Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 5
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Das ist das Richtige. Sie müssen der Sache auf den Grund gehen. Man kann sie nicht sofort kritisieren. Was, zum Beispiel, die gleiche Birne, die Sie nicht angewendet haben.
Ich wende Pearson nirgendwo an. Sie war in MQL4 einfach nicht in der richtigen Form vorhanden. Jetzt haben wir es.
Das bedeutet nicht, dass Pearson lügt. Eine Formel kann nicht lügen, sie ist nur eine Formel... Vielleicht versuchen Sie nur, es falsch anzuwenden. Oder Sie haben zu hohe Erwartungen an sie. Pearson hat nichts damit zu tun. Er ist gut. Er hat die Formel geschrieben. Viele Leute benutzen sie... danke.
Wenn man die Korrelation betrachtet, ist das eine Sache. Aber wenn sie anfangen, über lineare Korrelation zu sprechen, ist das eine andere Sache. Es gibt viele Stellen, an denen geschrieben wird, dass eine angebliche Null-Stichproben-Korrelation das Fehlen einer linearen Korrelation bedeutet. Das ist nicht nur nicht wahr. Es liegt auch daran, dass die Menschen die Natur der linearen Korrelation nicht verstehen. Der Beispielthread warnt Sie davor, uns beim Wort zu nehmen.
Z.I. über matkad. suchen Sie es dort sicher ist (AKF). leider auf diesem Windows 7-ku kann nicht setzen matkad. wird bald abgerissen werden. setzen. kann eine persönliche Datei zu senden. wo ich alle Kontrollen durchgeführt.
Sergey, danke für die Aufmerksamkeit, die Sie meiner Bemerkung geschenkt haben :-),
um das klarzustellen: Ich schrieb "wie ich das Wort "Autokorrelation" interpretieren würde :-).
So ein naiver Ansatz - wenn man sofort verstanden hat, was mit
gemeint war und es einem egal ist, was eigentlich gemeint ist.
:-)
Schauen Sie sich die Formel https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция ACF noch einmal an, sie hängt nur von Tau ab, von der Verzerrung, es gibt kein Fenster.
Wenn Sie eine zusätzliche Variable N eingeben, bedeutet dies, dass für denselben Datensatz, z. B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, je nach dem gewählten N unterschiedliche ACFs auftreten können. Das ist falsch. Ein Datensatz - ein ACF, ein anderer Datensatz - ein anderer ACF, usw.
Grundlegender Fehler. Dieser ACF einer Zufallsvariablen mit bekannter Varianz und Erwartung ist eine theoretische Definition.
In der Praxis bezieht er sich immer auf eine Stichprobe. Die Stichprobenautokorrelation wird durch den Stichprobenumfang (Fenster) definiert. Es gibt kein einzelnes Sigma, sondern Sigma(t) und Sigma(t + Shift). Und die Autokovarianz der Stichprobe wird durch ihr Produkt geteilt.
Dies ist sehr wichtig zu verstehen:
Ein wenig Alphabetisierung.
Ein weiteres häufiges Missverständnis ist die Verwechslung der Begriffe "Korrelationskoeffizient" (d.h. ein Merkmal der stochastischen Beziehung zwischen s.v.) und "Stichprobenkorrelationskoeffizient "(eine Schätzung - eine von vielen möglichen - des wahren SC). In Wirklichkeit handelt es sich um zwei völlig verschiedene Dinge, und das eine durch das andere zu ersetzen, ist grundlegend falsch.
Der grundlegende Fehler. Dieser ACF einer Zufallsvariablen mit bekannter Varianz und Erwartung ist die theoretische Definition.
In der Praxis bezieht er sich immer auf eine Stichprobe. Die Stichprobenautokorrelation wird durch den Stichprobenumfang (Fenster) definiert. Es gibt kein einzelnes Sigma, sondern Sigma(t) und Sigma(t + Shift). Und die Autokovarianz der Stichprobe wird durch ihr Produkt geteilt.
Sie wollen also beweisen, dass es verschiedene ACFs für denselben Datensatz geben kann. ACF kann übrigens auch durch die Fourier-Transformation berechnet werden. Ich werde demnächst Matcad installieren und alle Methoden zur Berechnung des ACF vorbereiten (in Matcad integriert, durch die Fourier-Transformation und durch die im Indikator angegebene Formel).
D.h. Sie wollen beweisen, dass es für denselben Datensatz unterschiedliche ACF geben kann, was nicht stimmt. ACF kann übrigens auch über die Fourier-Transformation berechnet werden. Ich werde demnächst Matcad installieren und alle Methoden zur Berechnung des ACF vorbereiten (in Matcad eingebaut, durch die Fourier-Transformation und durch die im Indikator angegebene Formel).
Sie haben ein grundlegendes Missverständnis vom Konzept der Schätzung in einer Stichprobe.
Niemand kennt die wahre Varianz und Matrixerwartung von EURUSD. Und Sie führen die Berechnung durch, als ob Sie diese Werte kennen würden. Und Sie berechnen auch durch ein lineares Regressionsmodell.
Offensichtlich kann sowohl die Autokorrelation als auch die Korrelation in Form eines Indikators implementiert werden. Dies ist eine ressourcenintensive Aufgabe, die eine ernsthafte Optimierung erfordert. Nicht 20 Zeilen Code.
Ein weiterer großer grundlegender Fehler bei der Berechnung der (automatischen oder allgemeinen) Korrelation ist die Verwendung absoluter Werte der Preise von Finanzinstrumenten anstelle von relativen Werten. Sie müssen logarithmieren, bevor Sie die Korrelation der Preisreihen berechnen können.
Wenn Sie eine Reihe zerlegen, können Sie einen Abgrund von ACF zeichnen.
Man probiert sich im Glätten mit einem Parzen-Fenster oder so...
Eine andere subtrahiert eine lineare Regression.
Oder haben Sie etwas anderes gemeint?
Фундаментальная ошибка. Эта АКФ случайной величины, у которой известна дисперисия и мат.ожидание - теоретическое определение.
In der Praxis handelt es sich immer um eine Stichprobe. Die Stichprobenautokorrelation wird durch den Stichprobenumfang (Fenster) bestimmt. Es gibt kein einzelnes Sigma, sondern Sigma(t) und Sigma(t + Shift). Und die Autokovarianz der Stichprobe wird durch ihr Produkt geteilt.
Es ist sehr wichtig zu verstehen:
Was meinen Sie mit Fenster? Die Stichprobengröße...? :о)
Es gibt also eine Menge Zeitreihen über Minuten.
;)
Was meinen Sie mit Fenster? Stichprobengröße...? :о)
Sie haben ein grundlegendes Missverständnis vom Konzept der Schätzung in einer Stichprobe.
Niemand kennt die wahre Varianz und Matrixerwartung von EURUSD. Und Sie rechnen so, als ob Sie diese Mengen kennen würden. Und Sie berechnen auch durch ein lineares Regressionsmodell.
Offensichtlich kann sowohl die Autokorrelation als auch die Korrelation in Form eines Indikators implementiert werden. Dies ist eine ressourcenintensive Aufgabe, die eine ernsthafte Optimierung erfordert. Und nicht 20 Zeilen Code.
Ein weiterer grundlegender Fehler bei der Berechnung der Korrelation (Autokorrelation oder Gesamtkorrelation) ist die Verwendung von absoluten Werten der Preise von Finanzinstrumenten anstelle von relativen Werten. Vor der Berechnung der Korrelation der Preisreihen ist eine Logarithmierung erforderlich.
Ich fürchte, Sie verstehen das nicht ganz. Es gibt eine eingebaute Funktion im Matrix-Paket. Egal, was es ist, man kann es logarithmieren oder nicht, die Ausgabe ist ACF. Ich tue, was ich versprochen habe. Ich zeige Ihnen, dass sie alle übereinstimmen. Sie können alles doppelt überprüfen. Dann werden wir reden. Richtig. Falsch. Jetzt sind es nur noch Worte. Auf meiner Seite gibt es einen Code in Code byes. Ich habe es noch einmal überprüft. Aber es ist sehr wichtig für mich. Ich überprüfe alles und werde es veröffentlichen. Nicht um Ihnen etwas zu beweisen. Wichtig für mich ist, dass ich es wirklich richtig gemacht habe, und zwar mit dem Mathcad. Wenn Sie einen Fehler finden, bin ich froh darüber, wirklich. Da alle meine adaptiven Algorithmen auf ACF basieren, haben sie keine Eingabedaten, alles wird von ACF übernommen. Deshalb ist es so wichtig für mich...
Sie haben ein grundlegendes Missverständnis des Konzepts der Bewertung in einer Stichprobe.
Ein weiterer grundlegender Fehler bei der Berechnung der (automatischen oder allgemeinen) Korrelation ist die Verwendung absoluter Werte der Preise von Finanzinstrumenten anstelle von relativen Werten. Man sollte logarithmieren, bevor man die Korrelation der Preisreihen berechnet.
Eine Menge grundlegender Fehler...
Haben Sie vergessen, dass es im Devisenhandel keine Null oder Unendlichkeit bei den "Werten von Finanzinstrumenten" geben kann? DDD
Hier sind die Preise fast immer relativ.
Es geht nicht um Rohstoffpreise oder Aktienkurven.
;)
Haben Sie vergessen, dass es in Devisen keine Null oder Unendlichkeit bei den "Finanzinstrumentenwerten" geben kann? DDD
Die Preise sind hier fast immer relativ.
es geht nicht um Rohstoffpreise oder Börsenkurven.
Sie werden über die ordnungsgemäße Erstellung des Preises BP für Korrelationsschätzungen informiert. Dabei spielt es keine Rolle, zu welchem Markt das Finanzinstrument gehört. Sie ist in der Tat von grundlegender Bedeutung.
Es muss verstanden werden, dass es ein globaler Fehler ist, die Korrelation für EURUSD und USDJPY ohne Logarithmus zu betrachten.