Kombinieren mehrerer Indikatoren in einem EA - Seite 2
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Diese Mathematik ist völlig wertlos, da sie die Beziehung zwischen den Signalen nicht berücksichtigt.
Diese Mathematik ist völlig wertlos, da sie die Beziehung zwischen den Signalen nicht berücksichtigt.
Ich stimme absolut zu, dass es nicht berücksichtigt wird, aber es sollte.
Doch was ist das "richtige" Signal? Alle Indikatoren geben das "richtige" Signal. Aber aus irgendeinem Grund ist das Ergebnis meist nicht das, was wir uns wünschen. Ich werde mehr sagen. Alle Indikatoren geben IMMER die "richtigen" Signale.
Selbst wenn Sie ohne Indikatoren einsteigen, können Sie in 99% der Fälle einen Gewinn erzielen!
Die Frage ist nur, wo die Stopps gesetzt werden sollen. Aber hier gibt es nichts über die Haltestellen.
Selbst wenn Sie von Anfang an ohne Indikatoren einsteigen, können Sie in 99 % der Fälle einen Gewinn erzielen!
Es geht nicht wirklich um die Haltestellen. Die Frage ist, wie viel Gewinn Sie erzielen werden und über welchen Zeitraum. Und dies
"Das Verhältnis mag Ihnen nicht passen, um es gelinde auszudrücken.
Ein Signal, das das folgende Verhältnis aufweist, kann als korrekt angesehen werden
(Auftragsdauer) und die gewünschte Höhe des Drawdowns.
Не совсем в стопах. Вопрос в том, сколько вы прибыли получите и через какой промежуток времени. И это
"соотношение" вас может и не устроить мягко говоря.
Правильным сигналом можно считать сигнал, который обеспечивает такое соотношение
(размер прибыли \ срок работы ордера) и такой размер просадки, которые вас устраивают.
Das ist es, wovon ich spreche. Und es geht nur um die Haltestellen. Je nachdem, wo sie eingestellt sind, wird die Korrektheit des Signals bestimmt.
PS Wie Mathemat richtig bemerkt hat, wäre daher der Ansatz, der die Wahrscheinlichkeiten für die Bestimmung der Richtigkeit von Signalen berechnet, ohne ihre gegenseitige Beziehung zueinander zu berücksichtigen, nicht korrekt
Das ist es, wovon ich spreche. Und es geht nur um die Haltestellen. Je nachdem, wo sie eingestellt sind, wird die Korrektheit des Signals bestimmt.
PS Wie Mathemat richtig bemerkt hat, wäre daher der Ansatz, der die Wahrscheinlichkeiten für die Bestimmung der Korrektheit von Signalen berechnet, ohne ihre gegenseitige Beziehung zueinander zu berücksichtigen, nicht korrekt
Natürlich muss man berücksichtigen, da stimme ich dem geschätzten Mathematiker absolut zu. Aber diese Mathematik, die ich zitiert habe, ist nichts für Berufsmathematiker,
Es ist für Anfänger, die glauben, dass es möglich ist, aus 10 nutzlosen Indikatoren, die jeder benutzt, einen nützlichen zu machen.
Versammeln wir 20 Schulkinder auf einem Haufen. Können sie eine Interkontinentalrakete entwickeln? Nein. Dafür braucht man einen klugen Kopf, mindestens einen.
Und was die gegenseitige Beeinflussung angeht - hier liegt ein weiterer Anfängerfehler: ein weiterer Versuch, ein paar Assistenten oder Stochastiks zu überqueren.
если перевести "правильность" в вероятность - то умножение их "сигналов", что нам покажет?
;)
один врёт с вероятностью 50%, второй - 40%.
Вместе врут на 20%.
:)))))
Но - правильно предсказывают 0,5х0,6 =0,30.
Итого правильно предсказывают на 30%.
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Разве не так?
только 50% куда то делось... :(
Die "Gurus" haben es abgetan... :(
Aber - 0,5x0,4=0,2 - der erste hat es richtig gesagt, der zweite nicht.
0,5x0,6=0,3 der erste hat gelogen...
:о)))
50 % haben sich gegenseitig behindert!
Oder was?
;)
Es stellt sich heraus, dass, wenn wir allen positiven Signalen glauben, die Glückswahrscheinlichkeit bereits 30+50=80% beträgt.
Der Gral ist nah.
avatara,
Nach dem "UND"-Prinzip: Wenn der 1. Indikator 50% richtige Signale liefert und der 2. nur 60% richtige Signale,
dann werden beide nach diesem Prinzip nur 30 % richtige Signale geben. Gleichzeitig werden 70 % der verbleibenden
Signale falsch sein. Diese 70% sind die Situationen, in denen ein Indikator falsche Signale gibt
Signal und solche Situationen, in denen beide falsche Signale geben. Beide Indikatoren geben nur dann falsche Signale, wenn
Signale in nur 20 % der Fälle. Die Korrelation zwischen den Indikatoren wird in keiner Weise berücksichtigt.
avatara,
По принципу "И": если 1-й индикатор даёт 50% правильных сигналов, а второй только 60% правильных,
то оба они по этому принципу будут давать только 30% правильных сигналов. При этом 70% остальных
сигналов будут неправильными. Эти 70% - это и те ситуации когда один индикатор даёт неправильный
сигнал, и те ситуации, когда оба дают неправильный сигнал. Оба индикатора будут давать неправильные
сигналы только в 20% случаев. Взаимосвязь между индикаторами не учитывается вообще.
Gehen wir davon aus, dass es keine Multikolinearität gibt.
30 % sind beides, und getrennt davon sind es weitere 50 %.
Was kommt als Nächstes, Meister?
;)