Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 4
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Was Sie geschrieben haben, ist in Bezug auf ACF(0) nicht ganz richtig, da dies der Höchstwert ist. Per Definition ist ACF bei 0 gleich 1(das Array wird mit sich selbstverglichen, ohne einen Offset QC=1), dann wird ein Offset gemacht und wieder mit dem Original verglichen und so weiter, bis es darüber hinausgeht.
Um zu überprüfen, ob ich den Code korrekt von Matcad nach MQL kopiert habe, habe ich die gleichen Daten verwendet und sie mit dem verglichen, was ich geschrieben habe und was Matcad mit der eingebetteten Formel und der von mir angegebenen Formel berechnet hat. Alle drei Ergebnisse waren die gleichen
Ist es möglich, 3D zu machen?! o_O
:-)
Einfach :-)
Und was sind die Unterschiede? Geben Sie mir eine ordentliche Berechnung, dann reden wir weiter. Bisher ist es nur eine pauschale Aussage.
1. Pierson liegt falsch.
2. spearman falsch
3. ACF wird überhaupt nicht verstanden...
4. die Entdeckung gemacht wurde, dass es notwendig ist, richtig zu verstehen, was Korrelation =0 bedeutet
P.S. Schreiben Sie es, es ist interessant ... furchtbar interessant ...
1. Ich habe nirgendwo in MQL4 die korrekte Pearson-Berechnung gefunden. Deshalb habe ich es selbst eingeführt.
2. Spearman hat es nicht getan.
3. Auch die selektive Autokorrelation fehlt in MQL4. Die Mathcad-Funktion wird nicht zitiert.
4. Man muss verstehen, was eine lineare Beziehung ist.
Ich kopiere keine Formeln, sondern gehe auf das Wesentliche ein. Und ich stelle logische Fragen.
P.S. 2: Ich weiß nicht, wie... aber es wäre wahrscheinlich cool, ein Diagramm des korrekten ACF zu sehen,
aufgezeichnet mit X=Balken, Y=Wert der ACF und Z- Offset zwischen den Proben ;-)
Die Fenstergröße ist unverändert.
Schreiben Sie die X-, Y- und Z-Werte in die Datei. Zeile für Zeile. Und Mathcad rendert Sie sofort mit Rotation, Approximation usw.
Kann 3D dabei sein?! o_O :-)
Dies wurde freundlicherweise von einer der Autoritäten im Forum vorgestellt. 3D-Beispiele
Ich habe sie gespeichert - für die Nachwelt.
....
Ich kopiere keine Formeln, ich gehe ihnen auf den Grund. Und ich stelle logische Fragen.
Das ist richtig, man muss ihnen auf den Grund gehen. Man kann sie nicht sofort kritisieren. Was zum Beispiel Pearson nicht geschafft hat, anzuwenden.
Meine Schlussfolgerung ist, dass die Korrelation (Pearson-Koeffizient) ein beschissener Indikator für das Vorhandensein einer linearen Beziehung in einer Stichprobe ist. Die Korrelation zeigt nicht nur keinen direkten Zusammenhang, sie lügt auch.
Das bedeutet nicht, dass Pearson lügt. Die Formel kann nicht lügen, sie ist nur eine Formel... Vielleicht versuchen Sie nur, es falsch anzuwenden. Oder Sie haben eine zu hohe Erwartung an sie. Pearson hat nichts damit zu tun. Er ist gut. Er hat die Formel geschrieben. Viele Leute benutzen sie... danke.
Z.I. über matkad. suchen Sie es genau dort (ACF). leider auf diesem Windows 7-ku kann nicht setzen matkad. bald werde ich abreißen. setzen wird. kann in einer persönlichen Datei senden. wo ich alle Kontrollen durchgeführt.
Um zu prüfen, ob ich den Code von Matkad auf MQL übertragen habe, habe ich mit denselben Daten geprüft und verglichen, was ich geschrieben habe, mit dem, was Matkad mit Hilfe der eingebetteten Formel und der Formel, die ich dort angegeben habe, berechnet hat. Alle drei Ergebnisse waren die gleichen
Aha! Dann ist es schon ein Mega-Dekompilationsschutz :-). Wenn man die Form des auf diese Weise berechneten ACF irgendwie interpretieren muss.
Und alle anderen (wie ich :-) ) verstehen nicht, was ein Indikator berechnet und anzeigt.
hrenfx:
Fenstergröße sonst. Schreiben Sie X-, Y- und Z-Werte in die Datei. Eine Zeile nach der anderen. Und Mathcad visualisiert Sie sofort mit Rotation, Approximation usw.
Zur Fenstergröße - genau! Ich wünschte, es wäre nicht so, dass es am Ende schon 4D braucht :-)...
Vielleicht baue ich irgendwann mal etwas Interessantes.
.
P.S.: Tatsache: Der für mich verständliche ACF-Wert = -1 bis +1, berechnet auf der B-Leiste durch den N-Fenster-Offset S. Wo :-).
Beispiel 3d-Diagramm in Excel.
Aha! Dann ist es schon ein Mega-Dekompilationsschutz :-). Wenn Sie die Form des auf diese Weise berechneten ACF irgendwie interpretieren müssen.
...Und alle anderen verstehen nicht, was der Indikator berechnet und anzeigt.
Wahrscheinlich haben Sie Recht. Ich erlebe es oft, dass die Leute nicht verstehen, was es zeigt. Ich habe mein Bestes getan und die Formel angegeben. Es ist die Formel, die dort steht, die berechnet wird. Das Einzige, was sie tun müssen, ist, den Trend (lineare Regression) aus den Daten zu entfernen, und das war's. Die in Matcad integrierte Funktion zeigt genau dasselbe Diagramm an.
Das muss man verstehen, das steht fest. ACF wird sehr häufig in der Zeitreihenanalyse verwendet. Ich war mehrmals verblüfft über die Frage, wie man damit handeln kann, wenn es immer =1 ist. Und meine Versuche zu erklären, dass dieser Indikator nicht für den Handel, sondern für die Analyse gedacht ist, stießen auf Verwirrung, oder besser gesagt auf Unverständnis...
P.S.: Tatsache: Für mich ist ein verständlicher ACF-Wert = ein Wert von -1 bis +1, der auf einem B-Balken mit einem N-Fenster-Offset S berechnet wird. Wo :-).
Schauen Sie sich noch einmal die Formel https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция an. ACF hängt nur von tau ab, vom Offset, es gibt kein Fenster.
Führt man eine zusätzliche Variable N ein, so stellt sich heraus, dass für denselben Datensatz, sagen wir 1 2 3 4 5 6 7 8 9, je nach gewähltem N unterschiedliche ACF auftreten können. Das ist falsch. Ein Datensatz hat einen ACF, ein anderer Datensatz hat einen anderen ACF, usw.