Crossover-Kurse: Wie werden sie gebildet? - Seite 7

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wise >>:
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


А это как считается?! Должно быть -2 в первой строчке и -3 во второй. То есть, ловить нечего.

-1 ist die Differenz zwischen 1,4523 und 1,4524, d.h. zwischen BID,1 ist das Gegenteil. ASK sind gleich wie unterschiedliche Spreads.

Tut mir leid, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe.

 
zhuki >>:

-1 это разница между 1.4523 и 1.4524 т.е между BID,1 это наоборот . ASK равны т.к. разные спреды.

Nun, weiter bin ich nicht gekommen. Sie berücksichtigen also nicht den Spread. Und versuchen Sie mal zu rechnen, dass Sie bei einem Maklerhaus kaufen und bei einem anderen verkaufen. Und wie hoch ist der Unterschied in den Pips bei einer solchen Operation? Wenn sie positiv ist, ist es sinnvoll, sie durchzuführen und dann zu warten, bis die Differenz positiv oder gleich Null ist. Dann werden Sie Ihren Gewinn festlegen.


EURUSD; 1,4523; 1,4526; 2
EURUSD; 1,4528; 1,4530; -7


Sie haben bei 1,4526 gekauft und bei 1,4528 verkauft und warten...


EURUSD; 1,4535; 1,4538; -5
EURUSD; 1,4533; 1,4535; 0


Wir schließen beide Positionen bei 1,4535. Wir erhalten +9 in der ersten DC und -7 in der anderen, d.h. wir haben unsere 2 Punkte der Divergenz festgelegt.
 
wise >>:

Ну, я примерно так и понял. То есть, Вы спред не учитываете. А попробуйте считать так, что в одном ДЦ вы покупаете, а в другом продаете. И какая разница в пунктах от такой операции будет. Если положительная, то есть смысл ее проводить, а потом ждать чтобы в противоположную сторону была положительная или равная нулю разница. Тогда, Вы зафиксируете свою прибыль.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


Купили по 1.4526, а продали по 1.4528, ждем...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Закрываем обе позы по 1.4535. Получаем +9 в первом ДЦ и -7 в другом, то есть, зафиксировали свои 2 пункта расхождения.

Es ist so in dieser Tabelle, die in Form von JPG.There alles berücksichtigt wird und manchmal öffnet sich fast Null auf den Gesamtgewinn auf die Summe auf zwei DTs war.

Sie haben um Zitate gebeten, und ich habe sie Ihnen als csv-Dateien zur Verfügung gestellt.

 
wise >>:

Так что, а на реальных счетах кто-то наарбитражил 10k? Или там тоже была ловля спайков?

Schiedsrichter (die keine Spikes fangen) verdienen mit Sicherheit weniger als 100.000. Das war schon vor mehr als einem Jahr bekannt.

Sehr oft haben die Maklerfirmen neben den Filtern auch Kursverschiebungen vorgenommen. Wir können nicht viel verschieben, weil alle Maklerfirmen (große) sich der Arbitrage bewusst waren, die diese Preisdivergenz schnell ausnutzten. Vor etwa einem Jahr haben fast alle Maklerunternehmen begonnen, ihre Notierungsabläufe stark zu ändern, Verschiebungen werden fast nicht genutzt, aber Arbitrage-Situationen entstehen durchaus auch ohne sie. Genau das Gleiche wie auf den Interbankenplattformen. Es ist viel schwieriger geworden, Situationen "herauszuziehen", aber es gibt sie und sie ermöglichen es, relativ kleine Beträge zu verdienen (bis zu 10.000).

Ich selbst habe das nie gemacht, da ich an aussagekräftigeren Ergebnissen interessiert bin.

Nun arbeiten kompetente Arbitrage-Händler mit synthetischen Paaren (wie in Trade-Arbitrage), was viel mehr Wirkung hat als die direkte Arbeit (Vergleich und Handel) mit real gehandelten Paaren.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Очень частно помимо фильтров ДЦ применяли сдвиг котировок. Сдвигать сильно было нельзя, т.к. все ДЦ (крупные) в курсе присутствия арбитражников, быстро пользующихся подобными расхождениями цен. Около года назад почти все ДЦ стали сильно модифицировать свои потоки котировок, сдвиги почти не применяются, но арбитражные ситуации, конечно, и без них создаются. Точно также, как и на межбанковских площадках. Стало значительно сложнее "выдирать" ситуации, но они есть и позволяют зарабатывать относительно небольшие суммы (до 10К).

Сам этим никогда не занимался, поскольку интересуют более существенные результаты.

Сейчас грамотные арбитражники действуют по схеме работы через синтетические пары (как в Trade-Arbitrage), это дает гораздо больший эффект, нежели работать напрямую (сравнивать и торговать) с реальными торгуемыми парами.

Ihr Trade-Arbitrage ist ein Meisterwerk, es ist langsam, weil es in MQL geschrieben ist.

Ich bin sicher, dass die Rendite enorm sein wird.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Schlüsselwörter - "vor über einem Jahr" =(

Nun arbeiten kompetente Arbitrageure mit synthetischen Paaren (wie bei Trade-Arbitrage), was viel mehr Wirkung hat als die direkte Arbeit (Vergleich und Handel) mit real gehandelten Paaren.

Vielleicht. Das ist jedoch zweifelhaft. Ich werde das selbst überprüfen müssen.

 
zhuki писал(а) >>

Ihr Trade-Arbitrage ist ein Meisterwerk, es ist langsam, weil es in MQL geschrieben ist.

Ich bin sicher, dass die Rendite groß sein wird.

Danke!

Über die Geschwindigkeit habe ich in den Kommentaren zum Expert Advisor geschrieben:

Wie der Algorithmus zur Suche nach Arbitrage-Situationen in einigen Banken umgesetzt wird:

Programmierer, vor allem aus den Bereichen Mech-Mat und ähnlichen Abteilungen, setzen diesen Algorithmus direkt um - sie manipulieren (meist durch Multiplikation) große Matrizen. GPUs (sehr beliebt im Handel mit großen Unternehmen) bewältigen diese Art von Aktionen am schnellsten. Am häufigsten wird CUDA auf Nvidia Tesla verwendet.

Im Allgemeinen wird alles frontal geschrieben, aber in CUDA C++. Die Geschwindigkeit einer solchen Lösung ist hoch.

Wie ist der Algorithmus für die Suche nach Arbitrage-Situationen in Trade-Arbitrage.mq4 implementiert?

MQL4 ist etwa 20 Mal langsamer als C++ und Hunderte oder Tausende Male langsamer als CUDA. Aber Trade-Arbitrage.mq4 wird nicht direkt geschrieben - der Algorithmus ist optimiert. Dadurch ist die Berechnungsgeschwindigkeit höher als 100Hz.

 
Swan >>:

imho должно быть фсё проще.

например: EURCAD/USDCAD=EURUSD или EURCAD=USDCAD*EURUSD :)

в формуле нада использовать одинаковые цены. таки всегда думал, что беруться цены Bid)

точнее оказалось (Ask+Bid)/2 или Sqrt(Ask*Bid).

Das ist nicht immer so, wirklich nicht. Ja, wenn die Kreuze vervielfacht werden müssen, dann genügen beide Gebote oder beide Bitten. Und wenn man sie trennt, sind sie unterschiedlich.

Ja, ich hatte die Idee, den indikativen Durchschnittspreis zu verwenden, aber ich habe es noch nicht überprüft. Und der Unterschied zwischen arithmetischem und geometrischem Durchschnitt ist sehr gering, sie sind sogar identisch.

 
zhuki >>:

Ваш Trade-Arbitrage просто шедевр,у него один недостаток он медленно работает потому что написан на MQL.Его надо на что нибудь другое переписать и добавить ещё 3-4 разных ДЦ.

Уверен выхлоп будет огромный.


Auch ich habe keinen Zweifel daran, dass die Ausgaben enorm sein werden...

von ein paar DCs. :)

 
Mathemat >>:

Дык не всегда так это на самом деле. Да, если кроссы умножать надо, то оба бида или оба аска пойдут. А если делить - то разные.

Да, была мыслишка воспользоваться средней индикативной ценой, но пока не проверил. А разница между средними арифметическим и геометрическим совсем мала, по сути это одно и то же.

EURCAD=USDCAD*EURUSD, welchen Kurs sollte ich nehmen? :)


Ich habe einen einfachen Indikator erstellt, der die Differenz zwischen EURUSD und EURCAD/USDCAD in "alten" Pips ausgibt.

Es wird der arithmetische Durchschnittspreis genommen.

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
double 
EURUSD_Bid=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),
USDCAD_Bid=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID),
EURCAD_Bid=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID),
EURUSD_Ask=MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),
USDCAD_Ask=MarketInfo("USDCAD",MODE_ASK),
EURCAD_Ask=MarketInfo("EURCAD",MODE_ASK);

double
EURUSD=( EURUSD_Bid+ EURUSD_Ask)/2,
USDCAD=( USDCAD_Bid+ USDCAD_Ask)/2,
EURCAD=( EURCAD_Bid+ EURCAD_Ask)/2;

if( USDCAD!=0.0)
Print(10000*( EURUSD- EURCAD/ USDCAD));

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Der Unterschied beträgt weniger als einen Pip in beide Richtungen und ist genau genug.

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