Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 15
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Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
Dieser Zweig ist für (manchmal trügerisches) Denken mit einem Ziel bestimmt - den Phasenraum von Parametern, die bestimmte Phänomene auf dem Markt beschreiben können, erheblich zu reduzieren und als Folge davon die Codierung selbst sinnvoll zu machen (nicht die dumme Suche nach einigen Parametern im Tester über Wochen).
Daher ist es unwahrscheinlich, dass Sie vorgefertigte Expert Advisors finden.
P.S. Ich habe meinen vorherigen Beitrag vervollständigt.
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
Oh-oh-oh, es gibt gut hundert Zeilen dieser "Güte" in Codebase!
Interessant ist Folgendes. Bei der Konstruktion der allgemeinen Ansicht des OTC-Rahmens und des Funktionals, das die analytische Form der TS-Operation beschreibt, habe ich mich auf die allgemeinsten Eigenschaften von Preisreihen und den gesunden Menschenverstand gestützt, wobei ich darauf geachtet habe, nicht versehentlich zusätzliche Inhalte anzuziehen. Es kommt vor, dass wir keine Zeit haben, uns irgendwo explizit zu präsentieren. Ist es ein Unfall? Ich weiß es nicht, aber die allgemeine Sichtweise von FR lässt sich wunderbar anhand des Preisniveaus beschreiben. Oben habe ich gezeigt, dass es eine statistische Beziehung zwischen diesen beiden Parametern der Preisreihen - Zeit t und Amplitude V(t)- gibt:
Das gesamte Analysematerial in diesem Thema kann also auf zwei Arten dargestellt werden: durch die Parameter als Funktionen der Zeit und/oder als Funktionen des Preises. Betrachten wir noch einmal den FR eines beliebigen TS mit dem Argument h (Abb. in rot) und sein Aussehen, wenn die Zeit als Argument verwendet wurde (in blau):
Es wird deutlich, dass die Verwendung der Variablen h als Argument eine striktere Abgrenzung des FR ermöglicht und dass eine solche Darstellung folglich einfacher zu analysieren ist. Die zeitliche Darstellung hingegen erfordert die Analyse von Durchschnittswerten usw., was nicht gut ist. Aber natürlich kann man argumentieren, dass diese Attraktivität kein Argument für die Wahl eines Handelsstils sein kann - es gibt eine Menge nützlicher und profitabler Dinge in der Zeit... Wie auch immer, ich weiß noch nicht, wie ich das beantworten soll. Vielleicht, aber es ist alles in FR von h berücksichtigt worden. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Anzahl der Traktionen in diesen beiden Fällen nicht die gleiche ist, aber das hat keinen Einfluss auf die allgemeine Sichtweise. Ich wollte nur die Ausweitung der Grenzen betonen.
Im Allgemeinen werde ich mich bei der Analyse weiterhin an die preisliche Darstellung von Argumenten halten. Für mich ist es einfacher und offensichtlicher. Das sich daraus ergebende System beschreibt das zu untersuchende Objekt in vollem Umfang mit diesen Begriffen, und es erscheint als unangemessener Luxus, einen zusätzlichen redundanten Parameter einzubeziehen.
Sergej, wie haben Sie die blaue Kurve erhalten? Und warum ist die SL dort verschmiert?
Übrigens ist das Rote auch nicht klar, wenn man bei Hort den Gewinn manuell ausschneidet(Aber für den rechten Rand können wir die Form ändern und haben einen gewissen Freiheitsgrad. Offensichtlich ist es mit der Tatsache verbunden, dass wir das Recht haben, zu wählen, wann wir den Gewinnhandel schließen), so scheint es, dass das Ohr dort wachsen sollte.
Und ich habe genau pünktlich geschlossen :-) Nun, ich habe versucht, pünktlich zu sein - ich habe SL definiert und ihn durch die Zeit ersetzt, in der der Preis im Durchschnitt in Pips schließen musste. Es hat also im "Durchschnitt" funktioniert.
Nun, ja, natürlich habe ich es mit der Visualisierung übertrieben. Kurz gesagt, ich wollte nur betonen, dass der Ersatz des "strikten" Handels, wenn der Kurs bestimmte Niveaus erreicht, durch den Handel mit Haltezeiten dazu führt, dass die klaren Grenzen des TP verwischt werden.
Stochern Sie nicht in der Abbildung herum, sie dient der Veranschaulichung!
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
Und welche Art von Nicht-Bernoulliering genau? Korrelation zwischen den Inkrementen?
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Ich glaube, HideYourRichess bezog sich auf den Betrieb von TC mit festen Anschlägen, wenn TP=k*SL, wobei k eine Konstante ist. In seinem Artikel geht er auf MM für diesen Fall ein. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir MM für den allgemeinsten Fall untersuchen, wenn der Bereich, in dem die Werte, die TZ-Bestechungsgelder annehmen, definiert sind, natürliche Zahlen von minus bis plus unendlich sind.А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Wenn doch nur. Grob gesagt verwandelt sich ein schlankes und berechenbares Bernoulli-Schema in etwas Chaotisches und Unrobustes. Aber auch hier gilt, dass ich mich auf der Ebene der Beobachtung und des Gefühls bewege, ich habe noch keine Beweise.