Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 70
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Ohne Berücksichtigung des Einflusses des Trends - Pseudowissenschaft im Sinne von Neuvetan - sind alle Varianten der Ereignisse gleich wahrscheinlich. Daraus ergibt sich automatisch, dass ein Abfluss genauso wahrscheinlich ist wie jedes andere Ereignis. Nur Wahrscheinlichkeitstheorie. ))))
Die Paarkorrelation wirkt lediglich als "Verstärker" der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, einschließlich des Pflaumenereignisses).
Das Thema hätte von Anfang an "Wie man Unfälle in Regelmäßigkeiten verwandelt" heißen sollen - der Markt ist eine Regelmäßigkeit, kein Unfall...
Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))
Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))
1) 10 Paare steigen ohne Grund in den Markt ein (z.B. alle verkaufen) TP=20, SL=40
Ein sehr primitives Beispiel dafür, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung (Mittelwertbildung) zu Ihren Gunsten wirken kann.Ich hoffe, dass sie rentabler ist und Sie quantitativ gesehen mehr rentable Positionen haben werden als solche, die gestoppt werden.
Gehen Sie zu einem zweiten Mal mit den gleichen Bereichen in einem gut mit Los 2, bei den Paaren, die Stops bekam, die Wahrscheinlichkeit, dass (insgesamt) werden Sie Gewinn + (Gleichgewicht der geschlossenen profitable Aufträge + Gewinne auf den zweiten Zyklus), wenn das Experiment wiederholt wird ständig in der +(1
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Lästern und lächeln ... das hat etwas Unnatürliches an sich.
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
>>> Если от фонаря, то вы легко можете 6-7 парами попасть против тренда.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.>>> А если снова против тренда?
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>>> Цена конечно когда-нибудь вернется к уровню входа. Может даже года через два. Но будет ли брокер столько ждать?
1) 10 Paare steigen ohne Grund in den Markt ein (z.B. alle verkaufen) TP=20, SL=40
Ein sehr primitives Beispiel dafür, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung (Mittelwertbildung) zu Ihren Gunsten wirken kann.Ich hoffe, dass sie rentabler ist und Sie quantitativ gesehen mehr rentable Positionen haben werden als solche, die gestoppt werden.
Gehen Sie zu einem zweiten Mal mit den gleichen Bereichen in einem gut mit Los 2, bei den Paaren, die Stops bekam, die Wahrscheinlichkeit, dass (insgesamt) werden Sie Gewinn + (Gleichgewicht der geschlossenen profitable Aufträge + Gewinne auf den zweiten Zyklus), wenn das Experiment wiederholt wird ständig in der +(1
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Meine Liebe, was meinen Sie mit "für Sie arbeiten"? Wenn Sie sich auf die Wahrscheinlichkeit beziehen, eine Position auf SL/TP zu schließen, dann wird weder der Saldo noch das Eigenkapital durch Wahrscheinlichkeiten erhöht.
Wir können 99 Positionen mit TP=1p und eine Position mit SL=300p schließen. Berechnen Sie nun die Wahrscheinlichkeiten für das Auslösen von TP/SL und den Gesamtgewinn/-verlust und ziehen Sie Schlussfolgerungen.
Wahrscheinlichkeiten werden nicht in ihrer reinen Form auf Brot gestrichen. Hören Sie auf, mit den Leichtgläubigen zu spielen.
Eine sehr umstrittene These.
Genauer gesagt, wird es genug Spielraum, Geduld und Leben geben?
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
Ich werde argumentieren. Ja, es wird statistisch gesehen mehr profitable Positionen geben - etwa doppelt so viele. Da ihre Einnahmen aber nur halb so groß sind, ist das Ergebnis im Durchschnitt gleich Null. Berücksichtigt man auch die Spreads, so wird er im Durchschnitt negativ sein.
Ja, wenn wir lange warten, wird der kumulierte Papiergewinn wahrscheinlich nicht sehr groß sein (unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen des Spreads). Aber wir sind Spekulanten, keine Investoren.
Wenn Sie mit den gleichen Bereichen das zweite Mal in einen Verkauf mit Lot 2 einsteigen, bei Paaren, die Stops bekommen haben, wird die Wahrscheinlichkeit, dass Sie (insgesamt) + (Saldo der geschlossenen profitablen Aufträge + Gewinne des zweiten Zyklus) erreichen, im +(1) mit einer konstanten Wiederholung des Experiments arbeiten.
Alle nachfolgenden Versuche, verlorene Positionen auszugleichen, sind das gleiche Spiel, nur mit mehr Risiko. Kein noch so ausgeklügeltes Spiel mit Wahrscheinlichkeiten kann die einfache Tatsache überlisten, dass der Zufallseintritt (oder die Zufallseintritte) keinen statistischen Vorteil bringt.
Очень спорный тезис.
>>> Он не спорный. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но учитывая периодичность кризисов, а также сам контекст обсуждения, я могу так сказать. В любом случае даже слово "конечно" в данном случае не поможет Неветерану и его фан-клубу.