Kombinieren mehrerer Indikatoren in einem EA - Seite 3
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50 % waren sich gegenseitig im Weg!
Oder was?
Was nützt es, mit ihnen zu handeln, wenn man so viel verliert, wie man mit ihnen gehandelt hat?
Wir sprechen hier über Wahrscheinlichkeiten.
Machen Sie es klar.
Ich wiederhole: Glauben Sie allen Signalen.
Das sind 80 %.
Was ist daran falsch?
avatara, in diesem Fall sollten Sie nur 30 % der Signale glauben, und die restlichen 70 % sollten Sie entweder vergessen oder filtern
und die Arbeit mit ihnen durch einen anderen Teil des Systems. Woher stammen die 80 %? 30%.
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Um zu filtern, müssen diese gefilterten Indikatoren MEHR wissen als die gefilterten. Und warum zum Teufel brauchen wir dann gefilterte?
Um zu filtern, müssen diese gefilterten Indikatoren MEHR wissen als die gefilterten. Und warum zum Teufel brauchen wir gefilterte?
Mehrere Strategien können in einem EA kombiniert werden. Aber das ist, wenn einer nicht genug ist. Obwohl, wenn jeder von ihnen schlecht ist - dann wird die Erhöhung der
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avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Richie 06.01.2010 18:07
avatara schrieb >>
50 % waren sich gegenseitig im Weg!
Oder was?
Was nützt es, mit ihnen zu handeln, wenn man dann auch noch so viel verliert, wie man mit ihnen gehandelt hat?
Ich wiederhole mich. Also:
Sie liegen zusammen - 20 %.
sie widersprechen einander, aber einer von ihnen sagt das Richtige - 50 %.
Gemeinsam sagen sie es richtig - 30 %.
Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung - 80 %, wenn man jedem Glauben schenkt - einzeln und zusammen.
;)
Ich will damit sagen, dass es sinnvoll ist, das Konzept der "Korrektheit" des Signals ganz aufzugeben.
Es ist allgemein anerkannt, und ich denke, dass dies hier gemeint ist, dass ein Signal als korrekt angesehen wird, wenn nach der Eröffnung auf ein Signal zur Eröffnung einer Position die Position auf die Umkehrung des Indikatorsignals mit einem Gewinn geschlossen wird. Diese "Diskretion" der Signale, ja oder nein, + oder -, ist meiner Meinung nach der Grund für die Behauptung einiger Genossen, dass TA nicht funktioniert. Mit diesem Ansatz, bei dem jede der möglichen Kombinationen von Indikatoren kombiniert wird, erhalten wir schlechtere Ergebnisse als die Leistung der einzelnen Indikatoren.
Jetzt verstehe ich, woher die 80 % kommen. Das "UND"-Prinzip impliziert jedoch die Verwendung von genau 30 %. Und 80 % sind
ein ganz anderes Prinzip: "ODER".
Я клоню всё к тому, что имеет смысл отказатся вообще от понятия "правильность" сигнала.
Общепринято, и здесь, я думаю, именно это имелось ввиду, что правильным будет считатся сигнал, если после открытия по сигналу на открытие позиции позиция закроется по обратному сигналу индикатора с прибылью. Эта "дискретность" сигналов, да или нет, + или -, по моему, и является причиной утверждений некоторых товарисчей, что ТА не работает. С этим подходм объединяя любые из возможных комбинаций индикаторов, мы будем получать результат хуже, чем работа индикаторов по отдельности.
Dies wurde nicht genau erörtert.
Wir befassen uns mit Wahrscheinlichkeiten. Der Themenstarter sollte seine Schlussfolgerung beweisen.
Andernfalls ist es für Neulinge nicht verständlich. ;)
Это не обсуждалось как раз.
Мы вероятности изучаем. Свой вывод топикстартеру следует доказать.
А то новичкам не понятно. ;)
Und ich dachte, das Thema beträfe die praktischen Aspekte von Kreuzungsindikatoren. Ich glaube nicht, dass OTV in dieser Angelegenheit eine Hilfe ist.