Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 6
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Haben Sie beschlossen, uns zu belehren?
Basierend auf Ihrem Wissen über die Besonderheiten des Themas? Oder durch das Lesen eines Buches?
Es gibt eine eingebaute Funktion im Matrix-Paket. Egal, was es ist, man kann es logarithmieren oder nicht, die Ausgabe ist ACF. Ich werde tun, was ich versprochen habe, ich werde Ihnen alle drei Berechnungsmethoden nennen. {...}
Was soll das bringen? Nennen Sie mir die Entwicklungsmethodik, und ich sage Ihnen, was Sie bekommen werden.
Wenn der Mq4-Indikator mit Mathcad übereinstimmt, was ist dann der Grund für den Streit?
Die Tatsache, dass der Indikator dasselbe anzeigt, ist eine eindeutige Diagnose. "Gesundheit".
.
Wenn Sie können, schreiben Sie bitte, was Sie über die Berechnung denken, über die hrenfx spricht.
Wenn zwei Offset-Fenster genommen werden und die Linienregistrierung und der Effektivwert getrennt in ihnen und die Korr. auf ihnen gezählt werden.
Die Methode mag naiv sein, aber aus irgendeinem Grund gefällt sie mir :-).
....
Es sollte verstanden werden, dass es ein globaler Fehler ist, eine Korrelation für EURUSD und USDJPY ohne Logarithmus anzunehmen.
und darf ich Sie bitten, die Korrelation für dieselben Paare "auf Ihre Art" zu berechnen, aber nur, wenn stattdessen USDEUR & JPYUSD verwendet werden...
Bitte stellen Sie der Öffentlichkeit die Ergebnisse vor...
;)
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für die Korrelation sollte es keinen Unterschied zwischen Vorwärts- und Rückwärtspaaren geben.
Auf diese Weise prüfe ich alle TA-Anhänge.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie dasselbe tun.
Auf der Grundlage von Kenntnissen über die Besonderheiten des Themas? Oder aus Büchern?
Es macht keinen Unterschied, woher das Wissen kommt. Was zählt, ist ihre Korrektheit (Logik).
Hier ein Beispiel für die Verwirklichung der Korrelation, bei dem Reschetow die logische Frage nach "Eimern und Kilos" aufwirft. Und man muss es einfach logarithmieren.
Man muss es nur logarithmieren.
Wer hindert Sie daran, einfach...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
So dass G und F' am Ende aus [y1; y2] stammen?
.
Oder einfach nur.
F' = (F - LinearRegression) / RMS
Wen interessiert schon, woher das Wissen kommt. Was zählt, ist ihre Korrektheit (Logik).
Hier ist ein Beispiel für eine Korrelationsimplementierung, bei der Reshetov die logische Frage nach "Eimern und Kilos" stellt. Und man muss es einfach logarithmieren.
Nun, wenn Sie "unruhig" Reshetov beschlossen, zu erziehen?
Gott steh dir bei...
;)
und darf ich Sie bitten, die Korrelation für dieselben Paare "auf Ihre Art" zu berechnen, aber nur, wenn stattdessen USDEUR & JPYUSD verwendet werden...
Kein Problem. Die Korrelation zwischen EURUSD und USDJPY entspricht der Korrelation zwischen USDEUR und JPYUSD. Denn: log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Glauben Sie wirklich, dass das Umdrehen eines Zitats irgendeinen Einfluss auf den Grad der Korrelation hat?
P.S. Sehen Sie sich Recycle an, es verwendet überhaupt keine Korrelation, um die Beziehung zu bestimmen. Denn die Korrelation besteht nicht zwischen zwei BPs, sondern zwischen einer beliebigen Zahl. Besonders aufschlussreich ist das Beispiel, das dort gegeben wird, wenn ein Kreuz zu den Majors hinzugefügt wird.
Kein Problem. Die Korrelation zwischen EURUSD und USDJPY entspricht der Korrelation zwischen USDEUR und JPYUSD. Denn: log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Glauben Sie wirklich, dass das Umdrehen eines Zitats irgendeinen Einfluss auf den Grad der Korrelation hat?
Rechnen Sie erst einmal nach...
;)
Ich habe es dir gesagt.
Bei der Korrelationsbeziehung sollte es keinen Unterschied zwischen Vorwärts- und Rückwärtspaaren geben.
Auf diese Weise überprüfe ich alle TA-Tricks.
Ich wünsche Ihnen dasselbe.Rechnen Sie erst einmal nach...
Wer hindert Sie daran, einfach...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
So dass G und F' am Ende aus [y1; y2] stammen?
.
Oder einfach nur.
F' = (F - LinearRegression) / RMS
Das verstehe ich nicht.