Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 12

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Leute, wie berechnet man die Korrelation bei komplexen Zahlen? Wenn ich dummerweise alle Pearson'schen Korrelationsberechnungen (zum Beispiel) in den komplexen Bereich übertrage, kommt dann überhaupt etwas Sinnvolles heraus?

Ich habe mich im Internet über dieses Thema informiert. Im Allgemeinen ist die Berechnung von Korrelationen für komplexe Variablen recht gut anwendbar (ich habe im Internet vor allem Beispiele für Stöße bei der Funkortung und anderen Funkverbindungen gefunden).

Ich kreise schon seit langem um dieses Thema.

Gibt es hier irgendwelche DSP-Experten?

 
hrenfx:

Korrelationsanalyse in der Ökonometrie mit komplexen Variablen

Danke, ich werde es mir ansehen.
 
hrenfx:

Zum Beispiel haben Sie 1. eine Formel zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten, die mir 2. nicht einleuchtet (corr2-Funktion unten).

...

2. Wenn Ihnen etwas nicht klar ist, ist das Ihr persönliches Problem.

1. Schau her und entschuldige dich.

 
Integer:

1. Schauen Sie hierher und entschuldigen Sie sich.

Sie haben nachgeschaut und es ist gut. Sie hingegen sind offensichtlich faul:

Ihre Methode, QC zu finden, ist blau markiert (nichts dagegen). Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass die Umkehrung eines der BPs ohne vorherigen Logarithmus den absoluten Wert von QC verändert. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Unterscheidung schwach ist, dann versuchen Sie es mit anderen Varianten von Preis-BP als EURUSD und GBPUSD...

 
Das stimmt, 1/X ist keine lineare Transformation von X, der Graph ist umgekehrt und ist dem Original sehr ähnlich, aber es ist immer noch keine exakte Kopie in umgekehrter Form. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Dezimalstellen in den Double-Variablen kann es auch zu Fehlern kommen. [gelöscht, Versprecher].
 
hrenfx: Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass die Invertierung eines der Blutdruckwerte ohne vorherige Logarithmierung den absoluten QC-Wert verändert.
Erklären Sie mir, dem Unwissenden, warum QC in Bezug auf die Umkehrung der Reihe unveränderlich sein muss.
 
Mathemat:
Erklären Sie mir, dem Unwissenden, warum CC in Bezug auf die Umkehrung der Reihe invariant sein muss.


Es ist schwer, das Offensichtliche zu erklären. Lassen Sie es mich so formulieren:

Angenommen, Sie müssen eine lineare Beziehung zwischen EUR und JPY im Verhältnis zum USD bestimmen. Diese Beziehung hängt natürlich nicht davon ab, welche BPs mit EUR und JPY Ihnen zur Verfügung stehen. Ob Sie zum Beispiel EURUSD mit USDJPY oder USDEUR mit USDJPY oder EURUSD mit JPYUSD nehmen, das Verhältnis zwischen EUR und JPY (im Verhältnis zum USD) ist immer eindeutig.

Eine lineare Beziehung ist durch einen QC mit prä-logarithmischen BPs gekennzeichnet. Beispiele für den Grund:

  1. Wir nehmen EURUSD und USDJPY. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). Erinnern wir uns an diesen Ausdruck.
  2. Nehmen Sie USDEUR und USDJPY. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
  3. Nehmen Sie EURUSD und JPYUSD. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.

Das Wichtigste ist, zu verstehen, dass das Verhältnis zwischen EUR und JPY im Verhältnis zum USD in keiner Weise von den verfügbaren BP abhängt(der absolute Wert des Verhältnisses ändert sich nicht). Es wäre seltsam, wenn Mathemat EURUSD und USDJPY VRs hätte und Integer EURUSD und JPYUSD VRs. Und beide argumentierten, dass das Verhältnis zwischen EUR und JPY im Vergleich zum USD unterschiedlich ist...

 
hrenfx:

...


Versuchen Sie, Algorithmen mit summ(X)*summ(Y) zu vermeiden. Unter https://www.mql5.com/ru/forum/107017/page5 erfahren Sie, warum die Ergebnisse unterschiedlich sind. Obwohl die Formel an sich korrekt ist, haben Rundungsfehler diesen Effekt
 
hrenfx:

Sie haben es gesehen und es ist gut. Sie hingegen sind offensichtlich faul:

Ihre Methode, QC zu finden, ist blau markiert (nichts dagegen). Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass die Umkehrung eines der BPs ohne vorherigen Logarithmus den absoluten Wert von KK verändert. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Unterscheidung schwach ist, dann versuchen Sie es mit anderen Varianten von Preis-BP als EURUSD und GBPUSD...


Wunderbare Formeln, und vor allem korrekt. Aber wo ist der Beweis, dass sie auf Forex-GP angewendet werden können? EURUSD-Histogramm. Ihre Formeln liegen auf der roten Linie, und die Realität ist ganz anders.

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