Legen Sie ein Wort über den gelegentlichen Wanderer ein... - Seite 22

Neuer Kommentar
 
Sorento:

Hat jemand die durchschnittliche Dauer einer Brownschen Brücke auf Kotirs berechnet?

Zählen der Kreuzung mit dem durchschnittlichen Ausgang bei 0...

;)

Jemand hier oder überhaupt jemand?))
 
alexeymosc:
Ich habe das durch direkte Berechnung überprüft. Wenn Sie eine sehr lange Wartezeit einführen (zu langes Sitzen), werden es etwa 50 % sein, aber wenn Sie, sagen wir, 10 Takte Wartezeit einführen (das wird die Zeitgrenze sein), werden es nicht 50 % sein - viel weniger.
Nun, es kommt darauf an, was man zählt. Wir brauchen a priori Wahrscheinlichkeitsschätzungen, bevor sich der Preis vom Sollwert wegbewegt, sonst hat es keinen Sinn, alles post factum zu zählen... Daher müssen die Parameter vorher festgelegt werden - wie viele n Punkte es sind, für wie viel Zeit, wie viele Takte danach gezählt werden sollen.
 
alsu:
Jemand hier oder überhaupt jemand?))

hier oder anderswo. weil wir die Anzahl der "Prinzen"/Bars im Allgemeinen nicht kennen.

Interessant ist also die Verteilung der "gesamten Wahlzeit"...

Es gibt hier eine Menge Drehbuchautoren - vielleicht schreibt ja jemand eines.

;)

 
alsu:
Nun, das hängt davon ab, was man zählen will. Wir brauchen a priori Wahrscheinlichkeitsschätzungen, bevor sich der Preis vom Sollwert wegbewegt, sonst hat es keinen Sinn, alles post factum zu zählen... Daher müssen die Parameter vorher festgelegt werden - wie viele n Punkte es sind, für wie viel Zeit, wie viele Takte danach gezählt werden sollen.

Das ist verständlich. Aber hier trifft die Frage selbst, wie Sie wahrscheinlich wissen, nicht auf den Markt zu. Wenn der Kurs bei der Eröffnung der Long-Position 1,0000 war und nach n Bars 0,0050 wurde, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass "die Prinzessin den besten der Kandidaten sieht", d.h. das Maximum der bereits gesehenen Kurse, während die Zeit des Haltens der Position begrenzt wird, sicherlich nicht mehr als 50% betragen.

Wenn Sie daran interessiert sind, lassen Sie uns das messen. Aber ich bin nicht mehr daran interessiert. Wir haben es nicht mit dem in dem Artikel beschriebenen Ereignis mit gleicher Eintrittswahrscheinlichkeit zu tun. Die Bedingungen sind unterschiedlich.

 
alexeymosc:

Wenn der Kurs bei Eröffnung einer Long-Position bei 1,0000 lag und nach n Bars bei 0,0050

Sind Sie ein Devisenhändler oder ein Aktienhändler?

;)

 
Sorento:

Sind Sie ein Devisenhändler oder ein Aktienhändler?

;)

Ja, das bin ich. 0,9950. )
 
alexeymosc:

Das ist verständlich. Aber hier trifft die Frage selbst, wie Sie wahrscheinlich wissen, nicht auf den Markt zu. Wenn der Kurs bei der Eröffnung der Long-Position 1,0000 war und nach n Bars 0,0050 wurde, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass "die Prinzessin den besten der Kandidaten sieht", d.h. das Maximum der bereits gesehenen Kurse, während die Zeit des Haltens der Position begrenzt wird, sicherlich nicht mehr als 50% betragen.

Wenn Sie daran interessiert sind, lassen Sie uns das messen. Aber ich bin nicht mehr daran interessiert. Wir haben es nicht mit dem in dem Artikel beschriebenen Ereignis mit gleicher Eintrittswahrscheinlichkeit zu tun. Die Bedingungen sind unterschiedlich.

Hier lautet die Bedingung des Problems wie folgt: Jeder von 1000 Prinzen hat eine Zahl, die theoretisch von minus unendlich bis unendlich reicht und exponentiell verteilt ist. Die Prinzessin zählt die Summe aller kommenden Zahlen und versucht, den Zeitpunkt des Erreichens des Höchst- und Mindestwertes zu erraten.
 
alsu:
Hier lautet die Problemstellung wie folgt: Jeder von 1000 Prinzen hat eine theoretisch von minus unendlich bis unendlich exponentiell verteilte Zahl. Die Prinzessin zählt die Summe aller Zahlen und versucht, den Zeitpunkt des Erreichens des Höchst- und Mindestwertes zu erraten.

Nicht so, denke ich. Die Position muss offen sein, dann beginnt die Zählung. Wie kann man sonst die Auswahl der besten Nummer durchführen?

Und woher kommt die Exponentialverteilung? Woher kommt das Zählen der Summe der Zahlen?

Es geht darum, die Zahlen mit denen zu vergleichen, die bereits bekannt sind.

 
alsu:
Hier lautet die Problemstellung wie folgt: Jeder von 1000 Prinzen hat eine theoretisch von minus unendlich bis unendlich exponentiell verteilte Zahl. Die Prinzessin zählt die Summe aller eingehenden Zahlen und versucht zu erraten, wann der Höchst- und der Mindestwert erreicht sind.

ist eine Sackgasse, denke ich. Mir scheint, dass die Suche nach dem ersten Extremum der optimalen Strategie beginnt, wenn der "Trand" angeblich begonnen hat. Wenn es aber nicht zu einem Handel gekommen ist, ist das auch nicht schlecht...

;)

 
alexeymosc:

Nicht so, denke ich. Die Position muss offen sein, dann beginnt die Zählung. Wie kann man sonst die Auswahl der besten Nummer durchführen?

Und woher kommt die Exponentialverteilung? Woher kommt das Zählen der Summe der Zahlen?

Es geht darum, die Zahlen mit denen zu vergleichen, die bereits bekannt sind.

Jede Zahl ist die Differenz zwischen dem Close des nachfolgenden Balkens und dem aktuellen Balken. Die Summe ist also die Preisreihe selbst. Die Strategie sieht folgendermaßen aus: Sobald wir entschieden haben, dass wir höchstwahrscheinlich das Maximum finden werden, steigen wir ein, um zu verkaufen. Wir schließen in dem Moment, in dem wir beschlossen haben, dass wir das Minimum gefunden haben. Wenn wir als Erste das Minimum gefunden haben, ist es umgekehrt: Wir steigen ein, um zu kaufen, und steigen aus, wenn wir das wahrscheinliche Maximum feststellen.
1...151617181920212223242526
Neuer Kommentar