Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die Hauptsache ist, das Signal-Rausch-Verhältnis nach der Theorie zu bestimmen.
Ich habe Ihre Beiträge verfolgt und bin froh, wieder im Forum zu sein.
Eine große Anzahl von Matte-Methoden impliziert ein Signal in BP. Und was ist das Signal im finanziellen BP und auf dem Markt? Es scheint mir, dass wir sie definieren müssen. Das Konzept des Signals auf dem Markt deckt sich jedenfalls nicht mit dem Konzept des Signals im Radio. Für einen Händler ist es ein Signal einer Position, d.h. ein von TS erzeugtes Signal. Allgemeiner ausgedrückt, handelt es sich um eine Umkehrung des BP oder genauer gesagt, um die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung. Der Wechsel der Kerzenfarbe ist eine Umkehrung, aber die Wahrscheinlichkeit ist gleich Null; der markierte Trend ist nicht gleich Null, aber wir können unter die Umkehrung fallen.
D.h. wir können sagen, dass ein nicht-stationärer Prozess ein Prozess ist, bei dem das Ergebnis eines bestimmten Falles unbekannt ist. ?
Instabil bedeutet keine MO und keine Dispersion.Zur Frage des Themas. Ein gängiges Finanzzeitreihenmodell ist Trend + Welle und variierende Periodizität + Rauschen. Die Wavelet-Zerlegung von BP ist interessant. Wir erhalten eine Matrix, die 1. Spalte ist der Trend. Die 2. ist der Trend in der Differenz zwischen Trend und BP, d.h. Rauschen, etc. Es wird argumentiert, dass wir höchstens in der 6. Spalte der Matrix eine stationäre Reihe haben. In dieser ganzen Geschichte hat mich noch ein anderer Aspekt interessiert. Wir haben einen Trend, der früher oder später enden wird. Irgendwo in den nächsten Spalten der Matrix wird ein neuer Trend geboren. Das Aufkommen dieses neuen Trends ist der Anfang vom Ende des bestehenden Trends. Könnte es sich um das Auftreten von Stationarität vor der Spalte 6 handeln? Oder etwas anderes?
Aus dem Blickwinkel der Praxis. Wenn ich eine Position a) "spontan" eröffne, b) durch eine super-duper Analyse, c) durch Voodoo-Magie), bleibt der Punkt bestehen - das Ergebnis dieses speziellen Handels ist mir unbekannt. Auch die nächste Kursbewegung, Balkenfarbe usw. ist mir unbekannt.
Aus dem Blickwinkel der Praxis. Wenn ich eine Position a) "spontan" eröffne, b) durch eine super-duper Analyse, c) durch Voodoo-Magie), bleibt der Punkt bestehen - das Ergebnis dieses speziellen Handels ist mir unbekannt. Genauso wie die nächste Kursstufe, Balkenfarbe usw. ist mir unbekannt.
Jede Anprobe ist eine Suche nach Mustern.
es gibt keine anderen Methoden, um Muster zu finden.
In der Optimierungsperiode - Gewinn. bedeutet dies, dass die Muster gefunden worden sind.
Andere Zeiträume - kein Gewinn, was bedeutet, dass andere Regelmäßigkeiten vorhanden sind.
Das bedeutet, dass diese Zeiträume irgendwie unterschiedlich sind.
Einige andere wichtige Indikatoren kennzeichnen sie.
Das System, das in der Optimierungsperiode einen Gewinn erwirtschaftet hat, sollte auch in ähnlichen Zeiträumen verwendet werden.
Die einzige Frage ist, wie man den Markt klassifizieren und die wichtigsten Indikatoren finden kann, die sie charakterisieren.
Nun, die gesamte TA ist sicherlich nicht darauf aufgebaut. Vorhersagen sind Wahrscheinlichkeiten, und mit etwas Logik kann man sie ausschließen und ein Muster erkennen.
dachte.
Jede Anprobe ist eine Suche nach Mustern.
es gibt keine anderen Methoden, um Muster zu finden.
über den Optimierungszeitraum - Gewinn. Das bedeutet, dass die Muster gefunden wurden.
andere Zeiträume - kein Gewinn. Das bedeutet, dass andere Regelmäßigkeiten vorhanden sind.
Das bedeutet, dass diese Zeiträume irgendwie unterschiedlich sind.
Einige andere wichtige Indikatoren kennzeichnen sie.
Das System, das in der Optimierungsperiode einen Gewinn erwirtschaftet hat, sollte auch in ähnlichen Zeiträumen verwendet werden.
Die Frage ist nur, wie man den Markt klassifizieren und die wichtigsten Indikatoren finden kann, die ihn charakterisieren.
Fitting ist die Ableitung und Transformation des Zustands sich dynamisch verändernder Elemente eines nicht-stationären Prozesses. D.h. - Fantasie! Die Anpassung vernachlässigt die Realität (statische Elemente des Prozesses). Die Optimierung sagt: "Du wirst am Ende verlieren! )
Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии.
Gott sei mit dir, wo sind sie hin? Bei Nicht-Stationarität ist, einfach ausgedrückt, mindestens einer der Parameter nicht konstant. Wissenschaftlich gesehen, ist es https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарность.
Was lässt uns glauben, dass die Finanzmärkte nicht stationär sind?
Vielleicht sind die Wahrscheinlichkeitsmuster im Laufe der Zeit konstant und die Finanzmärkte sind stationär.
die Finanzmärkte sind stationär.
Ein Beispiel, bitte.
Ich habe Ihre Beiträge verfolgt und bin froh, wieder im Forum zu sein.
Eine Menge Mathematik impliziert ein Signal im BP. Und was ist ein Signal in der finanziellen BP und auf dem Markt? Es scheint mir, dass wir sie definieren müssen. Das Konzept des Signals auf dem Markt deckt sich jedenfalls nicht mit dem Konzept des Signals im Radio. Für einen Händler ist es ein Signal einer Position, d.h. ein von TS erzeugtes Signal. Allgemeiner ausgedrückt, handelt es sich um eine Umkehrung des BP oder genauer gesagt, um die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung. Die Änderung der Kerzenfarbe ist eine Umkehrung, aber die Wahrscheinlichkeit ist gleich Null, der markierte Trend ist nicht gleich Null, aber wir können unter die Umkehrung fallen.
Signal ~ fairer Wert?