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Aus konzeptioneller Sicht ist es unmöglich, mit SB Geld zu verdienen, da jede Zufallsreihe oder ihr Teil sowie jede Kombination dieser Reihen eine endliche Entropie hat, und in diesem Fall gibt es keine Möglichkeit, einen deterministischen Prozess zu extrahieren, denn wenn es einen solchen Prozess gäbe, würde er den Wert der Entropie des Random Walk beeinflussen, aber das ist nicht der Fall, da die Entropie eines Zufallsprozesses konstant, maximal, stationär und endlich ist.
So viel pseudowissenschaftlicher Unsinn in drei Zeilen, das hätte vielleicht nicht einmal Yusuf schaffen können...
Eines sollten Sie verstehen: Was Sie wissen, weiß jeder. Wenn Sie einen Handel mit oszillierenden SB-Kanälen abschließen wollen, werden Ihre Gegenparteien eine zusätzliche Prämie für den Verkauf einer Anlage mit positivem MO verlangen. Mit dieser Prämie wird genau diese Vorgehensweise vollständig kompensiert. Wenn Sie wissen, dass es sich um einen Kanal handelt und andere nicht, bedeutet das nur, dass Sie eine deterministische Komponente verwenden, die von den anderen Teilnehmern noch nicht erkannt wurde und für die Sie noch keine Prämie verlangen können.
Erstaunlich, und wie die stat.arb., die leonid553 macht, für ihn profitabel ist...
So viel pseudowissenschaftlicher Unsinn in drei Zeilen, das hätte vielleicht nicht einmal Yusuf schaffen können...
Erstaunlich, und wie die stat.arb., die leonid553 macht, für ihn profitabel ist...
Aleksey, Sie haben Wahnvorstellungen, leonid betreibt saisonalen Handel, nicht stat. arbitrage. Ich möchte Sie nicht an die Wissenschaft erinnern, denn ich erinnere mich, dass jemand behauptet hat, man könne gleitende Durchschnitte kaufen und verkaufen, und selbst Yusuf hat das nicht getan.
Die Gründe für den Unterschied zwischen den beiden ZI sind unerheblich, es handelt sich immer noch um eine Statistik. Und die Probleme dort sind genau die gleichen wie bei stat.arb.
Ich brauche Sie nicht an die Wissenschaft zu erinnern, denn ich erinnere mich, dass jemand behauptet hat, man könne gleitende Durchschnitte kaufen und verkaufen, und selbst Yusuf hat nicht so einen Aufstand gemacht.
Wenigstens habe ich nicht den Unsinn erzählt, den Sie hier erzählen. Das waren meine eigenen Fehler, und ich habe sie nie als offensichtliche und unbestreitbare Wahrheiten dargestellt. Übrigens, Sie können muvs kaufen/verkaufen...
Hier ist zum Beispiel ein Beispiel für Ihren Unsinn:
Das grundlegende Black-Scholes-Modell zur Schätzung des beizulegenden Zeitwerts von Optionen basiert auf der endlichen Varianz und der daraus folgenden Stationarität der Reihen.
Haben Sie jemals gelesen, wie sie abgeleitet wird? Stationarität oder endliche Varianz werden nicht erwähnt, da die Hauptannahme in diesem Modell die Lognormalität der Verteilung der Inkremente ist.
jemand behauptet, dass Sie kaufen und verkaufen können im Durchschnitt, auch Yusuf war nicht so heiß.
Und du machst dich umsonst darüber lustig...
In der Brownschen SB ist eine Masha mit einer bestimmten Periode ein Teilchen, das angegriffen wird. Und die Masse wird mit zunehmender Dauer immer größer. (errötet...)
Deshalb ist es möglich, zu handeln.
Wie Paukass sagt: "Wissen wie..."
;)
Und du machst dich umsonst darüber lustig...
In der Brownschen SB ist eine Masha mit einer bestimmten Periode ein Teilchen, das angegriffen wird. Und die Masse wird mit zunehmender Dauer immer größer. (errötet...)
Deshalb ist es möglich , zu handeln.
Wie Paukass sagt: "Wissen wie..."
;)
als eine Rückkehr zum Durchschnitt?
Zu einer möglichen "Projektion in der Zeit" des durchschnittlichen...
Gott bewahre, knapp, auf den aktuellen Wert.
;)
als eine Rückkehr zum Durchschnitt?
Ich wünschte, ich wüsste, wo es in der Mitte ist!
Das ist eine sehr nützliche Aufgabe.
Beendete Lektüre.
Nützlich wäre es, wenn man versuchen würde, dasselbe Prinzip auf eine Reihe von Kursen anzuwenden, um das wahrscheinlichste Maximum/Minimum zu finden. Es könnte funktionieren. Oder vielleicht auch nicht).