Mittelwertbildung? - Seite 6

 

Ja, es war interessant, mit Ihnen zu sprechen, ich habe viel aus diesem Gespräch gelernt, vielen Dank!!! Einmal mehr bin ich davon überzeugt, dass gute Ideen nicht für die Masse sind, nicht weil sie dumm sind, sondern weil die Clownerie beginnt!!!

 
dentraf >>:

лишний раз убеждаюсь что хорошие идеи не для широких масс, не потому что они тупые, а потому что балаган начинаеться!!!

das gleiche Postulat gilt für schlechte Ideen :))

 
dentraf писал(а) >>


Das zeigt nur, dass Sie nicht bereit sind zu hören, was sie Ihnen sagen wollen.


Das zeigt nur, dass es keine Formel gibt. :) Sprechen Sie in normaler Sprache, niemand versteht hier etwas anderes.
 
dentraf >>:


Знаете то что он рассказал это еще только идея, есть еще масса нюансов, в этом я уверен. Так что про "одарение большим куском пирога" это еще вопрос.
Но то что если ты понял идею это уже много, все остальное зависит от работоспособности, старания и умения

Oh, komm schon )))) Das kann ich auch tun. Ich werde Ihnen eine Idee geben. Meine Herren, die Zukunft liegt in selbstlernenden Expert Advisors. Die Theorie dahinter ist folgende: Wir messen die relative Marktstärke und berechnen ihre Korrektur im Verhältnis zum Preisspeicher der vergangenen Perioden. Auf diese Weise bilden wir Statistiken für jedes Paar in einem bestimmten dynamischen Intervall. Die im Tester gesammelten Statistiken werden für die Vorhersage künftiger Bewegungen verwendet. Sie kann als Datei mit der folgenden Struktur von 4 Zahlen gespeichert werden: Marktstärke, Speicherkorrektur, Long-Gewinn, Short-Gewinn. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass diese Statistik in den Monaten zwischen den Saisons genau umgekehrt funktioniert - man muss die Positionen umkehren, je nachdem, wie tief das genetische Gedächtnis der Preise zum Zeitpunkt des Markteintritts ist. Ich habe es überprüft. Die erzielten Gewinne sind verrückt. Jetzt schlage ich vor, es mit Ihnen zu tun. ))) Natürlich wird es viele Nuancen geben.)

 
dentraf >>:

Да уж, интересно было пообщаться, я много вынес из этого общения, спасибо всем!!! лишний раз убеждаюсь что хорошие идеи не для широких масс, не потому что они тупые, а потому что балаган начинаеться!!!

Wie kommst du darauf, dass du es nicht verstehst? Dass wir uns nicht vor dem Genie verbeugen?

Sie können doch lesen, oder? Davon ist hier nicht die Rede.

 
Svinozavr писал(а) >>

Wie kommst du darauf, dass du es nicht verstehst? Dass wir uns nicht vor dem Genie verbeugen?

Sie können doch lesen, oder?


Was ist Ihrer Meinung nach die Hauptidee oder -formel für diesen Fall?
 
dentraf писал(а) >>


Welches ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Idee oder Formel für diesen Fall?


Oder eher nicht. Was ist die Grundidee oder -formel für diesen Fall?
 
Die Idee von Nevetan ist praktikabel. Wenn Sie das Wesentliche verstanden haben, ist das kein Problem und der Gewinn ist in Ihrer Tasche. Ich mache keine Witze!...
Der Handel basiert auf einer Aktienkurve. Zu Beginn des ersten Zyklus ist Ihr Eigenkapital eine gerade Linie, zu der Sie die zu handelnde Spanne festlegen. Der Nicht-Veteran wies auf die Gleichheit des positiven und des negativen Teils der Spanne hin. Dies ist ein Irrtum. Ich habe zum Beispiel 27 Paare geöffnet, das Volumen eines Paares beträgt 0,1 Lot. Ich möchte mit jedem Paar einen Gewinn von 10 P erzielen. Die Gesamtsumme beträgt 269 $. Unter Berücksichtigung des Spreads ergibt sich ein Gesamtminus von 634 $ - dies ist der Stand zu Beginn des zweiten Zyklus. Wie wir sehen können, ist der Einfluss der Streuung sehr groß, und es ist nicht richtig zu sagen, dass die positiven und negativen Anteile gleich groß sind.
Die Eröffnung des zweiten Zyklus bedeutet, dass es eine weitere gerade Aktie gibt, in Bezug auf die wir den Bereich für den Aktienhandel verschieben. Jetzt haben wir 2 getrennte Zyklen, mit denen wir handeln können. Der Zyklus ist abgeschlossen, wenn das Ergebnis des Zyklus positiv ist. Zyklus 2 ist zum Beispiel abgeschlossen, wenn das Ergebnis größer oder gleich 269 $ ist. Die Positionen des Zyklus 2 sind geschlossen. Die Positionen aus Zyklus 1 bleiben bestehen. Wenn die Aktienkurve in den Handelsbereich von Zyklus 1 zurückgekehrt ist, warten Sie entweder auf das Ende des Zyklus oder den Beginn eines neuen Zyklus.
 
kharko писал(а) >>
Die Idee von Neveteran ist praktikabel. Wenn Sie das Wesentliche verstanden haben, ist das kein Problem und der Gewinn ist in Ihrer Tasche. Ich mache keine Witze!
Der Handel erfolgt auf einer Aktienkurve. Zu Beginn des ersten Zyklus ist Ihr Eigenkapital eine gerade Linie, zu der Sie die zu handelnde Spanne festlegen. Der Nicht-Veteran wies auf die Gleichheit des positiven und des negativen Teils der Spanne hin. Dies ist ein Irrtum. Ich habe zum Beispiel 27 Paare geöffnet, das Volumen eines Paares beträgt 0,1 Lot. Ich möchte mit jedem Paar einen Gewinn von 10 P erzielen. Die Gesamtsumme beträgt 269 $. Unter Berücksichtigung des Spreads ergibt sich ein Gesamtminus von 634 $ - dies ist der Stand zu Beginn des zweiten Zyklus. Wie wir sehen können, ist der Einfluss der Streuung sehr groß, und es ist nicht richtig zu sagen, dass die positiven und negativen Anteile gleich groß sind.
Die Eröffnung des zweiten Zyklus bedeutet, dass es eine weitere gerade Aktie gibt, in Bezug auf die wir den Bereich für den Aktienhandel verschieben. Jetzt haben wir 2 getrennte Zyklen, mit denen wir handeln können. Der Zyklus ist abgeschlossen, wenn das Ergebnis des Zyklus positiv ist. Zyklus 2 ist zum Beispiel abgeschlossen, wenn das Ergebnis größer oder gleich 269 $ ist. Die Positionen des Zyklus 2 sind geschlossen. Die Positionen aus Zyklus 1 bleiben bestehen. Wenn die Aktienkurve in den Handelsbereich von Zyklus 1 zurückkehrt, warten wir auf das Ende des Zyklus oder den Beginn eines neuen Zyklus.

SIE MACHEN KEINE WITZE! Ganz ehrlich? Oooh, das war's - jetzt braucht niemand mehr einen Beweis.

zy:
Ich hasse es, herauszufinden - was wissen sie, dass mit einer solchen Leichtigkeit PUTTING hier zu züchten, auch wenn sie bereits gesagt worden, diese Art und Weise und dass Weise. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Idiot darauf hereinfällt? Seit langem ist jedem klar, dass es einem gut geht, wenn man ein Schaf pro Tag macht. Aber hier gibt es keine Schafe, sie sind Schafe im reinen Handel :) Automatisierte Händler müssen mit dem Kopf arbeiten, nicht mit den Händen.
Ist das nicht ein großes Geheimnis für sie?
 
kharko писал(а) >>
Die Idee von Neveteran ist praktikabel. Wenn Sie das Wesentliche verstanden haben, ist das kein Problem und der Gewinn ist in Ihrer Tasche. Ich mache keine Witze!
Der Handel erfolgt auf einer Aktienkurve. Zu Beginn des ersten Zyklus ist Ihr Eigenkapital eine gerade Linie, zu der Sie die zu handelnde Spanne festlegen. Der Nicht-Veteran wies auf die Gleichheit des positiven und des negativen Teils der Spanne hin. Dies ist ein Irrtum. Ich habe zum Beispiel 27 Paare geöffnet, das Volumen eines Paares beträgt 0,1 Lot. Ich möchte mit jedem Paar einen Gewinn von 10 P erzielen. Die Gesamtsumme beträgt 269 $. Unter Berücksichtigung des Spreads ergibt sich ein Gesamtminus von 634 $ - dies ist der Stand zu Beginn des zweiten Zyklus. Wie wir sehen können, ist der Einfluss der Streuung sehr groß, und es ist nicht richtig zu sagen, dass die positiven und negativen Anteile gleich groß sind.
Die Eröffnung des zweiten Zyklus bedeutet, dass es eine weitere gerade Aktie gibt, in Bezug auf die wir den Bereich für den Aktienhandel verschieben. Jetzt haben wir 2 getrennte Zyklen, mit denen wir handeln können. Der Zyklus ist abgeschlossen, wenn das Ergebnis des Zyklus positiv ist. Zyklus 2 ist zum Beispiel abgeschlossen, wenn das Ergebnis größer oder gleich 269 $ ist. Die Positionen des Zyklus 2 sind geschlossen. Die Positionen aus Zyklus 1 bleiben bestehen. Wenn die Aktienkurve in den Handelsbereich von Zyklus 1 zurückgekehrt ist, warten Sie entweder auf das Ende des Zyklus oder den Beginn eines neuen Zyklus.


Nur der zweite Zyklus kann in mehrere Zyklen aufgeteilt werden, und der erste Zyklus kann eine Art Schachtelpuppe sein, d.h. wir gewinnen Zeit