Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 17
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...Я понимаю, что на первом этапе вы пытаетесь максимально упростить задачу, и в результате получаете условие необходимости постоянного нахождения в рынке. Однако, это условие всё же вряд ли можно считать оптимальным для реальной торговой системы.
Sie haben sicherlich Recht, wenn Sie auf das Problem hinweisen. Aber das macht es auch nicht einfacher...
Ich werde das, was Sie gesagt haben, in Begriffe übersetzen, die das System der Interaktion zwischen dem ÜNB und dem Markt definieren. Analysiert man die allgemeine Sichtweise der FR, kann man nur zwei stabile und absolute (nicht relativ zu irgendetwas) Zustände des Marktes unterscheiden - Trend und Flat. Alle Studien zeigen, dass der Hauptzustand, in dem sich der Markt befindet, fast immer ein flacher Zustand ist, und nur mit seltenen Ausnahmen zeigt der Markt Herdeneigenschaften (Trendcharakter). Natürlich kann man TS so konfigurieren, dass er Gewinne aus dem Hauptzustand mitnimmt, und hoffen, dass die Teile der gegenteiligen Stimmung selten genug sind, um einen spürbaren Schaden für die Rentabilität von TS zu verursachen. Vielleicht ist das so, dann sind Ihre Bedenken berechtigt, aber nicht fatal für den TS. Andernfalls müssten wir uns einen Mechanismus ausdenken, um den TS-Algorithmus kurz vor der erwarteten Veröffentlichung von Nachrichten in einen inversen Algorithmus (in Bezug auf die zugrunde liegende Bedingung) zu ändern. Das ist mühsam, aber wahrscheinlich notwendig. Das Thema muss erforscht werden.
Ich sehe also nicht die Notwendigkeit, das Paradigma, immer am Markt zu sein, aufzugeben, aber ich stimme der möglichen Notwendigkeit zu, das OTC Front End vor der Pressemitteilung zu "invertieren", wenn sie zeitlich begrenzt ist. Wenn es keinen eindeutigen zeitlichen Determinismus gibt, dann bleibt das Problem das Problem der Nervosität der Marktprozesse. In jedem Fall, ohne die Identifizierung der optimalen TS für den stationären Markt und die Suche nach der optimalen MM abgeschlossen, erweitern Sie den Bereich der Parametrisierung des Objekts sollte nicht anderweitig verzetteln sich in Details, wenn auch definieren.
Wenn wir zum Beispiel eine Reihe von Signalen haben (nehmen wir an, dass alle profitabel sind), Buy, Out, Buy, Out, usw., steigt der Anteil von f sootv deposit ebenfalls an, in Ihrer Version bleibt f konstant.
P.S. . Mein Ziel ist es, zu zeigen, wie einfach es ist, f auf der Karte zu erkennen.
Lassen Sie uns auch gleich sagen, dass
1. Kein TS ist in der Lage, eine von Null verschiedene MM auf Martingale (integrierte Zufallsvariable (IC) mit Null MM - in erster Näherung analog zu Preisreihen) zu erhalten, wenn die Geschichte lang genug ist.
Es tut mir leid, wenn ein Anschlag ist wirklich selten (50 Wetten vor ihm), 50 Wetten hinter ihm, nach dem Anschlag, können Sie auf den Markt gehen in der Hoffnung, es wird funktionieren. oder sonst die Statistik wird mir dieses Mal liegen ... wenn nicht, werde ich meine Einzahlung verdoppeln 30 mal für einen 100 Pips Gewinn für die ganze Partie und Hebelwirkung 1 bis 100. und warten Sie auf den Anschlag, dann wieder ..... . ich glaube nicht, dass es so abläuft, oder das system als solches wird in diesem monat obsolet? das glaube ich auch nicht. ich denke, es ist besser, risiken für kleine stops einzugehen, als nur selten gewinne mitzunehmen, aber für manuelle, nicht mechanische systeme. ich stimme ihnen vollkommen zu.
Los geht's! Lass es uns langsam angehen...
Beginnen wir mit der Algorithmisierung des einfachsten willkürlichen TS mit Reinvestition des Kapitals f. Es sei daran erinnert, dass in unserem Fall der Kapitalanteil f als relativer und dimensionsloser Wert der Mittel pro Punkt der Preisbewegung definiert ist. Nehmen wir an, dass wir zu Beginn ein Kapital K[0] hatten und als Ergebnis der ersten Transaktion h[1] Punkte vom Markt erhalten (verloren) haben, wobei h jeden natürlichen Wert annehmen kann, d.h. h kann gleich 5 Punkte sein (und wir haben die Bestechung gewonnen) oder -51 Punkte und wir haben 51 Punkte verloren (an den Markt zurückgegeben). Dann wird der monetäre Gewinn unseres Kapitals als Ergebnis der ersten Transaktion durch K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0] bestimmt, es kann sowohl ein Gewinn als auch ein Verlust des Kapitals sein, alles wird durch das Vorzeichen vor h[1] und seinen Absolutwert bestimmt. Für die zweite Transaktion sieht der Ausdruck ähnlich aus wie der bereits geschriebene: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Anteil f des Kapitals, der am Handel beteiligt ist, festgelegt ist. Im Allgemeinen wird die Größe unserer Einlage nach i Transaktionen durch K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f) bestimmt. Da wir bereits einen Ausdruck für K[i-1] haben, können wir ihn in die letzte Formel einsetzen und erhalten K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Wenn wir die Kette fortsetzen, erhalten wir:
Wir haben den Ausdruck, der den relativen Wert des Zuwachses unserer Einlage K[n] zu ihrem Ausgangswert K[n] durch n Transaktionen für einen beliebigen TS zeigt, der durch den Wert seiner Bestechungsgelder h[i] bestimmt ist. Das Symbol P steht für das Produkt der Klammern durcheinander. Das ist alles für den Moment. Der Punkt ist, dass wir mit dem Ausdruck für das Einlagenwachstum in dieser Form nicht weiterkommen. Aber wir können einen Trick ausprobieren, indem wir uns daran erinnern, dass die Werte der Punktbestechungsgelder h[i] ganzzahlig sind, und dass wir bei einer großen Anzahl von Transaktionen immer Gruppen von Bestechungsgeldern mit der gleichen Anzahl von Punkten in jedem Bestechungsgeld finden können. Fassen Sie also die Terme des Produkts zu einem "Produkt der Interessenstapel" zusammen und nutzen Sie die Tatsache, dass sich das Produkt durch die Umstellung der Terme des Produkts nicht ändert.
Ich werde später weitermachen...
Mit einigen Annahmen kann f auf diese Weise berechnet werden:
Mit einigen Annahmen kann f wie folgt berechnet werden:
Einige sehr seltsame Überlegungen in diesem Thread.
Definiert nicht der TS selbst die SL- und TP-Levels?
Erwarten Sie ernsthaft, dass jemand diese Berechnungen anstellt?
Eine "willkürliche" TS in Betracht zu ziehen, bedeutet, sich völlig von der Realität abzukoppeln und sich in eine Fantasiewelt der Utopien zu begeben,
was der Autor in der Tat erfolgreich demonstriert.
Einige sehr seltsame Überlegungen in diesem Thread.
Definiert der TS nicht selbst SL- und TP-Levels?
Eine "willkürliche" TS in Betracht zu ziehen, bedeutet, sich völlig von der Realität abzukoppeln und sich in eine Fantasiewelt der Utopien zu begeben,
Halten Sie die Leute nicht davon ab, Spaß zu haben!!!!111!!!
Kameraden, bitte fahren Sie fort, sehr interessant...
Die Verwendung von f ist in der Praxis am sinnvollsten.
f zeigt an, welche "Hebelwirkung" Sie für Ihren (echten) TS verwenden müssen.
Sie können es durch Optimierungsmethoden berechnen (z.B. Optimierung von MM in einem Tester), oder wie ich oben schrieb.
Die Verwendung von f ist in der Praxis am sinnvollsten.
f gibt an, welche "Hebelwirkung" für Ihren (echten) TS zu verwenden ist.
Sie können es durch Optimierungsmethoden berechnen (z.B. Optimierung von MM in einem Tester), oder wie ich oben schrieb.
Die Fiktion dieses optimalen f ist eine Anpassung der historischen Statistik. Die Leistung des Systems ist nicht konstant. Die Hauptsache ist das Kriterium des Systemversagens - wann ist es zu verwerfen. Und diese Kriterien sind für jedes System individuell. MM sollte so gestaltet sein, dass man bis zum Zeitpunkt des Ausstiegs aus dem System möglichst viel Geld verdient oder nicht mehr als einen bestimmten Betrag abfließen lässt :)