Das Zusammenspiel der Märkte. - Seite 11
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1. Korrelation ist eine Folge, nicht eine Ursache. Liegt er nahe bei -1 oder 1, dann gibt es einen Grund, warum die beiden Reihen miteinander verbunden sind.
2. Korrelationsformel R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - die Korrelation hängt also nur von der Zeile x und y ab, wobei die ersten Zahlen in der Zeile genau so viel zu R beitragen wie die letzten. Was bedeutet das? Die Neuberechnung der Korrelation innerhalb eines Tages ist eine völlig sinnlose Übung.
3. Wenn die Korrelation nahe bei 1 liegt und X sich geändert hat, können wir davon ausgehen, dass sich auch Y ändern wird. Das Gegenteil ist der Fall, es gibt also keine führenden Sklaven.
4. Es besteht eine Korrelation >0 zwischen allen Aktienmärkten, da alle Länder export- und importbezogen sind.
Fast alle Währungen haben eine Korrelation mit dem Dollar und dem Yen < 0, weil der Dollar und der Yen als die Währungen mit dem geringsten Risiko gelten, und wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, investieren die Anleger in diese Währungen, so dass die risikoreichen Währungen steigen, wenn das Wirtschaftswachstum (auch wenn es in den USA begonnen hat).
Der Dow steigt, xxx/USD steigt, und USD/xxx fällt
Aber Sie können damit kein Geld verdienen - weil die Korrelation nicht auf die Spanne zwischen ihnen antworten wird, und im Allgemeinen schuldet in der Wirtschaft, dieser gottverdammten Pseudowissenschaft, die auf Ihrer Dummheit und Gier beruht, niemand jemandem etwas, und wenn doch - wird es so schnell wieder hereingeholt, dass Sie und Ihr mt4 die Letzten sein werden.
Ich berechne den Dow sogar eine halbe Stunde vor Eröffnung der NYSE, und während des Handels ist meine Berechnung genauer als die der Börse selbst, aber das verschafft mir keinen Vorteil. Im Grunde genommen habe ich es dir deshalb gesagt, weil es nicht so ist :)
5. Genauso lächerlich ist die Annahme, dass es bei Aktien Sklaven und Blei gibt. Natürlich ist die Korrelation innerhalb einer Branche stärker als zwischen verschiedenen Aktien in unterschiedlichen Branchen. Wenn also ein guter Bericht für Sber herauskommt, erholt sich WTB zur gleichen Zeit wie Sber, aber auch das Gegenteil ist der Fall. Außerdem veröffentlichen die Amerikaner ihre Berichte nach dem Handel, und bei der Eröffnung geht es gleich wieder aufwärts.
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
Ich habe nicht den ganzen Thread durchgelesen und weiß daher nicht, ob hier erwähnt wurde, dass Korrelation ein Maß für eine lineare Beziehung ist.
Und wenn die Beziehung NELINEAR ist? Was ist wahrscheinlicher.
Ich habe nicht den ganzen Thread durchgelesen und weiß daher nicht, ob hier erwähnt wurde, dass Korrelation ein Maß für eine lineare Beziehung ist.
Und wenn die Beziehung NELINEAR ist? Was ist wahrscheinlicher.
Und ich sehe nicht ein, warum es überhaupt berechnet werden muss, schauen Sie sich das Diagramm an und sehen Sie alles.
Die Hauptsache ist, eine Erklärung für die Bewegungen zu finden.
А я вообще не понимаю зачем ее рассчитывать, посмотрел на график и всё увидел.
Главное, найти объяснение движений.
Die Korrelation ist ein objektives Maß, d. h. eine Zahl, ein Skalar, und ein Wert, der unabhängig ist von
unabhängig von unserer Meinung, unserer subjektiven Wahrnehmung. Das ist der Wert.
ein objektives Maß.
Die Korrelation ist ein objektives Maß, d. h. eine Zahl, ein Skalar, und ein Wert, der unabhängig ist von
unabhängig von unserer Meinung, unserer subjektiven Wahrnehmung. Das ist der Wert.
ein objektives Maß.
es kommt darauf an, von welchem Datum bis zu welchem Datum Sie die Daten nehmen. Und von dort aus kann es von - zu + wechseln.
Objektive Maßnahme ... ))))
Liegt er nahe bei -1 oder 1, dann gibt es einen Grund, warum die beiden Reihen miteinander verbunden sind.
Ist das immer so?
Lesen Sie Punkt 4 aufmerksam: "In der Wirtschaft schuldet niemand jemandem etwas".
Ich habe nicht den ganzen Thread durchgelesen und weiß daher nicht, ob hier erwähnt wurde, dass Korrelation ein Maß für eine lineare Beziehung ist.
Und wenn die Beziehung NELINEAR ist? Was ist wahrscheinlicher.
Ko-Integration
она зависит от того, с какой даты и по какую дату ты будешь брать данные. И от этого, она может измениться от - до +.
Объективная мера ... бугагага :))))
Ihr Kommentar zeugt von tiefster Kenntnis des Themas. Sie verblüffen mich....
Es ist, was es ist.