Avalanche - Seite 253
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Я, честно говоря, уже слегка замучился искать ошибки в своей реализации. Но я их найду. А тут и lasso подоспеет.
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
Was verstehen Sie unter Serienverteilung? Ich verstehe nicht, was es ist. Denn bei Laboucher steht jede Serie für sich. Alle vorherigen Serien wurden mindestens in 0 geschlossen. Und in jeder neuen Serie von 1 Transaktion ist erforderlich, 40% der Trades, die in Gewinn kommen würde.Ich habe die Auswirkungen von Serien nie bemerkt, vor allem nicht, als ich mit echtem Geld gehandelt habe. Jede Serie war für sich allein. Alle anderen Serien standen in keinem Zusammenhang. Ich verstehe absolut nicht, was Serienvertrieb bedeutet. Wenn es nur eine Serie, die zählt, aus dem ersten Geschäft, und das wäre 40% Gewinn Trades sein.
Oder geht es Ihnen darum, wie Sie die 40 % der profitablen Geschäfte in einer Serie verteilen können? Nicht, wenn TS 20 Stopps hintereinander macht. Dann 1 Gewinn und wieder 20 Stopps und 1 Gewinn und 50 Stopps. Und dann geht es nur noch um Gewinne. Und wir werden in der Serie 40 % erreichen. Aber es ist zu spät. Also müssen wir die Kaution aufteilen. Und noch besser ist es, einen solchen TS abzulehnen. Das Wichtigste ist, dass wir, wenn wir 40 % erreichen, einen Gewinn erzielen werden.
Или может Вы говорите о том как распределяеца эти 40 % прибыльных сделок в одной серии?
Ja, das stimmt. Zum Beispiel ist es bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,5 (etwa gleiche Stopp- und Take-Werte) in einem Bernoulli-Schema (vollständige Sequenz von Trades) von mehreren hundert Längen recht wahrscheinlich, dass es eine Serie von Verlusttrades von 9 Längen geben wird. Das ist ein Fall, bei dem es wahrscheinlich lange dauern wird, ihn mit einem Laboucher abzuschließen...
2 Orest: Könnten Sie sich zu Ihrem Code äußern? Was bewirkt es?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
Es gibt einen Quasi-Zufallsgenerator für Serien, einfach mal ausprobieren: Gewinner - Verlierer.
Sie können die Größe der Serie einstellen, standardmäßig ist sie 4, zum Beispiel LLWL. Ziel war es, zu ermitteln, wie sich das Los bei verschiedenen Szenarien vergrößert.
Sie können einen Teil des Codes, in dem die Losgröße definiert ist, in ein beliebiges System als MM einfügen.
if (Versuch == "1") // Gewinner
sonst {} // Verlierer
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
GUT. Das ist möglich. Wenn wir eine Serie über 500 Trades strecken. Und bei den letzten 500 Geschäften werden wir 40% Gewinn erzielen. Gewinn wird natürlich sein. Aber wir müssen unsere Einlage in eine große Anzahl von Teilen aufteilen, um eine solche Serie bearbeiten zu können.Theoretisch können wir die Situation in 1000 Geschäften simulieren, in denen diese 40 % Gewinn so verteilt werden können, dass eine Menge dieser 40 % Gewinn bei den letzten 1000 Geschäften erreicht wird. Es ist sogar möglich, dies für 100000 Geschäfte zu tun.
Der Gewinn wird immer bei 40 % liegen. Selbst wenn es 100.000 Angebote in einer Serie gibt. Wenn 40 % dieser 10000 Geschäfte gewinnbringend sind, dann haben wir einen Gewinn. Aber wissen Sie, in wie viele Teile wir die Kaution aufteilen müssen... das ist schwer zu sagen. Das gibt es sicher nur bei der Deutschen Bank)).
Sie müssen sich die TS-Indikatoren ansehen. Wie immer, nicht der TS unter dem MM. Und MM unter dem TS.
Auf Ihren Wunsch hin poste ich das Ergebnis eines Tests aus dem Jahr 2008, den einige Experten als schwierig für Expert Advisors, die Martin verwenden, ansehen.
Олег, чтобы выяснить, каким может быть максимальный лот в неблагоприятных обстоятельствах, совсем не обязательно "закрывать" серию.
Dies ist der Fall, wenn wir davon ausgehen, dass zu Beginn der Serie eine sehr schlechte Verteilung vorliegt und wir den Spitzenwert erreichen werden. Bis zum Ende der Serie wird es dann profitable Geschäfte geben, die das vorherige Spitzenlos langsam verringern. Und so weiter, bis wir 40 % erreichen werden. Aber die Ladespitze wird irgendwo in der Mitte der Serie erreicht, so dass sie nicht geschlossen werden muss? Habe ich es richtig verstanden?Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
Darüber habe ich geschrieben - lesen Sie es sorgfältig.
Дибила выключи.
Unterm Strich: Sie lügen. Das stellt den Rest Ihrer Beiträge in Frage.