Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 28
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Вы о цене или о приращениях?
Es gibt keinen Unterschied: In beiden Fällen ist das erste Drehmoment gleich Null.
In beiden Fällen ist der erste Impuls gleich Null.
Bitte erläutern Sie den Preisfall und geben Sie ein Zahlenbeispiel an.
Вы о цене или о приращениях?
>>Ja, über den Preis.
Erstens und am offensichtlichsten: Konstanz des Mittelwerts + keine "fetten Schwänze" in der Verteilung. In diesem Fall muss nichts vorhergesagt werden.
Dies ist nicht möglich.
p.s. Wenn man (in unserem Zusammenhang) von Verteilungsschwänzen spricht, meint man in der Regel die Verteilung von Inkrementen.
Чтобы положить конец утверждениям что первая разница цен стационарна, написал прилагаемаый индикатор теста стационарности в широком смысле. Он работает таким образом
- Расчитываются разницы всех цен
- Данные разбиваются на два равных участка
- На первом участке рассчитывается первый момент (средняя всех цен на этом участке)
- От всех цен обоих участков отнимаем первый момент рассчитанный в п.3. Понятно что данные на первом участке будут иметь нулевую среднею.
- Опять же на первом участке рассчитывается второй момент (дисперсия).
- Цены обоих участков делются на sqrt дисперсии расчитанной в п. 5. Понятно что данные на первом участке приобретут единичную дисперсию.
- Расчитываем первый и второй моменты цен на втором участке и строим их как индикатор. Если данные стационарны в широком смысле, то будем ожидать что эти моменты будут колебаться около 0 и 1 соответственно.
...Welche Methode das ist, kann ich nicht herausfinden. Es scheint "statistisch unvernünftig" zu sein () :o) Viele Methoden beruhen auf der Aufteilung einer Serie in eine Reihe von Segmenten und der Untersuchung des Verhaltens der Parameter der Segmentverteilungen im Verhältnis zueinander. Grob gesagt, untersuchen sie einfach, ob es einen Trend (nach anderen Kriterien) zwischen einer Reihe von Parametern gibt. Und der Punkt ist, dass diese Segmente eine Menge sein sollten, es ist einfach unmöglich zu verstehen, ob es einen Trend zwischen zwei Stichproben gibt oder nicht.
Übrigens bin ich mir sicher, dass man bei einer generierten stationären Zufallsreihe unter bestimmten Umständen ihre Nicht-Stationarität erhalten kann.
Welche Methode das ist, kann ich nicht herausfinden.
Wikipedia - "Stationarität". Ende des dritten Absatzes. Sehr ähnlich.
Для случая цены - пожалуйста, поподробнее и с численным примером.
Unterscheidet sich Ihrer Meinung nach das erste Moment des Preises von Null? Zahlenbeispiele? Ja, es ist ein Verlust Ihrer Einlage zum gleichen Preis, denn Ihr erwarteter Gewinn ist gleich einem Brötchen abzüglich der Provision - Sie können das überprüfen, wenn Sie wollen.
Glauben Sie, dass das erste Moment des Preises von Null verschieden ist?
GUT. Siehe die Wikipedia-Seite über "Probenmomente". Es stellt sich heraus, dass das erste Moment der Durchschnitt der gesamten Stichprobe ist. Führen wir ein numerisches Experiment durch. Nehmen wir die eurusd m15-Kurse für den Zeitraum vom 01.01.1999 - 16.11.2009 und berechnen den Durchschnitt. Ich habe 1,18.
Können Sie dieses Ergebnis erklären?
Это невозможно.
p.s. Когда говорят о хвостах распределения (в нашем контексте) - обычно имеют ввиду распределение приращений.
Ок. Смотрим в википедии страничку "выборочные моменты". Получается, что первый момент - это среднее всей выборки. Проводим численный эксперимент. Берем котировки eurusd m15 за период 01.01.1999 - 16.11.2009 и считаем среднее. У меня получилось 1.18.
Объясните полученный результат?
Weil das Verhältnis der Währungen (und nicht nur die) nie in den negativen Bereich gehen wird. Was hat die absolute Preisskala damit zu tun? Addieren / subtrahieren Sie zu / von 1,18 sogar eine Milliarde - im ersten Moment wird SB Null sein. Ihr erwarteter Gewinn beträgt 11800 Pips? - Großartig! Das ist es, was ich sage - "es ist Zeit für dich zu hacken".