Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 10
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corr(A,B) - Berechnung des Pearson-Korrelationskoeffizienten der Stichprobe.
Ich bin mit dieser Mathcad-Funktion sehr vertraut. Sie wird berechnet als Kovarianz geteilt durch das Produkt aus RMS:
Mathcad berechnet den Stichprobenkorrelationskoeffizienten genau wie definiert. Die lineare Regression hat nichts mit Autokorrelation zu tun.
Die Korrelation ist einfach eine Zahl, die man immer durch Berechnung der Formel erhält, für alles von -1 bis +1. Wendet man die Formel auf BP an, so erhält man immer einen Korrelationswert: zwischen beliebigen Währungspaaren, zwischen einem Währungspaar und der Bewegung des Jupiters, zwischen einem Währungspaar und allem anderen.
.....Zählen Sie die Korrelation zwischen Preisreihen oder zwischen einem Währungspaar und der Bewegung des Jupiters - sie macht Sinn, auch wenn sie wenig Sinn macht. ......
Klärung: macht es Sinn oder ist es nicht ganz klar????????? Ansonsten ist es irgendwie sehr vage....
Ich behaupte nicht, dass es sinnlos ist, die Korrelation zwischen Großmutters Blutdruck und Jupiters Bewegungs-BP zu berechnen, ohne vorher eine entsprechende BP-Transformation vorzunehmen.
Wenn Sie jedoch über die QC nach linearen Beziehungen zwischen den Preis-BP suchen wollen, ist es einfach falsch, dies ohne vorherige Logarithmierung zu tun. Ohne Logarithmus wäre der Sinn derselbe wie bei Oma und Jupiter.
Die Korrelation kann in der Tat für jeden BP berechnet werden. Die Berechnung der Korrelation zwischen Preisreihen oder zwischen einem Währungspaar und der Bewegung des Jupiters macht zwar Sinn, ist aber wenig sinnvoll. Sie müssen BP angemessen vorbereiten, bevor Sie die Korrelation berechnen, um QC sinnvoll nutzen zu können. Wenn der Sinn darin besteht, eine lineare Beziehung zwischen den Preis-VRs zu finden, dann sollten die anfänglichen VRs prolagarithmisch sein, bevor der QC berechnet wird.
Das ist absoluter Unsinn.
Die Korrelation kann in der Tat für jeden BP berechnet werden. Die Berechnung der Korrelation zwischen Preisreihen oder zwischen einem Währungspaar und der Bewegung des Jupiters macht zwar Sinn, ist aber wenig sinnvoll. Sie müssen BP angemessen vorbereiten, bevor Sie die Korrelation berechnen, um QC sinnvoll nutzen zu können. Wenn der Sinn darin besteht, eine lineare Beziehung zwischen den Preis-VRs zu finden, dann sollten die anfänglichen VRs prolagarithmisch sein, bevor der QC berechnet wird.
Ja, man muss wissen, wie man eine Katze kocht.
Das ganze Thema ist eine Demonstration eines richtigen, nicht immer richtigen und im Allgemeinen falschen Verständnisses bestimmter mathematischer Konzepte. Die Menschen, so scheint es ihnen, haben es geschafft, die Formel zu verstehen, und auf der Grundlage der Korrektheit der Berechnung durch die Formel behaupten sie die Korrektheit des Ergebnisses.
Früher gab es eine Wissenschaft namens Systemanalyse. Er begann mit einer Liste von Fehlern, die von Systemingenieuren gemacht werden. Der erste Fehler war: das falsche Problem mit den richtigen Methoden zu lösen. Die Komplexität einer Problemlösung liegt nicht in den Lösungsmethoden, sondern in der Formulierung des Problems. Dieser erste Fehler der Systemanalyse ist der am weitesten verbreitete in Wissenschaft und Technik. Dieses Forum und dieser Thread bestätigen diese Regel nur. Die Methoden können erlernt werden, sind nicht kompliziert und für fast jeden zugänglich, außer bei bestimmten Pathologien. Aber das Ziel richtig zu setzen, ist nicht jedermanns Sache und kann nicht jedem beigebracht werden. Selbst wenn Sie es einmal geschafft haben, gibt es keine Garantie dafür, dass Sie es wieder schaffen werden.
Deshalb ist es so wichtig, die Erfahrung zu studieren und ohne Bezug auf die Erfahrung in vollem Umfang, nicht in kastrierten Formeln - alle Formeln, auch von Matcad, sind ein leerer Klang.
Wenn wir über Korrelation sprechen, dann ist das ohne eine aussagekräftige Grundlage für die Gültigkeit der Beziehung und ohne eine numerische Schätzung des Vertrauens in das erhaltene Ergebnis alles Profanität, die keine praktisch sinnvollen Ergebnisse zulässt.
Das ist absoluter Unsinn.
Unsinnig ist es, wenn eine Korrelation (die eine lineare Beziehung beschreibt) so angewendet wird, dass sie unterschiedliche absolute Werte für die Paare {EURUSD; USDJPY} und {EURUSD; JPYUSD} anzeigt.
Es ist unsinnig, eine Korrelation (die eine lineare Beziehung beschreibt) so anzuwenden, dass sie unterschiedliche absolute Werte für die Paare {EURUSD; USDJPY} und {EURUSD; JPYUSD} anzeigt.
Es ist unsinnig, einen Korrelationswert zu ermitteln, ohne die Signifikanz zu bewerten.