mir an diesem Stück am besten gefällt, ist die Ablehnung des Konzepts einer Wohnung. Indem man sie durch "ausgewogene Abwechslung von kurzen Trends" ersetzt.
1. Zunächst müssen Sie Korrelationen zwischen den Strategien finden. 2. Dann handeln Sie sie durch die Gewichte für jede Strategie.
1. Wenn Sie ein Beispiel für die Beziehung nennen können.
2. Einverstanden. Was meinen Sie?
- in einer neutralen Situation, in welche Richtung sollte der Schwerpunkt verlagert werden, in eine Trend- oder eine flache Arbeitsstrategie?
- Wir sagen "flat", der Nutzer hat also selbst den aktuellen Stand der Dinge ermittelt, in welche Richtung soll der Schwerpunkt verlagert werden, in eine Trend- oder Flat-Strategie?
- Trend, in welche Richtung sollte der Schwerpunkt verlagert werden, Trend oder flach?
Wer denkt darüber nach? Ohne konkret zu werden, hat irgendjemand das "Kombinieren von Unvereinbarem" in eine einzige TS implementiert? Nicht eine Abwechslung des einen mit dem anderen, sondern eine vollständige und organische Kombination aus einer Flat-Strategie und einer Trend-Strategie in einem einzigen TS... Was sind die Grundsätze und Merkmale einer solchen "Mischform"?
Nein, Sie können Gewichtungskoeffizienten verwenden und diese automatisch auswählen. Es ist jedoch nicht sicher, dass das Maximum der Zielfunktion größer als Null ist.
Das hängt von der Umsetzung ab. Reshetov hat irgendwo in der Codebase ein Beispiel. Es basiert auf drei Gittern: einem flachen, einem Trend- und einem Toggle-Gitter.
Es funktioniert, in guten wie in schlechten Zeiten. // Natürlich mit den üblichen Beschränkungen für Stichprobenüberschreitungen.
Das Interessante an diesem Schema (TrTS+FlTS+Trigger) ist, dass alle drei Teile unabhängig voneinander angepasst und verbessert werden können. Das ist ein eindeutiges Plus.
1. Der Aufgabe des Erkennens (vollständig und harmonisch) zu entkommen, ist genau die Definition eines abgeflachten kombinierten Trends.
2. Der einfachste (und zuverlässigste) Weg dazu ist der Wechsel. Außerdem wird in diesem Fall die Anforderung der Nichtcremigkeit beider Systeme abgeschwächt. Das ist von entscheidender Bedeutung. Andernfalls fahren Sie mit Punkt 1 fort.
Zum ersten Punkt: Hier beeindruckt mich vor allem die Ablehnung des Begriffs der Flachheit. Indem man sie durch "ausgewogene Abwechslung von kurzen Trends" ersetzt.
Das hängt von der Umsetzung ab. Reshetov hat irgendwo in der Codebase ein Beispiel. Auf drei Gittern: ein flaches, ein Trend- und ein Toggle-Gitter.
Es funktioniert, in guten wie in schlechten Zeiten. // Natürlich mit den üblichen Beschränkungen für nicht berücksichtigte Proben.
Das Interessante an diesem Schema (TrTS + Flux + Trigger) ist, dass alle drei Teile unabhängig voneinander fertiggestellt und verbessert werden können. Das ist ein eindeutiges Plus.