Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 71
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
................
Все последующие попытки компенсации убыточных позиций - это та же игра, к тому же более рискованная. Никакие хитрые игры с вероятностями не перехитрят простого факта: случайный вход (или случайные входы) не имеет статпреимущества.
Oh, Mann. Das ist schon hundertmal gesagt worden. Von mir, von dir... Und von vielen Menschen. Und sogar der Autor, was natürlich im Zusammenhang mit dem Thema seltsam erscheint...
Haben Sie sich ausgeruht, und jetzt geht es wieder los? Der Autor verrät nicht das Wichtigste, und Sie sind hier über die alltäglichen Wahrheiten für 10 mal. Es ist an der Zeit, dieses Thema in eine andere Kategorie zu verschieben!
Ja... Ich denke, wenn Herr Neveteran, nichts für ungut, die theoretische Basis ein wenig korrigieren könnte, dann wäre der Erfolg fast sicher... aber in der Zwischenzeit ist es ein wenig schwach mit seiner Hypnose und Selbsthypnose Fähigkeiten.... )))
Самого главного автор не раскрывает
Einem Narren zeigt man keine halbe Arbeit (Volksweisheit). )))
Einem Narren zeigt man keine halbe Arbeit (Volksweisheit). )))
))))
Ausgangsposition:
10 (20, 30, ... ) Aufträge zu 0,1 Lot wurden vor einer (zwei, drei, vierundzwanzig Stunden, ...) Stunde erteilt.
Der Gesamtgewinn/Verlust bewegt sich in der Nähe von Null, wobei es periodisch auf und ab geht, aber immer seltener.
Nun eine Frage: Was wird mit dem Gesamtguthaben dieses Vierers passieren, wenn wir gewinnbringende Geschäfte eine Stunde (zwei, drei, ...) vor den Verlusten schließen?
Die richtige Antwort lautet: "Ich weiß es nicht", denn nur Gott weiß, wohin sich das Marktsegment in dieser Stunde (zwei, drei, ...) bewegt hat.
Wenn sich der Auftragskorb in dieser Stunde in der "Spread"-Phase befand, erhalten Sie ein dickes Minus, aber was ist, wenn er sich in der Stabilisierungsphase befand?
Berechnen Sie nun den Anteil jeder der Minusaufträge an diesem Durcheinander, geben Sie ihn mindestens zweimal und lassen Sie diesen Anteil beim nächsten Pullback rückwärts arbeiten. Wird es nicht funktionieren? Richtig, weil man berechnen muss, WANN man es tun muss. Tun Sie es, wenn die Aktienkurve von Minus auf Null tendiert und ohne Ihr Zutun. In der Tat bedeutet dies, dass bei den meisten "unberechenbaren" Instrumenten des 1. Zyklus ein Pullback stattgefunden hat. Früher oder später wird dies bei jedem von ihnen der Fall sein.
Die Frage nach dem Zeitpunkt bleibt offen?
Ich denke, das ist auch kein großes Problem. Das Währungspaar, das dem Korb das größte Minus beschert hat, wird in den allermeisten Fällen einen Pullback erleben - es ist einfach "erschöpft" und es ist an der Zeit, dass es zurückgeht.
P.S. Weder ein Multicurrency-Tester, noch ein f@cking, entschuldigen Sie, factorial im Werkzeugkasten eines Händlers - glauben Sie das? ;-)
Da der erste Zyklus zu 100 % virtuell war, war dies durchaus akzeptabel.
Was mich interessierte, war die Zyklizität der auftretenden Wiederholungen, die Zeit dieser Zyklen, die Verteilung der Zyklen der Korrelationen in der Periode, der Anfang und das Ende (Konvergenz - Divergenz), die Schätzung des Effekts von Vorlauf/Nachlauf - all dies betrachtete ich als Verhältnis des Zeitintervalls in einem Instrument zum Zeitintervall in einem anderen.
Ich habe den zweiten Zyklus als eine letzte Position in einem Paar dargestellt, dessen geschätzte Wahrscheinlichkeit, in + zu schließen, maximal war.
Ich bin mir bei vielen Dingen noch unsicher, aber es ist unmöglich, so oft hintereinander falsch zu liegen...