Avalanche - Seite 66
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Die Idee stammt nicht von mir, aber Sie haben Recht - auf diese Weise wird die Avalanche immer betreten. Aber die Avalanche ist harmonisch und reagiert automatisch auf den Markt im Verhältnis zu dessen Auswirkungen. Je stärker der Widerstand des Marktes (oder des AC) ist, desto größer ist sein Verlust.
Wenn die erste Order (Anfangsvolumen) ausgelöst wird und der Kurs sich im einfachen Modus (Eintritt in den Korridor) gehorsam in dieselbe Richtung bewegt, schließen Sie in aller Ruhe Ihren Gewinn und verschieben Ihre Orders in neue Positionen. Der Gewinn ist aufgrund des geringen Volumens der Erstbestellung nicht groß.
Wenn sich der Preis umdreht, dann ein anderer, und dann noch einer, der versucht, Ihnen zu widerstehen - dann bringt sich der Markt in eine noch schlimmere Situation. Die "Lawine" erhöht das Auftragsvolumen exponentiell mit jeder Umkehrung und wenn.......
Stopp... nicht weiter, du bist bei der Hauptsache stehen geblieben, jetzt kommt die süße Fantasie. Ich stimme zu, dass das "und wenn" vielleicht nicht kommt und die Umkehrungen weitergehen können. Es ist die Menge des Bösen, die es zu bekämpfen gilt.
Treten Sie mich nicht, ich bin vielleicht dumm, aber es ist nur zum "Brainstorming"... Wenn wir einen Standardkorridor, eine Auftragsplatzierung und einen Algorithmus zur Erhöhung des Volumens haben, um das b/y-Niveau zu erreichen, das sich in einem Abstand von den Grenzen des "Korridors" befindet, der seiner Breite entspricht... Bei der Eröffnung der ersten und der folgenden Positionen sollte ein anhängiger Auftrag mit erhöhtem Volumen verwendet werden. Unter dieser Bedingung, je weiter der Preis in die gewünschte Richtung geht, desto näher kommt eine entgegengesetzte Pending Order, so dass wir, wenn sie ausgelöst wird, eine Umkehrung erhalten, aber mit proportional kleinerem Volumen der entgegengesetzten Position und mit kleinerem gesperrten Verlust... Etwa so: .... Ich muss in meinem Kopf Brei sammeln :)
D.h., die Idee ist, dass jeder Pip in unsere Richtung, nimmt ein Pip von möglichen gesperrt Verlust von Preisbewegung nicht in unsere Richtung...
стоп... дальше не надо, Вы остановились на главном, дальше сладкие фантазии. Согласитесь, что "и когда" может и не наступить, а развороты могут продолжится. Именно с их количеством (зло) надо бороться.
Turns können nicht unbegrenzt fortgesetzt werden, da sonst jeder kontinuierliche Gewinne erzielen würde, indem er umgekehrte Aufträge (Buy Limit und Sell Limit) an den Kanalgrenzen mit Take Profit an der gegenüberliegenden Kanalgrenze platziert. Eine große Anzahl von Rückbuchungen ist die Ausnahme. Sie können diese minimieren, indem Sie das entgegengesetzte Volumen aggressiv erhöhen - dann beginnt der Gewinn, sobald der Preis nur wenige Punkte von der Grenze des Kanals entfernt ist. Wenn zum Beispiel der Abstand zwischen den Aufträgen 40 Punkte und das anfängliche Volumen 0,01 beträgt, müssen Sie einen gegenteiligen Auftrag mit dem 41-fachen Volumen des anfänglichen Auftrags (d.h. 0,41) erteilen, um einen Gewinn zu erzielen, nachdem der Preis EINEN Punkt vom Rand des Kanals überschritten hat. Und der Gewinn wird ein riesiges Volumen sein, 40 Mal größer als der ursprüngliche! Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs durch die versehentliche Erteilung eines Auftrags nicht um einen einzigen Punkt weiterbewegt, sondern sich stattdessen um 40 Punkte in die entgegengesetzte Richtung bewegt, um die ideale Position zu erreichen?
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen Aufträgen mit unterschiedlichen Abständen und unterschiedlichen Preispositionen. Sie können nur den ersten Auftrag abrufen, der nach der Aktivierung des ursprünglichen Auftrags fehlgeschlagen ist - bis sich ein Kanal gebildet hat, kann dieser eingegrenzt werden. Dies wurde bereits in diesem Thema behandelt.
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
т.е. мысль такова, чтоб каждый пипс в нашу сторону, отнимал пипс от возможного локированного убытка от движения цены не в нашу...
Es gibt bereits eine ähnliche Option... Eines der Forumsmitglieder hat mir persönlich geschrieben... geplaudert... fast genau diese Version fertig. Nicht schlechter und nicht besser...Der Unterschied ist, dass man viel schneller in die Loki kommt... ...und die vielverzweigten... Wenn der Preis dort angekommen ist, wo er hin soll, springt er schneller wieder heraus... Und wenn es nicht dorthin geht, wo es hingehört, flippt es viel schneller aus.
Dieselben Eier, aber haariger...
Die Flexibilität des Denkens ist gut. Nur leider sind es die gleichen Eier, nur von der Seite. Sie haben keinen Gewinn gemacht. Dies ist 0. Sie haben eine Position mit Takei gedeckt, und die andere, die die gleiche Anzahl von Pips aufweist, nur mit Verlust, hat dies nicht getan. Im Gegenteil, Sie haben Ihre Probleme künstlich vergrößert, wie ein "zweites Knie von Martin" auf nichts. Vergleichen Sie die gleiche Situation, nur mit einem Kauf- oder Verkaufsauftrag. Zum Beispiel, Sie haben erraten, und es gibt keine Notwendigkeit, überrollen, und ruhig in der Nähe zu nehmen. Und wenn nicht, dann das Knie. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Variante? Wenn Sie bei der zweiten Variante einen Gewinn von 50 % erzielen, und bei Ihrer (der ersten Variante) immer in Martin?
Es gibt bereits eine ähnliche Variante. Eines der Forumsmitglieder schrieb mir in einer privaten Nachricht... geplaudert... genau diese Variante fast fertig. Nicht schlechter und nicht besser...
Der Unterschied ist, dass man viel schneller in die Loki kommt... ...und die vielverzweigten... Wenn der Preis dort angekommen ist, wo er hin soll, springt er schneller wieder heraus... Und wenn es nicht dorthin geht, wo es hingehört, flippt es viel schneller aus.
Dieselben Eier, aber haariger...
Hat sich bei einer Nachlaufpause der b/o-Wert geändert? Das sollte es nicht. Ein weiterer Punkt... Die Korridorbreite sollte konstant sein, d.h. wenn der Trailing-Stop-Loss-Auftrag ausgelöst wird (mit proportional verringertem Lot), sollte der entgegengesetzte Auftrag in einem Abstand gesetzt werden, der der Breite des ursprünglichen Korridors entspricht.
Ich stimme Ihnen absolut zu. Ich denke, die oben beschriebene Alternative ist besser. Der erste Marktauftrag wird mit Hilfe der Marktanalyse eröffnet und dann durch Locking Orders nach dem Avalanche-Algorithmus kompensiert. Es gibt keinen anfänglichen Leerlauf wie bei einer klassischen Lawine. Ich habe oben ein Bild des Laufs mit dem Zeitraum 01.01.09 gegeben.
Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie einen Trend bei ZZ vorgeschlagen und einen eigenen Thread erstellt... Meiner Meinung nach wurde Ihre Methode objektiv kritisiert. Aber das dritte ist für mich persönlich wichtig. Ich interessiere mich für Ihren Expert Advisor, es ist ein 1-2-3 Muster. Kennen Sie es? Ich bin der Meinung, dass es gut zu "Lawine" passt oder umgekehrt.
Das Festhalten an einem bestimmten Preisniveau ist das schlimmste Übel, IMHO... Der Preis könnte dieses Niveau in ein paar Jahren erreichen, oder sogar nie.
Die Breite des Korridors ist natürlich konstant... Es gibt aber noch einen weiteren Trick... Ich kann den TS nicht vollständig erklären, aus offensichtlichen Gründen - ich war nicht der Autor... Wenn abstrakt - es gibt Füllungen nach Trend... Das heißt, es geht fast immer aus... Es ist schwierig, einen Margenausgleich vorzunehmen... Aber die bisherigen Rückschläge sind sehr groß - das ist nicht gut.
если память не подводит Вы предлагали по ЗЗ тренд, ветку отдельную создавали... На мой взгляд Ваш метод объективно подвергся критике. Но эт третье, лично для меня важна мысль, с Вашей подачи присматриваюсь к индикатору- патерн 1-2-3. Знакомы? Есть мнение, что он органично подходит "лавине" или наоборот она к нему.
Nein... Es geht ihm nicht um den Zickzackkurs... Es ist Kharko... Es ist nur so, dass die Spitznamen sehr ähnlich sind :) und ich habe sie anfangs auch verwechselt :)