Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 16
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Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.Der Fall TP=k*SL, bei dem k eine Konstante ist, ist meiner Meinung nach extrem schwierig, wenn es sich um reale und nicht um klassische Verteilungen handelt.
PS: Ich hoffe, dass meine Bemerkungen eine interessante Diskussion nicht abwürgen. Schließlich können wir uns später mit der Nicht-Brunellität befassen, wenn wir eine Lösung für einen einfachen Fall haben.
Lassen wir für einen Moment die Untersuchung des OTCF beiseite und wenden wir uns den Besonderheiten seiner Arbeit mit einem Quotienten zu.
Arbitrary TS unterteilt die Preisreihe (siehe Abbildung in grün) in eine Reihe von Segmenten ohne Lücken, wobei jedes der Segmente als "offene Position" und "aus dem Markt" - "Out" - charakterisiert werden kann. Die "offene Position" wiederum ist in zwei Zustände unterteilt - "Verkaufen" und "Bucht":
In der Abbildung sind die rot hervorgehobenen Segmente der Preisreihen, die für "Kauf"-Positionen verantwortlich sind, blau - "Verkauf". Wir bezeichnen den Akt der Eröffnung/Schließung einer Position als "Transaktion" und vereinbaren, dass wir für jede abgeschlossene Transaktion eine Provision an Maklerunternehmen in Form eines Spreads - Sp - zahlen, unabhängig vom Ergebnis der Transaktion. Der Gewinn, den wir aus jeder Transaktion erzielen, ist h [i] gleich der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schließungspreis der Position, multipliziert mit dem Vorzeichen (tr[i]) der eröffneten Position - "-1", wenn es sich um einen Verkauf handelt, und "+1", wenn die Position als Bucht eröffnet wurde. Dann kann die Rendite P für einen beliebigen TS wie folgt dargestellt werden:
Wo die Summierung für alle getätigten Transaktionen durchgeführt wird.
Die Logik einer beliebigen TS-Operation ist folgende: Sie öffnet eine Position, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Preisbewegung in die gewählte Richtung eine von Null abweichende Konstante übersteigt, und sie schließt die Position, wenn die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Preisbewegung in die gewählte Richtung geringer als diese Konstante wird. Das ist alles.
Die Aufgabe von TS besteht darin, den höchstmöglichen Gewinn bei einer gegebenen Preisreihe zu erzielen, was der Maximierung des erhaltenen Funktionals P entspricht.
Beginnen wir mit dem Addieren und Subtrahieren der gleichen Zahl von der Funktion, was natürlich keine Auswirkungen hat. Diese Zahl sei gleich der Summe auf der Ordinatenachse aller Abschnitte, in denen der TS im Zustand " Out" war, und gruppiere (unter Verwendung der Additivitätseigenschaft der Summe) alle Transaktionen nach "Bay" und "Sell":
Es ist nicht schwer zu verstehen, dass wir in den Bereichen, in denen es aufeinanderfolgende, gleichgerichtete Transaktionen gab (dünne Linie in der Abbildung unten), neue fusionierte Bereiche mit unidirektionaler Bewegung erhalten, deren Provision proportional zur Anzahl der Transaktionen vor der Fusion ist (dicke Linie):
Diese zusammengefassten unidirektionalen Abschnitte entsprechen den Transaktionen eines neuen "hypothetischen" TS, der die Streuung einspart, weil er sie nur einmal pro neuer Transaktion gibt. Die Rentabilitätsfunktionalität sieht wie folgt aus:
Im rechten Teil des Ausdrucks haben wir den Begriff, der für die Intervalle der Preisreihe verantwortlich ist, die der TS als Out definiert. Aus der Sicht der TC-Logik sind diese Teile als marting charakterisiert und es ist nutzlos, die Preisbewegung auf sie vorherzusagen, deshalb zieht TC es vor, nicht zu "spielen". Aus der Sicht der Statistik impliziert die Martingalität eines Abschnitts jedoch zwangsläufig die Martingalität der Summe solcher Abschnitte, was wiederum Null-MO für ihre Summe garantiert. Wir können diesen Term also mit Sicherheit loswerden, indem wir ihn bei einer ausreichend großen Anzahl abgeschlossener Vorgänge auf Null reduzieren (siehe die Formel, die dreieckigen Klammern um die Summe bedeuten das Mittelungsverfahren). Als Ergebnis haben wir einen Ausdruck für einen "flip" TS, der immer auf dem Markt ist (die rechte Seite des letzten Ausdrucks). Für einen solchen TS macht es keinen Sinn, Ausstiegspunkte zu bestimmen, da sie mit Einstiegspunkten in die Gegenposition zusammenfallen.
Wir haben zwei weitere grundlegende Eigenschaften erhalten, die das OTC notwendigerweise haben wird:
1. Ständige Präsenz auf dem Markt.
2. Alle Transaktionen sind vorzeichenvariabel.
Es bleibt, die optimale Aufteilung der Kursreihe in Pivot-Punkte (Einstiegs-/Ausstiegspunkte) zu bestimmen, so dass das Funktional maximiert wird:
Dabei ist N die Gesamtzahl der Angebote, h[i] ist die Höhe der Auszahlung in Punkten, und die Summierung erfolgt für alle abgeschlossenen Transaktionen von 1 bis n. Erinnern Sie sich, dass wir die Anzahl der Punkte pro Zeiteinheit maximieren. Das Zeitmaß ist die Einheit der Preisreihe. Daher erscheint der Term 1/N in dem Ausdruck.
Die Logik des Arbitrary TS ist wie folgt: Er öffnet eine Position, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Preisbewegung in die gewählte Richtung eine von Null verschiedene Konstante übersteigt, und er schließt die Position, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Preisbewegung in die gewählte Richtung geringer als diese Konstante wird. Das ist alles.
Die Aufgabe von OTS besteht darin, den größtmöglichen Gewinn aus den angegebenen Preisreihen zu erzielen, was der Maximierung des erhaltenen P-Funktionswertes entspricht.
Sergey, imho klingt die Aufgabe, einschließlich OTS, vollständiger:
den maximal möglichen Gewinn auf der gegebenen Preisreihe unter der Bedingung der begrenzten Kenntnis der Wahrscheinlichkeit der Preisbewegung in der gewählten Richtung zu erzielen , was der Maximierung des erhaltenen Funktionals P entspricht.
Denn nur an einigen Punkten der CR werden wir die Vorhersage mit einer Zuverlässigkeit haben, die den Schwellenwert übersteigt.
Was aus "philosophischer" Sicht unseren Platz in Bezug auf den Markt widerspiegelt - in einer benachbarten Branche wird er als Lotsenfisch bezeichnet - d.h. stark begrenzt und von kollateraler Natur.
In der Formelzerlegung sollten imho die Vorzeichen getauscht werden, da der Gewinn von Seyl Trades aufgrund der Vorzeichenregelung bereits positiv ist und der Spread immer in den Kosten liegt.
Das Ziel von OTS ist die Erzielung des höchstmöglichen Gewinns bei einer gegebenen Preisreihe, was der Maximierung des sich ergebenden P-Funktionswertes entspricht.
Ja, aber angesichts der Beschränkungen unserer Position als Pilotfisch im Vergleich zum Haifischmarkt
Es ist nicht schwer zu verstehen, was wir in den Bereichen erhalten, in denen es aufeinanderfolgende unidirektionale Transaktionen gab (dünne Linie in der Abbildung unten) - die neuen kombinierten Bereiche der unidirektionalen Bewegung mit der Kommission proportional zur Anzahl der Transaktionen vor der Kombination (dicke Linie):
Für uns ist dies aufgrund der Beschränkungen unserer Position nur in der Geschichte möglich, und wir brauchen es am offenen rechten Rand.
Wenn dies nicht der Fall ist, dann müssen wir entweder die Definition UNSERES TS ändern oder beweisen, warum wir diese Zusammenführung NICHT in der Geschichte durchführen können.
Wir haben zwei weitere grundlegende Eigenschaften, die der OTS unbedingt haben muss:
1. Ständige Präsenz auf dem Markt.
2. Alle Transaktionen sind variabel.
Hier wird das Problem aus der Sicht desMarktschreier-Gottesformuliert .Die Gültigkeit genau dieser Problemstellung bedarf imho des Nachweises.
Erinnern Sie sich, dass wir die Anzahl der Punkte pro Zeiteinheit maximieren. Das Zeitmaß ist die Anzahl der Preisreihen.
In dieser Formulierung liest sich das als unser Versuch, die Preisbewegung zu steuern. Vielleicht gibt es eine andere Formulierung.
Solche Kommentare wurden unter dem Einfluss der Sonnenfinsternis geboren :)
Aber es ist durchaus möglich, dass die allgemeinen Annahmen, die Sie gemacht haben, keinen Einfluss auf das Ergebnis der Lösung des mathematischen Problems haben, dann sind sie gültig.
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
In der Tat nahm ich so viel, wenn man die Arbeit der "nicht die ideale" TS - die sicher weiß, die profitabelsten Pivot-Punkte, aber jeder andere Handel auf der rechten Seite des BP. Daher wird Ihr Zusatz als Klarstellung akzeptiert.
Bei der Erweiterung der Formel sollten wir imho die Vorzeichen ändern, denn der Gewinn von Siegelgeschäften ist aufgrund der Vorzeichenberechnung bereits positiv, und der Spread liegt immer in den Kosten.
Genau! Vielen Dank, Michael, für diesen aufmerksamen Umgang mit der Materie. Falsches Zeichen.
Das mit dem Pilotfisch verstehe ich nicht ganz. In welchem Thread beurteilen die Fischer die Faktoren, die den Fang beeinflussen?
Für uns ist es aufgrund der Beschränkungen unserer Position nur in der Geschichte möglich, und wir brauchen es am offenen rechten Rand.
Wenn dies nicht der Fall ist, dann müssen wir imho entweder die Definition UNSERER TS ändern oder beweisen, warum wir dieses Aggregat NICHT auf der Grundlage der Geschichte erstellen können.
Und was würde einen aufmerksamen Geist hier alarmieren? Wir sehen uns die Geschichte eines beliebigen TS an. Auf die eine oder andere Weise ist die BP bereits in Abschnitte unterteilt. Wir analysieren und stellen sicher, dass der TS nicht aus dem Markt aussteigen muss, sondern auf das Signal zur Umkehrung der Position wartet. Das war's. Wir verstoßen nicht an einer einzigen Stelle gegen das Kausalitätsprinzip. Ja, wir befinden uns auf der rechten Seite des BP und nachdem wir ein Signal zum Ausstieg erhalten haben, ignorieren wir es und halten die Position weiter, nachdem wir ein Signal zur Eröffnung der entgegengesetzten Position erhalten haben, kehren wir um. Was sind die Zweifel? Dass das Signal ungenau sein könnte? Das ist es, womit wir uns beschäftigen, um den optimalen Algorithmus für den TS-Betrieb zu entwickeln.
Das mit dem Pilotfisch verstehe ich nicht ganz. In welchem Thread beurteilen die Fischer die Faktoren, die den Fang beeinflussen?
Der Begriff des Subjekt-Objekt-Beziehungsmodells ist in der Wissenschaft eingeführt worden. Es ist logisch, den Platz des Händlers oder TS in Bezug auf den Markt oder CR zu bestimmen.
Imho ist es das Objekt, d.h. der Sklave, abhängiger Teil des Modells oder anders ausgedrückt - er reagiert auf die Aktionen des Subjekts. Und dies ist die wichtigste Annahme.
Sie muss bei ALLEN weiteren Überlegungen und Annahmen berücksichtigt werden.
Das Bild des Lotsenfisches wird, wenn ich mich recht erinnere, im Thread "In the follow-up" vorgestellt.
Was gibt es, um einen aufmerksamen Geist zu alarmieren? Wir sehen uns die Arbeitsgeschichte eines beliebigen TS an. Auf die eine oder andere Weise ist die BP bereits in Abschnitte unterteilt.
Nein, hat sie nicht, aber sie ist ständig in der Notwendigkeit, eine Handelsentscheidung zu treffen, weil sie nicht die Geschichte analysiert, sondern auf der richtigen Seite steht und nur den aktuellen Stand kennt:
- Gibt es offene Stellen?
- Wie lautet die Prognose?
Das ist alles, was sie weiß.
Wir analysieren und verifizieren, dass der TS nicht aus dem Markt aussteigen muss, sondern dass wir auf das Signal warten müssen, um die Position umzukehren. Alles. Wir verstoßen nicht an einer einzigen Stelle gegen das Kausalitätsprinzip. Ja, wir befinden uns auf der rechten Seite des BP und nachdem wir ein Signal zum Ausstieg erhalten haben, ignorieren wir es und halten die Position weiter, nachdem wir ein Signal zur Eröffnung der entgegengesetzten Position erhalten haben, kehren wir um. Was sind die Zweifel? Dass das Signal ungenau sein könnte? Das ist es, worauf wir uns konzentrieren: die Entwicklung des optimalen Algorithmus für den TS-Betrieb.
Ein sehr einfaches Beispiel:
auch wenn die Vorhersage für eine gewisse Zeit unter der Zuverlässigkeitsschwelle für die Entscheidung liegt, die aktuelle Position zu schließen und den entgegengesetzten Zugang zu wählen
nichts hindert den CD daran, den TS aus dem offenen Handel herauszunehmen, indem er den SL oder TP durchbricht, wenn die Annahme des Vorrangs des CD gegenüber dem TS zutrifft.
Daraus ergibt sich ein Dilemma - wo ist der größere Verlust:
- aus der Anzahl der Spreads, wenn sie NICHT kontinuierlich auf dem Markt sind oder
- von "schlechten" Ausstiegen, wenn man die Glaubwürdigkeitsschwelle der Vorhersage eines offenen direktionalen Handels ignoriert.
Imho haben Sie eine Wahl getroffen, aber keinen Beweis geliefert.
Aber ehrlich gesagt bin ich mehr an Ihrer Reaktion auf meinen Kommentar im vorherigen Beitrag über den Zweck der Optimierung interessiert.
в разложении формулы, имхо, следует поменять знаки, т.к. профит сейловых сделок уже положиетелен за счет учета знака, а спред всегда в затратах.
Diese Korrektur hat noch eine weitere Konsequenz: Wir müssen die Vorzeichen in der Out-Summe für die Abschnitte nach den Verkäufen ändern. Das heißt, statt eines Paares (Out, -Out) schreiben Sie zwei (Out buy, -Out buy) und (Out sell, -Out sell) und nehmen das Glied mit Plus von einem Paar, von einem anderen mit Minus. Dann scheint es keiner besonders starken Annahme zu bedürfen - dass der TS das Martingal korrekt bestimmt, genügt es, die Symmetrie des Systems in Bezug auf Kauf und Verkauf anzunehmen.
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
Betrachtet man jedoch einen willkürlichen TS, so kann es sein, dass er nicht nur in unvorhersehbaren Bereichen "nicht spielen" will, sondern auch in Bereichen, in denen der Gewinn/Verlust zwar nicht bekannt ist, aber recht hoch sein kann. Wir sprechen zum Beispiel von starken Kursbewegungen zum Zeitpunkt von Nachrichten. Ich glaube nicht, dass man solche Kursbewegungen vernachlässigen kann, und man kann sie auch aussitzen, wenn man denkt, dass sie im Durchschnitt nichts einbringen sollten.
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР.
Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
Es ist für mich schwer zu verstehen. Vielleicht, im Moment.
Nein, das hat er nicht, aber er muss ständig eine Handelsentscheidung treffen, weil er auf der richtigen Seite steht und nur den aktuellen Stand kennt:- gibt es eine offene Position? und- wie ist die Prognose?das ist alles, was er weiß .Ein sehr einfaches Beispiel: Selbst wenn die Vorhersage für eine gewisse Zeit unter der Glaubwürdigkeitsschwelle für die Entscheidung liegt, die aktuelle Position zu schließen und in die Gegenrichtung einzusteigen ,hindert nichts den CP daran, den TS aus dem Zustand des offenen Handels zurückzuziehen und den SL oder TP zu durchbrechen, wenn die Annahme des Primats des CP in Bezug auf den TS gültig ist .
Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir den Handel im Moment ohne Schutzaufträge betrachten. Und zweitens betrachten wir die Postfaktum-Operation eines beliebigen TS, der die CA bereits nach einem (für uns uninteressanten) Algorithmus gebrochen hat. Dabei stellen wir nicht die Frage nach der Rentabilität des Handels, sondern bieten einen Weg, die bestehende Rentabilität zu erhöhen - aus dem Zustand "OUT" herauszugehen. Auf diese Weise können wir auf jeden Fall Streuverluste vermeiden.
Daraus ergibt sich das Dilemma, wo der größere Verlust liegt:
- aus der Anzahl der Spreads, wenn sie nicht ständig auf dem Markt sind oder
- von "schlechten" Ausstiegen, wenn man die Glaubwürdigkeitsschwelle für die Vorhersage eines gerichteten offenen Handels ignoriert.
Imho haben Sie eine Entscheidung getroffen, aber Sie haben keine Beweise geliefert.
Mikhail, wir können mehr und länger sagen, als nur den Kern des Problems in Form der Formel auszudrücken. Und ich habe es getan. Aus der Formel ergibt sich eindeutig, dass für jeden TS (auch für einen verlustbringenden) die einzige Möglichkeit, die MO der Geschäfte zu erhöhen, darin besteht, Exits zugunsten von Flips abzulehnen. Der einzige Punkt, der als "an den Ohren gezogen" betrachtet werden kann, ist, wie Candid völlig richtig feststellte, die Forderung nach einem Martingal an den "OUT"-Stellen. Aber auch diese Anforderung kann, wie Nikolay oben vorgeschlagen hat, durch eine weniger strenge ersetzt werden - die Anforderung einer symmetrischen Verteilung der Preiserhöhungen in diesen Segmenten (ich meine FR-Erhöhungen). Die letztere Option liegt auf der Hand, da die RRR MO mit den CRs gleich Null ist. Meine Einbeziehung der Martingalität in den Beweis bezog sich übrigens eher auf eine solche Eigenschaft der Reihe in Bezug auf den TS selbst. Zur Klarstellung. Ich habe nicht behauptet, dass BP dieses Eigentum unbedingt haben muss, es reicht, dass das TZ auf diesen Grundstücken nicht wusste, wo BP sich auf ihnen bewegen wird. Oder, wenn man es genau nimmt, kann es sogar raten (labile Vorhersage), aber diese Vorhersage sollte das Vorzeichen für verschiedene Abschnitte chaotisch ändern. Dann kommen wir logischerweise auf das zurück, was Nikolay bereits geäußert hat. Kurz gesagt, es sind die gleichen Eier - in der Seitenansicht! Und ich halte die von mir getroffene Entscheidung für ausreichend begründet und bewiesen.
Aber ehrlich gesagt bin ich mehr an Ihrer Reaktion auf meinen Kommentar im vorherigen Beitrag über den Zweck der Optimierung interessiert.
Was soll das heißen?
Diese Änderung hat eine weitere Konsequenz, wir müssen die Out-Zeichen für die Parzellen, die den Verkäufen folgen, ändern
.Das heißt, statt eines Paares (Out, -Out) schreiben Sie zwei (Out buy, -Out buy) und (Out sell, -Out sell) und nehmen ein Pluszeichen von einem Paar und ein Minuszeichen vom anderen. Dann scheint es keiner besonders starken Annahme zu bedürfen - dass der TS Martingal korrekt definiert, genügt die Annahme, dass das System symmetrisch in Bezug auf Kauf-Verkauf ist.
Danke, Nikolay, für deine Aufmerksamkeit. Das ist wirklich bequemer. Die Vorzüge Ihres Ansatzes habe ich oben bereits erwähnt.
aZtec schrieb >>
Betrachtet man jedoch einen beliebigen TS, so kann er nicht nur in unvorhersehbaren Bereichen "nicht spielen", sondern auch in Bereichen, in denen der Gewinn/Verlust zwar nicht bekannt ist, aber recht hoch sein kann. Wir sprechen zum Beispiel von starken Kursbewegungen zum Zeitpunkt von Nachrichten. Ich glaube nicht, dass solche Kursbewegungen vernachlässigt werden können, und wir können auf ihnen sitzen bleiben, in dem Glauben, dass sie im Durchschnitt Null ergeben sollten.
Ja, aZtec, Sie haben Recht, wenn Sie auf den Kern des Problems hinweisen. Aber innerhalb der TA betrachten wir die Nachrichten nicht als solche. Wir können jedoch die erhöhte Volatilität eines gehandelten Instruments während der Veröffentlichung von Nachrichten beobachten. Leider kann ich nicht auf alle Probleme im Zusammenhang mit der angemessenen Beschreibung von ATS eingehen. In meinem Format betrachten wir die stationären Prozesse auf dem Markt. Und zu Beginn des Themas habe ich auf die Grenzen eines solchen Ansatzes hingewiesen. Insbesondere kann man argumentieren, dass die Anziehung der Nicht-Ergodizität des Quotierungsprozesses die Entstehung einer starken Abhängigkeit des Anteils des f-Kapitals pro Punkt von der Volatilität (ein weiterer Parameter) beeinflussen wird. Es liegt auf der Hand, dass f mit zunehmender Volatilität (während der Veröffentlichung von Nachrichten) abnehmen sollte. Aber all dies gehört zu einer kleinen zweiten Ordnung, obwohl ich nicht ausschließe, dass genau sie das Leben von OTCF auf realen Instrumenten verwalten werden und nur darauf wird es möglich sein, stabil zu verdienen (so paradox es auch klingen mag). Aus der Lösung des letztgenannten Problems können sich so interessante Richtungen wie dynamische Parameter ergeben.
Kurzum, diese Frage wartet noch auf eine systematische Lösung. Zur Zeit versuchen wir, eine analytische Beschreibung des optimalen Handelsprozesses unter dem Gesichtspunkt der Ergodizität des Marktes zu erhalten.
Das Thema OTS wird fortgesetzt.
Keiner von Ihnen hat sich jemals gefragt: Wie viele abstimmbare Parameter sollte ein TS haben? In der Tat wird die Antwort "keine" nicht akzeptiert - wir müssen den TS irgendwie optimieren, sonst wird er Sonnenfinsternisse, das Wetter in Afrika und Ölpreise mit gleichem Erfolg vorhersagen. Wie wäre es mit "je mehr, desto besser"? Es scheint auch nicht zu gehen. Sonst schalten wir nie ein. Wo liegt also die goldene Mitte? Es stellt sich heraus, dass es sich dabei genauso um ein Optimierungsproblem handelt wie bei den Problemen, über die wir uns hier amüsieren. Ich habe noch keinen rigorosen Beweis, aber die Quintessenz des Ergebnisses ist, dass die Anzahl der abstimmbaren Parameter wachsen kann, wenn man es mit einer gut vorhersehbaren Umgebung zu tun hat, und dass die Zustellbarkeit der Vorhersage gegen 1 tendiert. Im Falle einer unvorhersehbaren oder nicht vorhersehbaren Umgebung tendiert die optimale Anzahl der anpassbaren Parameter jedoch gegen 1 und die Vorhersagegenauigkeit gegen Null. Ist das nicht ein Paradoxon (ich meine die optimale Anzahl von Parametern)? Das Ergebnis ist erstaunlich! Es zeigt sich, dass je weniger wir über etwas wissen, desto weniger Parameter für die Analyse zur Verfügung stehen... ungewöhnlich, nicht wahr? Umgekehrt gilt: Je besser wir mit dem Umfeld vertraut sind, in dem wir Entscheidungen treffen müssen, desto mehr Parameter sollten wir verwenden. Was sagt man dazu! Bislang dachte ich, es sei umgekehrt. Es scheint, dass wir, wenn wir uns in einem Umfeld befinden, über das wir so gut wie nichts wissen, unsere Ohren und Augen öffnen und aufmerksam sein sollten, die Meinung von Gleichgesinnten einholen und eine schwierige Entscheidung treffen... Aber nein, es ist besser, eine Sache zu nehmen, die richtig ist, und nicht zu zögern, eine Entscheidung zu treffen. Wahrscheinlich werden aus diesem Grund im Krieg die Befehle des Befehlshabers nicht diskutiert.
Nach dieser unbewiesenen Behauptung sollte der OTS also nur einen einstellbaren Parameter haben (niemand wird bestreiten, dass die Preisreihen sehr schlecht vorhersehbar sind).
Wir haben also viele Eigenschaften berücksichtigt, die OTS haben sollte. In Kenntnis der Schatten, die der Feuerschein auf die Höhlenwände wirft, werden wir versuchen, die Bilder der um das Feuer tanzenden Menschen aus ihrer Vielfalt zu rekonstruieren. Wir wollen den OTS selbst aus seinen Bildern rekonstruieren. Lassen Sie uns seine grundlegenden Eigenschaften aufzählen:
1. FR von Bestechungsgeldern hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks (in erster Näherung), die Richtung des letzteren hängt von den Eigenschaften des Marktes - Tendenz / Rollback.
2 Der OTC hat nur einen einstellbaren Parameter, mit dem er sich an die CD anpassen kann.
(3) Der Freiverkehr ist immer auf dem Markt.
4. Alle Transaktionen sind variabel.
5. Die Dimension des einzigen konfigurierbaren Parameters ist Punkte.
6. Wenn ein Schutzstopfen für den OTC-Betrieb erforderlich ist, wird nur einer von ihnen verwendet (der zweite ist wegen der scharfen Grenze des FR nicht relevant).
Es scheint, dass ich nichts vergessen habe. Bitte korrigieren Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie Anmerkungen oder Ergänzungen haben.
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры.
Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
Aber es geht nicht nur um die Nachrichten. Es geht um jede vorhersehbare, unvorhersehbare Bewegung. Können wir argumentieren, dass wir, wenn wir z.B. eine Trendstrategie anwenden und davon ausgehen (statistisch verlässliche Informationen haben), dass das Ende einer solchen vorhersehbaren (Trend-)Periode bevorsteht, trotzdem im Markt bleiben sollten (diese Informationen ignorieren), weil wir dadurch den Spread einsparen können und dadurch einen statistischen Vorteil erhalten? Oder ist das Vorhandensein von Trend/Flat-Perioden auf dem Markt nicht stationär und Sie betrachten einen solchen Markt noch nicht? Und sollte sie nicht vom Verhältnis zwischen dem Spread und dem Durchschnittswert der Kursschwankungen in dem betreffenden Zeitrahmen abhängen? D.h. ist es wirklich sinnvoll, Schwankungen in der Größenordnung des Spreads auszusitzen, aber Schwankungen von zehn/hunderten Spreads?
Außerdem ist der einzige Parameter, den Sie bei der Entwicklung einer optimalen Strategie berücksichtigen, die Gesamtrendite. Natürlich hat dieser Ansatz das Recht auf Leben. Es sollte jedoch beachtet werden, dass beim Übergang vom Handel mit einem festen Lot zum Handel mit einem festen Bruchteil von zwei Strategien, die den gleichen Gewinn beim Handel mit einem festen Lot aufweisen, der größere Gewinn von der Strategie mit der größeren Anzahl positiver Trades erzielt wird. Und Sie können den Anteil solcher Geschäfte erhöhen, indem Sie einfach den Zeitpunkt des Markteintritts sorgfältig auswählen.
Ich verstehe, dass Sie in der ersten Phase versuchen, die Aufgabe zu vereinfachen, und als Ergebnis erhalten Sie den Zustand, die ganze Zeit auf dem Markt zu sein. Diese Bedingung ist jedoch für ein reales Handelssystem kaum optimal.
So :) Übrigens - ein kumulatives Instrument für Ihre Forschung. SL und TP.
https://www.mql5.com/ru/forum/113106