Anti-Martingale vs Martingale: Das Gute siegt!!! - Seite 11

 
MetaDriver >>:

Подумаю :)

Это не проблема - кредиты в казино беспроцентные. :)

Und du bist Brutus und vernachlässigst die Swaps!
;)
Ich sollte hinzufügen. Und die Schulter auch.
Kolya Morzhov sollte kommen.

 
avatara >>:

...............

Коля Моржов приходить должен.

Aha. Ein Mann muss sterblich sein. Sonst ist es kein Mann!

 
MetaDriver писал(а) >>

Ich bin fast einverstanden.

Es gibt zwei Feinheiten:

  1. Auch dieses Spielzeug zeigt, dass bei MO>0,5 Martin gegen Anti-Martin verliert.
  2. Wenn die durchschnittliche kontinuierliche Serie von Gewinn-/Verlustgeschäften länger wird (was für sinnvolle Strategien typisch ist), wird der Anti-Martin wirklich profitabel, sogar im Vergleich zu einem konstanten Lot.

Bei konstant positiver MO gibt es einen optimalen Kapitalanteil (optimal fi), der zur Erzielung eines maximalen Gewinns/Risikos festgelegt werden sollte.
Der Handel mit einem festen Anteil setzt den Anti-Martin - wenn das Kapital zunimmt (eine Reihe von gewinnbringenden Geschäften), erhöht sich das Los, wenn es verliert - sinkt es. Kurz gesagt, wenn es einen positiven MO gibt und dieser unveränderlich ist (was in der Realität unwahrscheinlich ist), dann bestünde die optimale Strategie darin, einen bestimmten festen Anteil des Kapitals in jedem Spiel zu setzen. Und man kann sich nicht wie Martin/Antimartin an früheren Gewinnen/Verlusten orientieren, sondern nur an der aktuellen Höhe des Kapitals.
 
Avals >>:И можно не ориентироваться на предыдущие выигрыши/проигрыши - только на текущую величину капитала.

Und Sie können navigieren und den besten optimalen Kapitalanteil erhalten. Es stimmt, dass weder Martin noch Anti-Martin auf diese Oper zutreffen.

 
TheXpert писал(а) >>

Und Sie können navigieren und den besten optimalen Kapitalanteil erhalten. Es stimmt, dass weder Martin noch Anti-Martin auf diese Oper zutreffen.


es geht bereits um Serialität. Das kommt hier wirklich nicht in Frage. So wie ich es verstanden habe, wurde es ohne sie modelliert.
Wenn eine Reihe negativer Trades die Wahrscheinlichkeit eines positiven Trades erhöht, dann ist Martin sinnvoll. Wenn eine Reihe positiver Trades die Wahrscheinlichkeit eines positiven Trades erhöht, dann ist Anti-Martin sinnvoll. Dies würde jedoch den Rahmen der vorgeschlagenen Simulation sprengen.

 
Avals >>:


это уже о серийности. Здесь о ней действительно речи не было. Моделировалось без нее как я понял.
Если при серии отрицательных сделок увеличивается вероятность положительной, то мартин имеет смысл. Если при серии положительных растет вероятность положительной, то антимартин. Но это за рамками предложенного моделирования.

Ja, absolut richtig. So weit über den Tellerrand hinaus.

Ich befinde mich gerade mitten in einer Serie.

Berechnung der Serienlänge - Statistik über die Tatsache der erhaltenen Zufallsreihen. // Aufnahme im Anhänger.

Hier denke ich, wenn ich einstellbare Serien mache (das ist nicht schwer, ich habe schon an einen solchen Generator gedacht), könnte es etwas Nützliches sein. Es wäre z.B. möglich, dort Zeilen von Transaktionen aus dem Tester zu laden und MoneyManagement auszuwählen (zu optimieren).

Aber ich habe die Nase voll von diesem Excell, von seiner Langsamkeit. Die meiste Zeit wird für die Ausgabe der Ergebnisse in Quadraten benötigt.

Ich kann es nicht vermeiden, weil die Diagramme in Zellen gezeichnet werden.

Warum mache ich so etwas nicht in Delph, oder noch besser in Sharp? Um ein solches YopenSource-Projekt zu erstellen (wahrscheinlich bereits auf mql5.com). Wie MoneyManagement Studio :).

Und bauen Sie langsam auf. Ich denke ... Ich schätze das Verhältnis von Motivation / Faulheit. :)

Dateien:
 
avatara >>:

А ты Брут, пренебрегавший свопами!
;)
Надо добавить. И плечо тож.


Vielleicht ist das beim nächsten Projekt der Fall. :)

Solange es sich um ein "Casino"-Modell handelt, hängt die Höhe des Gewinns/Verlusts nur von der Höhe des Einsatzes ab.
// Hier ist die Kommission hinzugefügt - ich bitte Sie, alles dort in der Masse zu enthalten! :)
--

Svinozavr 25.04.2010 15:17
avatara >>:
...............

Kolya Morzhov soll kommen.

Ja, ein Mensch muss sterblich sein. Sonst ist er kein Mensch!
Und ich kann Morzhov anrufen, kein Problem. // Er ist immer da. Hinter seiner linken Schulter.
In der nächsten Version, speziell für Humanisten...
;)
 
MetaDriver >>:

Возможно эт уже в следующем проекте. :)

Пока моделирование "казиношного" типа - размер выигрыша/проигрыша зависит только от размера ставки.
// Вот комиссию добавил же - туда прошу всё и включать оптом! :)
-- А Моржова могу позвать, без проблем. // Он всегда тута. За левым плечом.
В следующей же версии, специально для гуманистов...
;)

MegaProject wird es auch sein. ;)

Swaps sind interessant, weil sie anders sind. Manchmal sind sie auf der positiven Seite...

Und eine Hebelwirkung von 500 ermöglicht ungeahnte Renditen.

 
MetaDriver >>:
..........

Мож наваять такую штуку на Делфе, а ещё луче на Шарпе? Сделать такой ЁпенСоурс проект (наверное уже на mql5.com). Типа MoneyManagement Studio :)

И наращивать потихоньку. Думаю... прикидываю соотношение мотивации/лени. :)

Warum sich mit Delphi und Sharpies herumschlagen? Sie können MQL5 verwenden, Gott sei Dank ist alles für ein solches Programm verfügbar - benutzerdefinierte Schaltflächen und andere selbst erstellte Steuerelemente können leicht erstellt werden.

Und ich würde mir wünschen, dass die Motivation / Faulheit höher als 1 ist, wenn nur das MQL5-Programmskelett erstellt werden würde.

 
MetaDriver >>:

...

Мож наваять такую штуку на Делфе, а ещё луче на Шарпе? Сделать такой ЁпенСоурс проект (наверное уже на mql5.com). Типа MoneyManagement Studio :)

И наращивать потихоньку. Думаю... прикидываю соотношение мотивации/лени. :)


Wenn Sie so global vorgehen wollen, sollten Sie unbedingt in Sharp schreiben. Hier haben Sie sowohl LINQ und WPF, im Allgemeinen, im Vergleich zu diesem, alle anderen sind von gestern Tag. Übrigens, ich lese gerade ein Buch über C# - ich bin begeistert. Wie haben sie früher ohne sie programmiert?