Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 4
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Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-)
короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.
Es ist sogar noch einfacher, ohne zu winken: Da die Indikatoren historische Ereignisse optimieren, unterscheidet sich die Wahrscheinlichkeit ihrer Wiederholung nicht wesentlich von Kaffeesatzleserei.Wie viel Zeit wird im Durchschnitt benötigt, um eine Position mit einem Gewinn von 10 Punkten und einem Stopp von 20 auszuführen? Sie werden mir zustimmen, dass dies (in dem Zeitraum) doppelt so viel ist wie bei einem Auftrag mit einem Gewinn von 20 Punkten und einem Stopp von 40 Punkten. Auf diese Weise können wir die Zeit der Auftragsausführung und später auch die Zyklen verwalten (ein sehr primitives Beispiel).
Nun habe ich nicht zufällig anhand eines Beispiels gezeigt, dass Gewinne, die unter den Stopps liegen, in einer Reihe von Experimenten eine (quantitative) Wahrscheinlichkeit haben, profitable Positionen zu erhalten. Wenden Sie nun das Prinzip der Inkongruenz zwischen dem Zeitpunkt der Auftragsausführung und der Wahrscheinlichkeit der Gewinnerzielung in zwei Experimenten an, die nicht miteinander verbunden sind (z. B. 20 geschlossene Kaufaufträge und 20 geschlossene Verkaufsaufträge in einer Stunde). Später (beim zweiten Versuch) schließen Sie gewinnbringende Aufträge aus und spielen mit den verbleibenden noch einmal Roulette, so dass Sie nach einer gewissen Zeit wieder 50/50 erhalten.
Aber all dies habe ich recht primitiv beschrieben, da die erzielten Stopps, wenn auch in geringerer Höhe, einen insgesamt größeren Verlust ergeben. In diesem Fall können sie nicht ohne Martin gelöst werden.
In der Tat ist alles viel interessanter, wenn wir die Merkmale auf der Grundlage der erhaltenen (festgelegten) Ergebnisse des ersten Laufs mischen (bestimmen). Ich brauche nur einen Ansatzpunkt. Nächste ... alles ist elementar, die Summe der profitablen (offenen) Positionen wird als bedingt akzeptierter Drawdown (für den gegebenen Zyklus) genommen und Herr Bernouli wird eingeladen ...
Das ist das erste Mal, dass ich eine so originelle Perspektive höre. Früher dachte ich, dass ein Indikator nur eine Funktion des Preises (und möglicherweise des Volumens) ist.
Wie lange würde es im Durchschnitt dauern, eine Position mit einem Gewinn von 10 und einem Stop von 20 Pips auszuführen? Sie werden zustimmen, dass sie (im Zeitraum) genau halb so lang ist wie bei einem Auftrag mit einem Gewinn von 20 und einem Stopp von 40 Pips.
Da bin ich anderer Meinung. Weder flach noch uneben. Und was bedeutet "in der Zeit"? Mir ist klar, dass sich die Terminologie der Praktiker erheblich von der der Theoretiker unterscheidet, aber trotzdem - was bedeutet das?
Sie müssen die Logik dessen verstehen, was jeder einzelne Indikator anzeigt. Versuchen Sie, die Natur des Marktes zu verstehen, was die Preise antreibt... das hat mehr mit Wirtschaft als mit Mathematik zu tun. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeiten zu jedem Zeitpunkt weit von 50/50 entfernt sind.
Der Typ pfeift nur und Sie sind ihm im Weg...... lenken Sie ihn nicht ab :))))))!!!!!
Ein Praktiker kann sich zum Beispiel nicht von dem Grundsatz leiten lassen, dass alles, was passieren kann, auch passieren wird". Aha. Wer kann das bestreiten? Außerdem ist mein Nachname McLeud. Um verdammt noch mal zu warten.
Mir persönlich gefallen Ihre Überlegungen und Ihr bisheriger Ansatz. Machen Sie weiter und hören Sie nicht auf die Amateure, die von Zeit zu Zeit jammern werden. Davon gibt es hier viele, aber nicht alle. Das ist eine 100-prozentige Garantie dafür, dass das Ereignis, auf das Sie überreagiert haben, auch eintritt. Und damit im Allgemeinen recht ( IMHO ) fortschrittlich für dieses Forum in der letzten Zeit. Wir sind gespannt auf die Fortsetzung.
Und noch etwas: Versuchen Sie bei Bernouli zu vergessen, dass es schon lange her ist. :)
Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).
Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?
Ereignisse (Preisbewegungen) in der Vergangenheit sind nichts weiter als statistische Daten mit einer visuellen Darstellung, ich bin nicht geneigt, historische gleitende Durchschnitte in Verbindung mit Preisänderungen in der Gegenwart zu betrachten. Schon allein deshalb, weil es einer Selbsttäuschung gleichkommt, aus solchen Praktiken wertvolle Regelmäßigkeiten abzuleiten.Ich nehme ein Ereignis, das eingetreten ist - ein Auftrag ist in den Gewinn gegangen oder hat einen negativen aktuellen offenen Saldo - als Ausgangswert (die Bedingung des Problems) im Verhältnis zu mehreren ähnlichen offenen Positionen - um einen Korb zu sein. Für diesen Korb gibt es ein Zykluskonzept, d.h. nach einiger Zeit analysiere ich den Saldo des Korbes und wenn er positiv ist, beende ich den Zyklus. Wenn der Saldo negativ ist, sichere ich die positiven Positionen praktisch ab und beginne mit den negativen Positionen in Höhe des Volumens der festen Absicherung. Bis sie auf den Breakeven oder + gebracht werden.
Ein mittelfristiger Auftrag, der 100 Pips und 20 Pips zum Ziel hat, wird unterschiedlich schnell ausgeführt?
Wie lautet die Frage?
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
Nehmen Sie sich eine Minute Zeit...... welche Trends können Sie darauf erkennen?Die Antwort ist NEIN.
Es liegt in der Natur des Marktes, dass es auf und ab geht, das ist mehr als genug, um davon zu profitieren.
Ich bin von einer Position aus vorgegangen, einem primitiven logischen Modell, und es hat sich als erfolgreich erwiesen.