Avalanche - Seite 476
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Der Schlüssel liegt bereits am Anfang... :-)))
HÄNDLER UND HARKE. Gerade noch rechtzeitig.
DER HÄNDLER UND DER WETTENDE. Nur zum Thema.
:-))) Lesen Sie es. Kommentieren Sie lieber meine Beiträge auf der vorherigen Seite...
Es gibt übrigens noch eine weitere Frage (ohne Equity Trawl), die in diesem Fall nützlich sein kann, da dort alle Deals eines TS versteckt sind und es möglich ist, dass einer der Trend-TS mit einem auf Martin basierenden Money-Management-System ins Casting geht (d.h. mehr und mehr Lots zur Positionseröffnung verlangen - wenn man in ein Flat (sagen wir) einsteigt), und zwar in einem schnelleren Tempo (bei den nächsten Turns), als andere TS mit Gewinn (kleiner) aussteigen, z.B. sofort nach dem Start oder dem ersten Flip (Iteration) - auch hier ist ein deutlicher Drawdown von DEP nicht ausgeschlossen ...
Nun, Sie haben bereits eine Lawine, also versuchen Sie, sie an die Mehrwährung anzuhängen! Die kumulative Bewegung mehrerer Währungspaare wird Sie angenehm überraschen.
Nun, Sie haben bereits eine Lawine, also versuchen Sie, sie zu der Mehrwährungslawine hinzuzufügen! Die kumulative Bewegung vieler Währungspaare wird Sie angenehm überraschen.
Ich habe gerade das Lavin-Portfolio für die Demo geladen... :-)))
Ich spreche darüber - durch die Art und Weise, kann es in diesem Fall nützlich sein, weil es alle Angebote TS - versteckt, das ist nicht ausgeschlossen, die Möglichkeit, dass einer der Trend TS mit Geld-Management auf der Grundlage von Martin gießen wird (dh, fordern Sie mehr und mehr Lose, um Positionen zu öffnen - wenn Sie in eine Wohnung (sagen wir)), und die Rate schneller (mit einem anderen Flip), wenn das Portfolio war zuvor im Gewinn ... am Ende, wenn ein bestimmter TS aus der allgemeinen Leinwand begradigt worden ist, lösen wir alle Positionen einschließlich dieses TS durch Eigenkapital auf, schließen am Ende alle Geschäfte aller TS mit MM auf Martin mit Gewinn und verwenden dann die Startvolumina der Systeme, wenn jeder von ihnen die Bedingungen des Markteintritts erfüllt - ist ein solcher Ausstieg mit Gewinn möglich, wenn wir auf Eigenkapital auflösen?
Ich habe im Moment ein Lavin-Portfolio auf Demo geladen... :-)))
Ich meine es - durch die Art und Weise, zu sagen, kann es in diesem Fall von Vorteil sein, weil es alle Angebote TS - versteckt, das ist nicht ausgeschlossen, dass einer der Trend TS mit Geld-Management auf der Grundlage von Martin wird Gießen gehen (dh, fordern mehr und mehr Lose, um Positionen zu öffnen - wenn immer in eine Wohnung (sagen)), und die Rate schneller (wenn der nächste Flip), vorausgesetzt, dass frühere Portfolio war im Gewinn ... am Ende, wenn ein bestimmter TS begann, aus der allgemeinen Leinwand zu drehen, als Ergebnis verwenden wir Equity Spread, um alle Positionen einschließlich dieser TS zu decken und schließen alle Geschäfte von all diesen TS mit MM auf Marge mit Gewinn und dann mit den Startvolumina der Systeme, wenn jeder von ihnen erfüllt ihre Bedingungen für den Markteintritt - ist ein solcher Ausstieg mit Gewinn möglich, wenn wir Equity Spread verwenden?
für die Schleppnetzfischerei auf Eigenkapital, Eigenkapital sollte im Plus sein)
Ich weiß - das ist das Eigenkapital des Portfolios... :-)))
Vorausgesetzt, es ist im Plus, und zur gleichen Zeit einer der TC auf jedes Instrument beginnt zu begradigen (zu gewinnen minus A mit Flips), gibt es eine Gelegenheit, alle Geschäfte aller Portfolio Eulen mit Gewinn zu beenden, wenn Trailing auf Aktien ... ???
Ich habe jetzt ein Lavin-Portfolio auf Demo geladen... :-)))
Ich meine es - durch die Art und Weise, zu sagen, kann es in diesem Fall von Vorteil sein, weil es alle Angebote TS - versteckt, das ist nicht ausgeschlossen, dass einer der Trend TS mit Geld-Management auf der Grundlage von Martin wird Gießen gehen (dh, fordern mehr und mehr Lose, um Positionen zu öffnen - wenn immer in eine Wohnung (sagen)), und die Rate schneller (wenn der nächste Flip), vorausgesetzt, dass frühere Portfolio war im Gewinn ... am Ende, wenn ein bestimmter TS begann, aus der allgemeinen Leinwand zu drehen, als Ergebnis verwenden wir Equity Spread, um alle Positionen einschließlich dieses TS zu decken und schließen alle Geschäfte von all diesen TS mit MM auf Marge mit Gewinn und dann mit Startvolumen der Systeme bei der Erfüllung der Handelsbedingungen von jedem von ihnen für den Markteintritt - ist ein solcher Ausgang mit Gewinn möglich, wenn wir Equity Spread verwenden?
In dem von mir vorgeschlagenen Fall (Avalanche auf eine Mehrfachwährung) ist im Voraus bekannt, dass sich die Preise aller Paare vom Ausgangspunkt entfernen wollen. Einige werden es "on the fly" schaffen, andere werden es nicht schnell genug schaffen.
Wie es weitergeht, hängt von Ihnen ab. Ich habe mich nur noch nicht weiter damit beschäftigt, warum also Fragen stellen, auf die ich keine ernsthaftere Antwort als "Weiß der Teufel" habe?
Kreieren, erfinden, ausprobieren...
In dem von mir vorgeschlagenen Fall (Avalanche auf Multicurrency) ist im Voraus bekannt, dass sich die Preise aller Paare vom Ausgangspunkt entfernen wollen. Einige werden es "im Handumdrehen" schaffen, andere werden es nicht früh genug tun können.
Wie es weitergeht, hängt von Ihnen ab. Ich habe nur noch nicht tiefer nachgeforscht, warum also Fragen stellen, auf die ich keine ernsthaftere Antwort habe als "Weiß der Teufel"?
Ich nehme an, das ist der ganze Sinn dieser Aktienrecherche... D.h. wir decken die Geschäfte aller Eulen im Portfolio ab (abgesehen von ihren unabhängigen Schließungsbedingungen, wobei wir Take- und Stop-Positionen einnehmen) und gehen mit Gewinn aus dem Geschäft... In diesem Fall gibt es keine Aufträge auf dem Markt. Alles beginnt mit einem Neustart - alles funktioniert unabhängig von Typ, Art und MM-Variante (einschließlich Martini) aller Handelssysteme in einem bestimmten Portfolio.
Ich habe verstanden, dass dies der Sinn dieses Portfoliotransfers ist... D.h. wir decken die Trades aller Eulen im Portfolio ab (zusätzlich zu ihren unabhängigen Schließungsbedingungen, dem Erreichen von Take- und Stop-Positionen) und steigen mit Gewinn aus... In diesem Fall gibt es keine Aufträge auf dem Markt. Alles beginnt mit einem Neustart - alles funktioniert unabhängig von Typ, Art und MM-Variante (einschließlich Martini) aller Handelssysteme in einem bestimmten Portfolio.
Das bedeutet, dass der Bestand an offenen Aufträgen nur so lange benötigt wird, wie er rentabel ist! Sobald er aufhört, ist es Zeit, ihn zu überprüfen.
Nun, soweit es sich um ein Aktienschleppnetz handelt, ist dies in etwa der Fall.
Das heißt, der Bestand an offenen Aufträgen wird nur so lange benötigt, wie er rentabel ist! Sobald sie aufhört, ist es an der Zeit, sie zu überprüfen.
Ich betrachte das Ganze aus einem etwas anderen Blickwinkel. Eigenkapitaltranchen und der Ausstieg über Eigenkapitaltranchen sind eine Möglichkeit, weitere Verluste des gesamten Portfolios zu begrenzen, ohne dass unmittelbar nach dem Ausstieg über diese Tranche alle Systeme erneut überprüft werden müssen. Es kann eine gute Lösung sein, alles so zu belassen, wie es ist, und den Handel mit demselben Portfolio mit denselben Parametern der enthaltenen Eulen fortzusetzen. Im Zusammenhang mit Avalanche - ist es, alle Positionen zu schließen und weitere Iterationen eines TS aus dem Portfolio zu verhindern (d.h. den Zyklus der Flips zu unterbrechen), und dann alle Eulen von vorne zu beginnen... Vorzugsweise so, vor allem, wenn alles optimiert und handelsbereit ist, ohne dass man etwas an diesem Portfolio ändern muss... :-)))