Berater für mehrere Währungen auf der Grundlage von Cluster-Indikatoren - Seite 7

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BLACK_BOX >>:

Попробуйте этот первоначальный неоптимизированный вариант (золота нет). Проверил, на броко и FXDD показывает.

Первый на броко молчит, потом разберусь что там.

ПС. Там в настройках параметром Mode можно поиграться (по умолчанию равен 5 тогда рисует как mobius)


Dieser zeigt.

 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.



Wenn der Einstieg bei 1 Minute liegt, addieren Sie alle neun Machs mit einer langsamen Periode für alle oberen TFs. Dann in gleicher Weise mit der Fastenzeit. Und nehmen wir weiter den Bruch MA_slow/MA_fast. Der Durchschnittswert dieser 9 Impulse wird im Code nicht berechnet. Ich denke schon, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.

 
Rombur >>:

Этот показывает.


Es funktioniert.
 
genro >>:


Давайте все же разберемся в кластерных индикаторах.

Индикатор CFP - Complex_ Frames_Pairs - расчет производиться аналогично Complex_Common_Frames: CCF – это тот же CCFp, только значения кластерных сил валют не в %, а в абсолютных величинах. В окно индикатора CFP выводиться график разницы кластерных сил валют ТЕКУЩЕЙ пары.

Индикатор CCSig – это тот же Complex_pairs1 с прикрученными к нему сигналами на покупку\продажу. Complex_pairs1(Автор: arzuma) – как писал Семен Семеныч, это облегченная версия индикатора Complex_Pair, а это в свою очередь производный индикатор от СС ( Complex_Common ). На мой взгляд это далеко не так. В индикаторе Complex_Pair1 вычисляется разница быстрой и медленной МА для текущей пары валют ( смотри код ), т.е. получается тот же MACD ( разница 2-х мувингов ), правда вместо EMA применено Линейно-взвешенное скользящее среднее. И этот индикатор не является кластерным.

На рисунке изображен MACD с периодами быстрой МА – 3, медленной МА – 12, т.е с периодами из кода Complex_pairs1, совпадение практически полное.

Это я к осознанию и пониманию предложения evbut.

Т.е получается, что мы трендовый кластерный индикатор фактически фильтруем MACD.

Такая схема вполне может быть, совсем не обязательно трендовый кластерный индикатор фильтровать импульсным кластерным же индикатором, или наоборот.

Впрочем, могут быть и другие схемы.


Ich verstehe das sehr gut, ich bin mir dessen nicht nur bewusst.

Um auf die mehr oder weniger funktionierende Version des hier vorgestellten EA zurückzukommen, möchte ich auf Folgendes hinweisen.

So oder so, aber durch das Kreuzen und die anschließende Divergenz der Indikatorlinien kommt es zu einem verzögerten Einstieg, der zu großen Verlusten führt, wenn sich der Markt gut entwickelt.

Ich schlage die folgende Variante der Entwicklung dieses Modells des Expert Advisors vor.

1. Mit Hilfe des CCFp bestimmen wir den Zeitpunkt, an dem die Linien zu konvergieren beginnen - den Beginn einer Trendwende.

2. Die Geschäfte werden nach der Neuberechnung der CC-Linien eröffnet, d.h. so wie sie im Moment sind.


Es lohnt sich, den Anti-Signal-Verschluss zu entfernen.
 
Vinin >>:

Игрался таким вариантом. Иногда бывают интересные результаты.

Wurde es so gespielt?

Fassen Sie auch nach der Glättungsmethode zusammen:


//**************************************************************************************************
//|  Subroutines                                                     |
//**************************************************************************************************
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = 0;
   for(int m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per, 0, m, Price, i); 
   int k = 0; 
   for(int j=1; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       for( m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per* k, 0, m, Price, i);        
     }        
   return( res);
  }   
//=====================================================================
 
BLACK_BOX писал(а) >>

Wurde es so gespielt?

Fassen Sie auch nach der Glättungsmethode zusammen:

Ich habe es ausprobiert. Es hat mir nicht gefallen.

 
Vinin >>:

Пробовал. Не понравилось.

Hat mir nicht gefallen, wahrscheinlich weil du Schnell und Langsam nicht vertauscht hast, d.h. versuch mal eine Schnell > Langsam Periode zu machen, das muss dir gefallen.

 
genro >>:


....А в дальнейшем берется дробь MA_slow/MA_fast. Среднее значение этих 9-ти Машек в коде не вычисляется. По-моему так, если не прав – поправьте.

Dieser Bruch entspricht genau dem Verhältnis der Mittelwerte der Säcke (die Anzahl der Säcke im Nenner wird reduziert)

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Hat mir nicht gefallen, wahrscheinlich weil du Schnell und Langsam nicht vertauscht hast, d.h. versuch mal eine Periode Schnell > Langsam zu machen, das muss dir gefallen.

Warum nicht? Das habe ich. Und weiter. die Summe der verschiedenen Tücher mit verschiedenen Koeffizienten. Aber ich musste herausfinden, was gut mit was funktioniert. Das habe ich nicht getan. Ich habe einen Indikator vorbereitet, und das war's. Das Interesse hat sich gewandelt. Seitdem ist eine lange Zeit vergangen. Letztes Jahr, glaube ich. Ich habe schon früher damit angefangen. Ich habe schon viel vergessen.

 

Vinin писал(а) >>

... Und dann ging es weiter. Die Summe der verschiedenen Verhältnisse. ...

Sie meinen die Gewichtsverteilung? Sie meinen die Gewichtungskoeffizienten?

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