Mittelwertbildung?
Wenn TS (Handelsstrategie) verliert auf einem Instrument von 1000, kann das Gesamtergebnis der gleichen TS nicht zu verlieren, wenn es auf alle diese Instrumente gleichzeitig arbeitet?
Das heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit Pi = Wahrscheinlichkeit eines Gewinns auf einem Instrument während eines bestimmten Zeitraums < 0,5 ist, was ist dann gleich der Wahrscheinlichkeit der "Summe" aller auf i?
Vielleicht ist der Ford das falsche Auto?
Sollte die Dame versuchen, andere Autos zu fahren?
Was sagt uns dann das Nevermind? :)
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Wenn TS (Handelsstrategie) verliert auf einem Instrument von 1000, kann das Gesamtergebnis der gleichen TS nicht zu verlieren, wenn es auf alle diese Instrumente gleichzeitig arbeitet?
Das heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit Pi = Wahrscheinlichkeit eines Gewinns auf einem Instrument während eines bestimmten Zeitraums < 0,5 ist, was ist dann gleich der Wahrscheinlichkeit der "Summe" aller auf i?
Interessanterweise gab es im Forum viele Diskussionen über TCs, die auf der Arbitrage von zwei korrelierten Paaren basieren. Zum Beispiel ein Australier und ein Neuseeländer. Sie passen ungefähr zusammen. Bei einer starken Divergenz kann der Verkauf des einen und der Kauf des anderen bei der Umkehrung der Bewegung Gewinne erzielen. Die Rentabilität eines solchen TS ist nicht groß, aber das Risiko ist minimal.
Die Bedeutung dieses Ansatzes ist jedem klar, und ich denke, der Autor hat sie auch verstanden. Niemand, der bei klarem Verstand ist, wird sagen, dass ein solcher TS leicht an MC hängen bleiben kann. Warum ist es also so schwierig zu verstehen, was der Nevetran macht?
Und er macht in etwa das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass er ein Paar mit einer bekannten Korrelation durch einen großen Korb ersetzt hat. Wenn dieser Korb ein gewisses Korrelationsgleichgewicht aufweist, ist es sehr wahrscheinlich, dass er die gleiche oszillierende Bewegung um sein Gleichgewicht ausführt wie das Korrelationspaar. Auch wenn die Gleichgewichtslage selbst dabei in eine bestimmte Richtung driften kann. Der Nicht-Veteran hat sich natürlich nicht mit den Korrelationen im Korb und mit seinem Gleichgewicht beschäftigt. Aber er hat Recht, wenn er sagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Verzerrung umso geringer ist, je mehr Paare sich im Warenkorb befinden. In jedem Fall herrscht Stochastik.
Seltsam, dass selbst erfahrene Leute in diesem Forum den Sinn nicht erkannt haben und, anstatt ein wenig nachzudenken, sofort dazu übergehen, Hexen zu bezeichnen und zu verbannen.
Deshalb gibt es verworrene Gedanken im Kopf und wenig sinnvolle Fragen.
Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
Dann sollten Sie mit der Analyse von Korrelationen und der Auswahl von Paaren beginnen und nicht, wie der Neveteran, Hals über Kopf vorgehen.
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Das heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit Pi = Wahrscheinlichkeit eines Gewinns auf einem Instrument während eines bestimmten Zeitraums < 0,5 ist, was ist dann gleich der Wahrscheinlichkeit der "Summe" aller auf i?