Avalanche - Seite 254
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Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.
Und Sie widerlegen meine Beiträge. Beweise im Studio, sonst lügen Sie. Und beweisen Sie, dass bei gleichem Preis eines Pips auf MT4 und MT5, Sie auf MT4 nur auf einer Seite Verluste schließen werden, d.h. die Verluste werden geringer sein als auf MT5. Dies sind Ihre unbegründeten Behauptungen. Jetzt ist Schluss mit dem Quatsch. Sie können es nicht beweisen. Sie lügen also.louboucher ist viel weniger marktresistent als ein klassischer martin. Der Vertrieb in Serie ist für einen Lubucher von entscheidender Bedeutung.
Serie von mehreren Klos, dann ein Gewinn, ein weiterer Elch, ein weiterer Gewinn, und wieder mehrere Klos (normales Marktverhalten, nichts Erfundenes).
Martin kann stehen, aber wenn Sie einen weiteren Gewinn und einen weiteren Elch einsetzen, wird der Koeffizient exponentiell steigen... Ich bin keine Mathematikerin. Vielleicht ist Mathemat in der Lage, diese Fakten zu formalisieren. Aber es ist wirklich so. Empirisch abgeleitet.
Das Thema des Lubusher (zumindest in Bezug auf Forex) ist also noch weniger vielversprechend als der Standard-Martin.
Beweisen Sie, dass es eine Lüge ist - es ist bereits eine sprichwörtliche Lüge:))) Außerdem zeigen sie ihm seine eigenen Stellen - er bemerkt sie nicht... Als hätten sie nie existiert.
Die Standardantwort lautet: Beweisen Sie, dass es sich nicht um eine Lüge handelt, aber er wird nichts beweisen. Seine Behauptungen müssen als axiomatisch und außer Frage stehend akzeptiert werden :)
Besonders lustig war es, als er über große Banken und Konzerne schrieb... Ich habe über diese Beiträge gelacht... Und jetzt macht er die übliche Masche: Ich habe das nicht gesagt, beweise es, sonst ist es eine Lüge...
O-lo-lo
Ich frage mich, ob der Nachname des Autors zufällig Gil ist...
Zweitens, um zu sehen, wie lange es dauert, um aus einem Drawdown herauszukommen. Hier ist übrigens ein interessantes Beispiel (Basiswahrscheinlichkeit des Gewinns ist 0,5 - ja, 0,5, nicht weniger; erste Spalte ist das Volumen, zweite Spalte das Handelsergebnis):
Es gibt 69 Nummern in dieser "abgeschlossenen" Serie. Verhältnis von rentabel zu unrentabel - nur 1 zu 2, d. h. 33,3 % rentabel. Die Serie ist erfolgreich abgeschlossen - aber was für eine! Der Grund dafür ist, dass es lokal einen ziemlich starken Rückgang der Gewinnzahlen gab, der nicht so außergewöhnlich war. Aber während der gesamten Serie hatten wir nicht eine einzige Chance, die Serie "abzuschließen". Ein weiteres Beispiel aus der gleichen Sequenz, noch schlechter (in diesen 10.000 Trades war es ein Rekordbrecher):
Die maximale Menge ist sogar noch größer, obwohl die Serie etwas kürzer ist. In dieser Serie gibt es 20 gewinnbringende und 40 Verlustgeschäfte.
Das Bemerkenswerteste an diesen Serien ist, dass wir die ganze Zeit in der Verlustzone sind - und je näher das Ende der Serie rückt, desto größer sind die Verluste und Bilanzschwankungen.
Oleg, das sind keine seltenen Ausnahmen. Wenn wir berücksichtigen, dass es in Systemen mit Martin notwendig ist, eine Menge von Geschäften zu machen - weil das Einlagenwachstum pro Geschäft klein ist (kleine Anfangspartie!), dann stellt sich heraus, dass die Statistik von Tausenden von Geschäften leicht über ein oder zwei Jahre angesammelt wird. Und in dieser Statistik ist eine solche vernichtende Serie unvermeidlich.
Die wichtigste Frage ist: Was ist zu tun?
P.S. Ich werde den Code noch nicht posten, weil ich noch Fehler habe. In dieser Serie scheinen sie jedoch nicht sichtbar zu sein.
Об этом я писал - читайте внимательнее.
Ein Link zu dem, was Sie geschrieben haben. Sonst lügen Sie, und Sie haben nichts geschrieben.Zwei Wangen im MT5 sind cool. Das ist ein noch größerer Spielraum als bei der Teilkompensation))) Zwei verschiedene Konten nehmen Marge für jedes offene Lot bei full)))) Ich kann mir vorstellen, dass sie keine freien Mittel mehr haben)))
Das heißt, Sie eröffnen einen Handel mit 0,1 Lot auf einem Konto und erteilen einen Auftrag mit 0,2 Lot auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals zu 40p auf dem anderen Konto )) Wenn das funktioniert, wird auf einem Konto 0,1 Lot und auf dem anderen 0,2 Lot sein. Natürlich haben sie in beiden Fällen eine Marge genommen. Und auch der Brotaufstrich. Das heißt, wie für 0,3 Lose. Sie schauen und sehen. In einem Konto ist das 0,1 Lot ein Verlust. Und 0,2 Lot sind im Gewinn. Der Kurs hat sich um 40 Punkte von der Grenze des Kanals entfernt... Das erste Lot wird -80 Pips betragen. Und das zweite Lot von der Grenze des Kanals wird +40 Pips sein.
Lassen Sie uns rechnen. Lot 0.1 auf dem ersten Konto mit einem Verlust von 80 Pips = 80 Pfund.
Lot 0,2 von der Kanalgrenze wird +40 Pips sein. Das sind 80 Pfund. Wir haben ein b\u.
Dasselbe gilt für ein Konto.
0.1 öffnen. Wir haben eine 0,2 an der Grenze. Die Pause wird ausgelöst. Das erste Lot nimmt einen Stop-Loss von 40 Pips heraus. Das Lot 0.1 wird geöffnet, der Preis überschreitet 40 Pips. Wir haben auf der ersten - 40, auf der zweiten + 40 Pips. Genau so haben wir auch Buh.
Der Unterschied. Im ersten Fall zahlte der Idiot Catala die Marge für 0,3 Lose. Und die Spanne beträgt ebenfalls 0,3 Lose. Im zweiten Fall haben Sie eine Marge für nur 0,1 Lot bezahlt. Der Spread beträgt ebenfalls 0,1 Lot. Schon beim ersten Schritt beträgt der Unterschied das Dreifache. Das Ergebnis für die Einzahlung ist das gleiche b\u)))) Aber nicht gerade boo. Sie haben den Spread für zwei Konten wie für 0,3 Lot bezahlt. Das sind 0,2 Lot mehr. Daher wird der Betrag dieser Spanne auf zwei Konten geringer sein. Auch wenn die Aufträge in B/B geschlossen sind))). Nur auf Kosten der Verbreitung wird verloren gehen. Voprosy...wenn Opolzny auf zwei Konten in MT5 nicht genug Einzahlung und wird Pflaume sein)
Was für ein Idiot.
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
Nun, was ist zu tun... Sie müssen einen TS mit 40% der Trades haben. Sie sind derjenige, der mit 33% Gewinn rechnet. 33% für einen Laboucher gehen einfach gegen Null. Und wenn Sie diese Serie mit 40% Gewinn Trades füllen. Würde das nicht einen Unterschied machen? Das ist die eine. Und zweitens. Der Gewinn sollte zumindest ein wenig größer sein als der Verlust. Niemand zwingt uns, bis zum Ende der Serie durchzuhalten, wenn wir in den Gewinn gegangen sind. Es ist durchaus möglich, dass wir mit 40 % gewinnbringenden Geschäften und einem Gewinn, der größer ist als der Verlust, die Serie mit Gewinn oder sogar in O verlassen können, bevor die Serie zu Ende geht. In Ihrem Beispiel ist das nicht möglich.Ich glaube nicht, dass der Abzug groß wäre. Nun, relativ groß... Ich meine, alle paar Geschäfte machen wir einen Gewinn. Und ein sehr anständiges Los. Ich meine, es wird nicht dasselbe sein, wie wenn wir auf einer klassischen Martin stehen würden. Schließlich werden wir die Gewinne fixieren, und das sollte den Drawdown reduzieren...
Ich interessiere mich für die Frage nach dem Verhältnis von Stopp und Verlust. So wird das Layout geändert? Wenn der Gewinn größer ist als der Verlust, selbst um 1 Pip. Das bedeutet, dass sie den Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte erhöht. Das heißt, dieser zusätzliche Pip wird mit der Anzahl der Trades von sagen wir 20 sein. Bei 20 Pips einnehmen. Es wird 20 Pips einbringen, was einem extra profitablen Geschäft gleichkommt. Sie wird das Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust verbessern.
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
Ich bekomme das Gleiche. Ich versuche, auf verschiedene Weise Abschlüsse zu generieren, aber ich werde die fehlgeschlagenen Serien nicht los.
Bernoulli kommt überall hin. :)
Ich generiere nicht mit der mclw-Zufallsfunktion, sondern auf der Grundlage echter Zitate, wobei ich alle möglichen Eröffnungsbedingungen einstelle. Schließen durch SL/TP (sie sind gleich).
Vorläufige Schlussfolgerung: Der klassische Martin und LaBoucher sind verschiedene Enden desselben Knüppels namens Bumerang.
lexandros hat Recht mit seinen Schlussfolgerungen.
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
lexandros,
Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dies ohne Bezugnahme auf das TC zu sagen. Ich denke, wenn der TS häufiger richtig als falsch liegt, ist diese Methode besser als die klassische. Wie viele Kniestücke hält der klassische Martin mit $2000 Einlage und 0,01 Lot? 12-15? Dieser hier soll länger halten. Nun, ich werde einen vollwertigen Expert Advisor schreiben müssen. Auch bei dieser Methode ist der TS selbst wichtig (nicht bei der klassischen Methode).