Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 23
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Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
Das kommt vor.
Ein häufiger Fehler, den viele Anfänger machen, besteht darin, dass sie versuchen, von den mathematischen Modellen für den ursprünglichen BP zu extrapolieren, anstatt die ersten Differenzen zu ermitteln.
1. Der BP eines jeden Finanzinstruments ist im Vergleich zu den Differenzen weniger stationär und daher bewusst nicht für eine Extrapolation geeignet
2. Es besteht eine vollständige Invarianz zwischen BP und Differenzen, d. h. man kann Differenzen leicht aus BP gewinnen und BP leicht aus Differenzen rekonstruieren, einschließlich extrapolierter Teile - berechnete Zukunft.
Бывает.
Ich habe mich mit dem Moment "Ableitung/Differenz" für eine diskrete Reihe vertan. Dies entkräftet nicht meine Kritik an Ihren "Ideen". Die Stationarität der ersten Ableitung ist für die Vorhersage des BP-Preises nicht hilfreich. Ein Random Walk kann durchaus eine stationäre erste Differenz haben, aber man kann damit kein Geld verdienen.
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
Ich werde mich nicht auf eine Debatte einlassen und das Offensichtliche bestreiten, denn es ist mir egal, ob andere damit Geld verdienen oder verzweifelt dagegen sind. Denn ich bin vollkommen zufrieden damit, selbst Geld damit zu verdienen.
Falsch. Sie verwechseln das Warme und das Weiche. Zum Beispiel ein Prozess der folgenden Form x(t) = b * t + e(t), wobei e(t) ~N(0,1) und b eine Konstante ist. Der erste Unterschied in diesem Prozess ist ein stationärer Prozess. Der Prozess selbst ist nicht stationär, aber dennoch sehr bemerkenswert extrapolierbar so weit in die Zukunft, wie Sie wollen.
Ich bin nicht verwirrt über irgendetwas. Wenn die ersten Differenzen stationär sind, dann ist der anfängliche BP vorhersehbar. Das ist ganz offensichtlich. Wenn Sie eine andere Meinung vertreten, dann versuchen Sie, das Gegenteil zu beweisen. Und wir werden Ihre Bemühungen bewundern.
Ein weiterer Punkt ist, dass das Vorhandensein von Varianz ein probabilistisches Risiko darstellt. D.h. in diesem Fall haben Markowitz, Sharpe und Co. recht. Zumindest als Pioniere, die ihre Augen für eine offensichtliche Tatsache geöffnet haben. Noch mehr Recht hat derjenige, der den Sortino-Koeffizienten abgeleitet hat. Und warum? Erläuterung. Die Abweichung selbst wird nicht aufgehoben. Sie zu bekämpfen ist also zumindest Zeitverschwendung, insbesondere bei nichtstationären Prozessen. Warum sich dagegen wehren, wenn es einen einfacheren Weg gibt, der in den TRIZ-Lehrbüchern beschrieben ist? Verringern Sie die Abweichung in der verlustbringenden Region, indem Sie sie in der gewinnbringenden Region erhöhen. Ein unbeständiger Prozess wird auf einen anderen, ebenso unbeständigen Prozess übertragen, und die Abweichung bleibt bestehen, aber sie arbeitet bereits für uns und nicht gegen uns.
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
Die Formel ist ungenau: x(t) = b * x(t-1) + e(t), wobei e(t) ~N(0,1) und b eine Konstante ist.
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Geld verdienen mit einem I(1)-Finanzinstrument? Ich kann Ihnen nur viel Glück wünschen.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
Führen Sie eine AR(1) des daraus resultierenden Prozesses Ihres Portfolios durch und alles wird klar werden.
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.