Filtern ohne Verzögerung - Seite 13
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Verstehen Sie auch, dass wir in unterschiedlichen "Umgebungen" urteilen können - Sie urteilen "für den einen", ich urteile "für den anderen". Sie beurteilen beispielsweise den täglichen Zeitrahmen und ich den wöchentlichen Zeitrahmen. :) Wir sollten also das "Umfeld" ("environment") klar definieren.
Ich spreche von der Herangehensweise. Ich muss zugeben, dass ich nicht bereit bin, es selbst zu tun. Es ist nicht nötig, überhaupt über Fourier zu sprechen - es wird immer weitergehen - die Vorhersage ist offensichtlich. Was ich von den Wailets gesehen habe. Es sind Hügel, zu deren Koordinaten die Zeit gehört. Die Vorhersage ist, dass wir die Kuppe noch nicht verlassen haben und die gefundene Frequenz des Wavelets noch einige Zeit bestehen wird. Die Veränderung dieses Hügels entlang der Zeitachse bildet den Grund für den Eintritt in die Position oder den Austritt aus ihr. Denn die Aufgabe kann auf den stationären Märkten gar nicht gestellt werden.
Ehrlich gesagt, war ich auch an dieser Frage interessiert. Es stellt sich jedoch heraus, dass es einen Filter (eine Reihe von Filtern) gibt, der den Markt in eine gerade, wachsende Linie verwandelt. Ist eine solche Formulierung der Frage realistisch? Auf diese Weise leugnen wir eine Eigenschaft des Marktes wie die "Unsicherheit". Zwar gibt es Futures auf Bernanke, aber was soll man mit Negern, Erdbeben und - was wahrscheinlicher ist - einfachen Marktmanipulationen und kleinlichem DC-Betrug machen? Das ist kein realistisches Ideal.
All die Dinge, die wir nicht berücksichtigen (können), führen zu Abweichungen bei den Ergebnissen. Ein realistischeres Modell eines idealen TS))) ist SB mit positiver Drift. Das Verhältnis zwischen dieser Drift (mo) und CS kennzeichnet die Qualität des Systems. So wird zum Beispiel der Sharpe-Koeffizient berechnet. Aber das ist alles nur vorübergehend. Früher oder später wird jede Handelsidee und das darauf basierende System nicht mehr mit dem Markt übereinstimmen, und das Eigenkapital wird instationär, so wie BP selbst. Und egal, wie sehr man sich bemüht, es gibt keine ewigen Methoden. Es gibt keine Attrappe, die jederzeit an jeden Markt angepasst werden kann. Und es ist es nicht wert, Zeit damit zu verschwenden. Es gibt bestimmte Zeitangaben.
Die allererste Überlegung, mit der man den Aufbau eines adaptiven Filters beginnt: Es gibt zwei Parameter "Glätte (Anzahl der Knicke)" des Filters Error1 und die Abweichung des Filters vom Preis Error2.
Zum Beispiel: Wenn Filtr[i]=Close[i], dann ist Error2=0, Error1=x; wenn Filtr[i]=1 für alle i, dann ist Error1=0, Error2=y. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, und sie ändert sich mit der Zeit Error1=f(Error2, time) und so müssen wir die Funktion f durch andere Preisinvarianten untersuchen, daher die anfängliche Frage: Warum brauchen wir überhaupt Filter, ist es nicht einfacher, andere "Preisinvarianten" auf einmal zu untersuchen?
Und was ist ein Signal auf dem Markt? eine Gruppe von Bullen? ein Trend? Selbst wenn man ein "Signal" erkennt, gibt es keine Garantie dafür, dass es endet, und worauf soll man sich dann einstellen? Es gibt eine Vielzahl von adaptiven Indikatoren. Big Masters nennt sie aber aus irgendeinem Grund "Spielzeug".
All das, was wir nicht berücksichtigen (können), führt zu Abweichungen in den Ergebnissen. Ein realistischeres Modell eines idealen TS))) ist ein SB mit positiver Drift. Das Verhältnis dieser Drift (mo) zu CS kennzeichnet die Qualität des Systems. So wird zum Beispiel der Sharpe-Koeffizient berechnet. Aber das ist alles nur vorübergehend. Früher oder später wird jede Handelsidee und das darauf basierende System nicht mehr mit dem Markt übereinstimmen, und das Eigenkapital wird instationär, so wie BP selbst. Und egal, wie sehr man sich bemüht, es gibt keine ewigen Methoden. Es gibt keinen Krapfen, der jederzeit an jeden Markt angepasst werden kann. Und es ist es nicht wert, Zeit damit zu verschwenden. Es gibt bestimmte Zeitangaben.
Keine MO und keine Abweichung - warum sollte man über etwas diskutieren, das es nicht gibt.
Keine MO und keine Abweichung - warum sollte man über etwas diskutieren, das es nicht gibt.
Die Ergebnisse des Systems sollten mehr oder weniger stabil sein. Welchen Sinn hat der Handel mit einem System, wenn es keine Gewissheit gibt, dass es profitabel ist? Dann ist es besser, gar nicht zu handeln.
sollten die Ergebnisse des Systems mehr oder weniger stabil sein. Welchen Sinn hat der Handel mit einem System, wenn es keine Gewissheit gibt, dass es profitabel ist? Es ist besser, gar nicht zu handeln.
OK
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
:-)) Quacksalber, in der Tat!...
Die Japaner haben dieses System erfunden, bevor es Forex gab. Und es gab keine spekulativen Märkte auf dem Planeten. Das war vor Jahrhunderten.
Dabei ging es vor allem um die Vorhersage der Reisernte. Eine Kerze = ein Jahr. Jetzt verwenden wir einfach ihre Berechnungen für alle Marktkurven.
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
Ich würde dies gerne widerlegen...
Der Markt kann durch PF- oder ähnliche Zerlegungen auf eine quasistationäre Form reduziert werden.
Was ist hier nicht stationär?
Ich würde dies gerne widerlegen...
Der Markt kann durch PF- oder ähnliche Zerlegungen auf eine quasistationäre Form reduziert werden.
Steht es hier nicht still?
Sehen Sie sich die beigefügte PDF-Datei auf Russisch in Ruhe an. Ich werde niemanden mehr belehren, lesen und diskutieren.
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
Ich kann nicht erkennen, wie eine Wavelet-Transformation bei der Vorhersage helfen kann...? Oder nur im Handel?
Ich habe fast harmonische Kurven auf den Bildern. Sie können sie bereits für Vorhersagen verwenden. Wozu dient das Wavelet?