Crossover-Kurse: Wie werden sie gebildet? - Seite 3

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RomanS писал(а) >>

Ich denke, der Kreuzkurs wird nirgendwo eingeführt, er existiert einfach, wie die anderen Paare auch.

Ganz genau.

Nur der Kreuzkurs wird von Arbitrageuren innerhalb starrer Grenzen gehalten.

Sobald er um den Betrag abweicht, bei dem wir von der Differenz profitieren können, eröffnen wir Arbitragepositionen und bringen die Kreuze in Ordnung.

 
goldtrader >>:

Именно.

Только курс кроссов поддерживается арбитражёрами в жёстких рамках.

Как только он отклоняется на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят кроссы в порядок.

Ganz genau.

Nur manchmal ist es aufgrund von starken Kreuzbewegungen umgekehrt.

Sobald die Kreuzkurse um den Betrag abweichen, bei dem man von der Differenz profitieren kann, eröffnet man Arbitragepositionen und bringt die wichtigsten Währungspaare in Ordnung.

:))

 
Aber es ist wahr, dass dies viel seltener und zufällig ist, aber es ist keine Ausnahme.
 

Wie auch immer, ich bin verwirrt über diese Kreuze. Ich möchte nicht einmal mehr meine Berechnungen veröffentlichen. Es ist zu kompliziert, die Zitate im Würfel erscheinen, wenn man die Korrekturen zählt :)

Wenn es sich in meinem Kopf festgesetzt hat, werde ich eine Fortsetzung schreiben, falls jemand daran interessiert ist.

 
Es ist unklar, welche Ziele damit verfolgt werden, aber die Berechnungen sind zweifelhaft. Die Cross-Preise sollten auf einer momentanen (fast synchronen) Basis berechnet werden. Ein Beispiel für EURAUD finden Sie in der Anlage. Er sollte im EURAUD-Chart ausgeführt werden. Das Ergebnis wird auf den Bildschirm und in das Protokoll geschrieben. Sie sollte leicht zu verstehen sein. Ich hoffe, dass dies dazu beitragen wird, die Dinge zu entwirren.
Dateien:
synt.zip  1 kb
 
wise >>:
Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.


Ich werde auch meine Meinung dazu sagen, denn ich habe mich mit diesem Problem beschäftigt und bin zu einigen Schlussfolgerungen gekommen.

In den Zitaten von DC(Küche) vorgesehen ist unmöglich, eine "genaue" Cross-Rate wegen der Filter verwendet Verzögerungen zu berechnen.


 
Piccioli писал(а) >>

Sagen wir....

wir haben ein Konto in USD

wir kaufen 100 Kanadier zu 1,03171+3p = 1,03201

Infolgedessen werden wir (1/1,03201)*100 = 96,898 USD ausgeben.

für 100 Kanadier kaufen wir Euro zu 1,48785+7p = 1,48855

Das ergibt (1/1,48855)*100 = 67,17947 Euro

jetzt verkaufen wir diese Euros zum aktuellen Kurs von 1,44245 und erhalten 96,903 USD

Somit haben wir weniger als 0,5 Cent für je 100 USD.

Wenn der Cross Spread niedriger gewesen wäre, hätten wir etwas verdient.

Und der Punkt ist nicht einmal, dass Arbitrage nicht profitabel ist, sondern die Spanne der Kreuze wird immer so sein, dass Arbitrage nicht profitabel ist.

Dateien:
11.01.rar  114 kb
 

weise, danke. Im Inneren ist nichts besonders kompliziert, alles ist klar.

Aber das war nicht der Zweck des Threads. Ich war nur neugierig auf die Muster, die die Cross Rates und Spreads bestimmen. Sie sind in der Tat recht gut ausbalanciert, da es zwischen ihnen viele Verbindungen und Zwänge gibt. Einerseits sind diese Beschränkungen so angelegt, dass sie in den allermeisten Fällen keine Arbitragemöglichkeiten bieten, andererseits ergeben sich manchmal Arbitragemöglichkeiten, was zeigt, auf welch schmalem Grat sich eine Entwicklungsbank bewegen muss, um ihr Geschäft erfolgreich zu entwickeln.

Hier ist die einfachste Frage: Warum ist der Spread auf USDNOK so groß und auf Kiwi so klein?

 
Mathemat >>:

wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.

Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,

чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.

Von Arbitrageuren und ausgewogen. Diejenigen, die sich nicht mit DCs herumschlagen und über eine gute technische Ausstattung verfügen.

Hier eine einfache Frage: Warum ist der USDNOK-Spread so groß und der Kiwi-Spread so klein?

Die Kiwi ist natürlich viel flüssiger. Was hat das mit Kreuzen zu tun?

 

Das Thema ist schon ziemlich abgegrast:

Monitoring-Spread - synthetisches Diagramm mit Überwachung seiner Ausbreitung.

Trade-Arbitrage - Statistik und Arbitragehandel.

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