R-Portfolio - eine Methode zur Diversifizierung - Seite 3

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moskitman >>:

С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...

Eine ganze Website auf Russisch http://r-portfolio.ru + Open Source.

Wenn das nicht ausreicht, gibt es weitere Informationen unter http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Auch alles auf Russisch


Sie müssen aber nicht wissen, wie der Fernseher funktioniert, um ihn zu benutzen.

 
Reshetov >>:

Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.

Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке


Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.


Danke, das werde ich tun, aber ich ziehe es vor, die Konstruktion und die Spezifikationen des Fahrzeugs zu kennen, um es sicher nutzen zu können.
Im Gegensatz zu einem Fernseher kann ein Auto (der Markt) einen ganz schön in den Hintern treten.
 
moskitman >>:


спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.
в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.

Niemand verbietet es, das Wesentliche zu erforschen und die Bildung zu verbessern. Die Methode der Portfoliobildung wird auf Russisch beschrieben, die Quellen sind offen, und es gibt mehr als genug zusätzliche Informationen auf Russisch.

In diesem Fall bietet niemand an, die Katze im Sack zu nehmen.

 

Ist Reshetov entlassen worden?

quote:
1. "Die Portfolios von Reshetov beziehen sich auf eine bestimmte Gruppe von Portfolios, die aus Wertpapieren bestehen und synthetische Finanzinstrumente sind, die im Vergleich zu anderen Finanzinstrumenten von einem strikten Aufwärtstrend ohne Einbrüche (Drawdowns) profitieren. "
- ähem, Genie, alles was bleibt ist, solche Instrumente zu finden :) obwohl kranke Menschen immer irgendwelche Visionen haben.

2. "Die zufällige Bernoulli-Wanderung dieses Portfolios gilt nur für Renditemaxima, da diese unvorhersehbar sind und durch nichts eingeschränkt werden. "Reshetov, haben Sie verstanden, was Sie gerade gesagt haben?

3. "Das potenzielle Risiko für jedes von Reshetovs Portfolios ist immer negativ, selbst wenn es in diesen Portfolios keine risikofreien Wertpapiere gibt" - Und das Risiko ist immer negativ, sonst gäbe es es es nicht. Und überhaupt, wie berechnet man das Risiko?

4. "Es gibt kein Konzept des potenziellen Risikos für das Portfolio von Reshetov, da dieses Risiko immer negativ ist, d.h. das Portfolio kann in jedem Zeitraum nur einen potenziellen Gewinn abwerfen" - Reshetov, nur in Ihrer kranken Fantasie kann es nur einen Gewinn geben.

Reshetovs Portfolio :))))) oh, kranke Menschen ....


 
Risk >>:


И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?

Für die besonders begabte Referenz: Risiko

Zitat:

"Für das Risiko im Finanzwesen gibt es keine Definition, aber einige Theoretiker, insbesondere Ron Dembo, haben sehr allgemeine Methoden zur Abschätzung des Risikos als das 'Ausmaß des Bedauerns' definiert, das nach Abschluss einer Transaktion zu erwarten ist.

 
Reshetov писал(а) >>

Für die besonders begabte Referenz: Risiko

Zitat:

" Es gibt keine Definition des Risikos in der Finanzwelt, aber einige Theoretiker, insbesondere Ron Dembo, haben sehr allgemeine Methoden zur Abschätzung des Risikos als das zu erwartende 'Maß an Bedauern' nach Abschluss einer Transaktion definiert.



Reshetov - Sie sind ein Idiot. Sie sind bereit, es vor Gericht zu beweisen.
Moderatoren, dies ist keine Beleidigung, sondern ein medizinischer Begriff.

Dasselbe Wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR

 
Risk писал(а) >>


Reshetov, du bist ein Idiot. Sie sind bereit, es vor Gericht zu beweisen.
Moderatoren, dies ist keine Beleidigung, sondern ein medizinischer Begriff.

Dasselbe Wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR


+100. Ich dachte immer, Reshetov sei über 2 Jahre alt, aber nein. Seit einem Jahr sinkt sie.

alle

und jetzt wächst sie.

alles,

Ziehen Sie Ihre Pantoffeln aus, dann sehen Sie besser.
 
Reshetov >>:

Wie wäre es mit einem Vergleich zwischen den Grafiken der Indizes und der Grafik des resultierenden Portfolios? Schwach? ))

 
vasya_vasya писал(а) >>

Wie wäre es mit einem Vergleich zwischen den Grafiken der Indizes und der Grafik des resultierenden Portfolios? Schwach?


Sie brauchen nichts zu vergleichen. Alle Portfoliotheorien sind für Trottel, die Geld in die Verwaltung tragen müssen. Portfoliotheorien beruhen auf der Annahme (neben vielen anderen idiotischen Annahmen), dass die Korrelation zwischen den Vermögenswerten -1 bis 1 beträgt und man diejenigen auswählen muss, bei denen die Korrelation größer als 1 ist und mindestens ein Vermögenswert wächst. Und das funktioniert in Zeiten des Marktwachstums. Dann bricht alles zusammen und kein Portfolio kann es per Definition retten, da es keine wachsenden Vermögenswerte gibt - alles bricht zusammen. Aber die Portfoliotheoretiker bleiben dran und suchen wieder nach Trotteln, die ihrer Meinung nach die letzten sechs Monate vergessen haben.
 
faa1947 >>:


Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.

es gibt sie, die diversifizierung, die in den krisen der welt nicht rettet, aber diese theorie ist doch nichts für schwächlinge. zumindest ist es viel schwieriger, ihren schaden als ihren nutzen zu beweisen.

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