Das Zusammenspiel der Märkte. - Seite 6
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Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Sie sagen all das Richtige, aber das Problem ist, dass das Zweite möglicherweise nicht auf das Erste folgt und die Korrelation trotzdem wiederhergestellt wird. Und in den meisten Fällen wissen wir nicht, welches Werkzeug der "Master" und welches der "Slave" ist. Wenn Sie sie kennen, geben Sie uns bitte ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, denn es gibt keine, außer den Basiswerten und Derivaten für diese, aber Arbitrage ist für normale Händler unmöglich. Ich habe es praktisch ausprobiert.
Und im Allgemeinen, wenn die Korrelation eine Folge einer linearen Beziehung ist, die auf fundamentalen Ursachen beruht, dann ist es möglich, mit solchen Paaren zu arbeiten. Aber wenn wir den Korrelationskoeffizienten. r -> 1, aber es gibt keinen grundsätzlichen Grund, es gibt uns nicht das Recht, stat Arbitrage zu tun. Hier stimme ich mit Ihnen überein. Hier schrieb jemand, wenn der Euro steigt, steigt auch das Pfund. Wo ist hier der verdammte Zusammenhang? Zwei völlig unterschiedliche Währungen... Oder Gold zu Silber... wo ist es hier? Oder der S&P_500 gegenüber dem Dow_Jones... Die Anteile an diesen Indizes sind in Bezug auf die Struktur (Gesamtvolumen) gleich, aber! es handelt sich um unterschiedliche Instrumente, die an unterschiedlichen Börsen gehandelt werden. Meiner Meinung nach gehen Sie also ein großes Risiko ein, wenn Sie entgegengesetzte Positionen in zwei (sogar stark korrelierten) Instrumenten eröffnen. Und es ist keine Arbitrage.
Risk, wenn Sie etwas über Arbitrage wissen, wäre es schön, mehr Konstruktives von Ihnen zu hören. Oder Links zur Quelle. Dummes Geschwätz hat keinen Respekt.
Das ist ein gutes Argument, aber das Problem ist, dass die zweite nicht auf die erste folgen kann und die Korrelation trotzdem wiederhergestellt wird. Und in den meisten Fällen wissen wir nicht, welches Instrument der "Master" und welches der "Slave" ist. Wenn Sie sie kennen, geben Sie uns bitte ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, denn es gibt keine, außer den Basiswerten und Derivaten für diese, aber Arbitrage ist für normale Händler unmöglich. Praktisch gecheckt.
Und im Allgemeinen, wenn die Korrelation eine Folge einer linearen Beziehung ist, die auf fundamentalen Ursachen beruht, dann ist es möglich, mit solchen Paaren zu arbeiten. Aber wenn wir den Korrelationskoeffizienten. r -> 1, aber es gibt keinen grundsätzlichen Grund, es gibt uns nicht das Recht, stat Arbitrage zu tun. Hier stimme ich mit Ihnen überein. Hier schrieb jemand, wenn der Euro steigt, steigt auch das Pfund. Wo ist hier der verdammte Zusammenhang? Zwei völlig unterschiedliche Währungen... Oder Gold-Silber... wo ist es hier? Oder der S&P_500 gegenüber dem Dow_Jones... Die Anteile an diesen Indizes sind in Bezug auf die Struktur (Gesamtvolumen) gleich, aber! es handelt sich um unterschiedliche Instrumente, die an unterschiedlichen Börsen gehandelt werden. Meiner Meinung nach gehen Sie also ein großes Risiko ein, wenn Sie entgegengesetzte Positionen in zwei (sogar stark korrelierten) Instrumenten eröffnen. Und es ist keine Arbitrage.
Risk, wenn Sie etwas über Arbitrage wissen, wäre es schön, mehr Konstruktives von Ihnen zu hören. Oder Links zur Quelle. Dumme Unhöflichkeit hat keinen Respekt.
Schauen Sie sich die Sache an, es gibt eine lächerliche Prämisse über "Master" und "Slave" - Wo habe ich das geschrieben?
Weiter - "Wenn Sie so etwas kennen, geben Sie mir bitte ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass du das kannst" - Vorhang auf.
Und was muss ich hier erklären - dass Sie irgendwo da draußen etwas falsch verstanden haben, dass ich es nicht tun kann? (was habe ich gesagt? Ich verstehe es selbst nicht :)), aber in demselben Sinne)
und dann geht es weiter mit bla bla bla bla ... und was soll ich von Ihnen halten, wenn Sie eine Korrelation > 1 haben? Was soll ich sagen? Wie soll ich Sie nennen?
"Oder der gleiche S&P_500 gegen Dow_Jones... die Aktien in diesen Indizes sind in den relativen Strukturwerten (Gesamtvolumen) gleich" - relative Strukturwerte, Strukturwerte, DAS IST KEIN HIRN ... Es gibt einen Begriff der Gewichtung in einem Index, und die Gewichte derselben Aktien in diesen Indizes sind unterschiedlich.
und dann ... "Und es ist keine Arbitrage" :))))))))))))))) JA YASIN PEN, wo habe ich behauptet, dass es sich um Arbitrage handelt?
Worum ging es da eigentlich? ;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
Schauen Sie sich die Sache an, es geht eine lächerliche Nachricht über "Master" und "Slave" herum - Wo habe ich das geschrieben?
Ihre Worte:
"Wissen Sie, was Korrelation ist?
Unterscheiden Sie zwischen "Kann ich eine Vermutung anstellen" und "behaupten"?
Es ist mir egal, wohin ein Werkzeug geht, weil ich weiß, wohin das andere danach geht."
Aha... Für Sie gibt es also das Erste und das Zweite. Aber du weißt einfach nicht, was ein Meister und ein Sklave sind... aber stellen Sie sich nicht dumm, als würden Sie mich nicht verstehen, und das ist mein Punkt.
Über die Korrelation, zwischen dem Buchstaben r und 1 schrieb ich ein Zeichen neigt (->), lesen Sie sorgfältig.
In der Statistik gibt es ein solches Konzept, den relativen Strukturwert. RIAs beschreiben die Fraktionen, die spezifischen Gewichte der einzelnen Elemente in der Gesamtmenge. Sie werden in der Regel in Form von Prozentsätzen angegeben. Dies ist das Gewicht im Index. Sie sind einfach nicht mit der Literatur vertraut... Du sprichst mit mir über Indizes, ich habe mir an ihnen die Zähne ausgebissen...
Ja, das habe ich. Wo habe ich gesagt, dass es sich um Arbitrage handelt?
Oh, diese bedauernswerten Arbitrageure sind wieder aufgewacht :) Haben sie nicht schon alle ihre Brotaufstriche versoffen?
Ich dachte, Sie seien ein kluger Mann. In anderen Threads habe ich irgendwo Ihre klugen Gedanken gelesen. Aber da es von Ihnen kein konstruktives Feedback gibt, müssen Sie nicht antworten. Zeit ist zu wertvoll. Ich habe 10 Minuten gebraucht, um Ihnen zu antworten.
Und im Allgemeinen bin ich einfach nur erstaunt über die Dummheit der meisten Mitglieder dieses Forums (das gilt nicht für Risk).
Alle Risiken haben den Thread geschlossen.
Was hat Arbitrage überhaupt damit zu tun? Nehmen wir zum Beispiel Gold und Silber. Meines Erachtens besteht ein grundlegender Zusammenhang zwischen beiden, da es sich um zwei Edelmetalle handelt, die in gewisser Weise austauschbar sind, und wahrscheinlich gibt es ein bestimmtes durchschnittliches Verhältnis zwischen dem Gold- und dem Silberpreis, das der Markt tendenziell unterstützt. Oder Öl unterschiedlicher Qualität. Das ist die Art von Korrelation, die ich meine. Und ähnliche.
Schauen Sie sich die Sache an, es geht eine lächerliche Nachricht über "Master" und "Slave" herum - Wo habe ich das geschrieben?
Ihre Worte:
"Wissen Sie, was Korrelation ist?
Unterscheiden Sie zwischen "Kann ich raten" und "behaupten"?
Es ist mir egal, wohin ein Instrument geht, weil ich weiß, wohin das andere danach geht."
Aha... Für Sie gibt es also das Erste und das Zweite. Aber du weißt einfach nicht, was ein Meister und ein Sklave sind... aber stellen Sie sich nicht dumm, als würden Sie mich nicht verstehen, und das ist mein Punkt.
Über die Korrelation, zwischen dem Buchstaben r und 1 schrieb ich ein Zeichen neigt (->), lesen Sie sorgfältig.
In der Statistik gibt es ein solches Konzept, den relativen Strukturwert. RIAs beschreiben die Fraktionen, die spezifischen Gewichte der einzelnen Elemente in der Gesamtmenge. Sie werden in der Regel in Form von Prozentsätzen angegeben. Dies ist das Gewicht im Index. Sie sind einfach nicht mit der Literatur vertraut... Du sprichst mit mir über Indizes, ich habe mir an ihnen die Zähne ausgebissen...
Ja, das habe ich. Wo habe ich gesagt, dass es sich um Arbitrage handelt?
Oh, diese bedauernswerten Arbitrageure sind wieder aufgewacht :) Haben sie nicht schon alle ihre Spreads verloren?
Ich dachte, Sie wären ein kluger Mann. In anderen Threads habe ich irgendwo Ihre klugen Gedanken gelesen. Aber da es von Ihnen kein konstruktives Feedback gibt, müssen Sie nicht antworten. Zeit ist zu wertvoll. Ich habe 10 Minuten gebraucht, um Ihnen zu antworten.
Und im Allgemeinen bin ich einfach nur erstaunt über die Dummheit der meisten Mitglieder dieses Forums (das gilt nicht für Risk).
Alle Risiken haben den Thread geschlossen.
Was mich immer ankotzt, sind Aussagen wie - ABER SIE WISSEN ES NICHT - im Zusammenhang mit IHREN IDIOTISCHEN IMMUNIKATIONEN. Es ist nur in Ihrem Kopf, dass es an der Börse HIGH und HIGH gibt, es ist nur in Ihrem Kopf, dass die Korrelation zu etwas tendiert, wenn es ein zeitunabhängiger Wert ist !, es ist nur in Ihrem Kopf, dass der Anteil der Aktien in verschiedenen Indizes gleich ist.
Index-Experte, Scheißkerl. Sie sollten sich besser nicht einmischen und ruhig sitzen bleiben, aber Sie sind in ... ...und Sie haben alle Zweifel ausgeräumt.
Hier ist Ihre letzte Chance, sich zu rechtfertigen: Was sind die beiden grundlegenden Unterschiede bei der Berechnung des DOW-Index und des SP500?
Im Allgemeinen ist es besser, das Thema wirklich abzuschließen, denn die Lücken und Missverständnisse sind viel gravierender, als ich es mir vorstellen konnte.
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Alles ist richtig, die Korrelation tendiert zu nichts, aber sie ist keine Konstante und hängt von der Zeit ab. An der Börse kann es "Sklaven" und "Herren" geben, aber die Lag-Abhängigkeit wird schwach sein, aber sie existiert: sie wird mit dem VAR (Vektor-Autoregressions-Modell) - Granger-Kausalität nachgewiesen.
Wenn das so wäre, wäre ich schon längst Milliardär.
Unterscheiden Sie zwischen: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Noch einmal - die Korrelation hängt von der Zeit ab, deshalb ändert sie sich. Hätte, aber wofür - das ist meine persönliche Erfahrung, die Verzögerungsabhängigkeit beträgt bis zu 30%, das ist eine Tatsache, darüber steht sogar in schlauen Büchern. Keine Sorge, man kann nicht alles wissen - man muss nur den Fehler zugeben.
Was ist das für ein Fehler?
Es geht um Korrelation, und wenn Sie nicht wissen, wovon sie abhängt und wozu sie tendiert, dann ist das Ihr kleines Problem.
Wenn es eine Lag-Korrelation gibt und Sie kein Millionär sind, dann sind Sie eine WRUNG!
"Meine persönliche Erfahrung ... Verzögerungsabhängigkeit von bis zu 30 %" - Idiot, Verzögerung wird tatsächlich in Zeiteinheiten ausgedrückt. Was zum Teufel zählst du? ;))))
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
Ja, und du hast geschrieben, dass die Korrelation zu nichts tendiert, aber hier ist ein Wunder - sie hängt nicht von der Zeit ab. Wenn das so wäre, würde die Korrelation zu einem bestimmten Wert tendieren.
Und kommen Sie nicht vom Thema ab: Wir sprachen auch über "Meister" - "Sklaven". Warum brauche ich 30% von I(1), wenn ich 99,9% von I(0) habe.