Neuronale Netze. Fragen an die Experten. - Seite 8
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Честно говоря, не ощутил каким образом профит зависит от ошибки....))))
Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie daran interessiert sind, dass der TS so viel Gewinn wie möglich und so oft wie möglich generiert, d.h. Sie versuchen, den Prozentsatz der profitablen Trades und natürlich den MO zu erhöhen.
Es ist zu erwarten, dass ein nach diesem Prinzip trainiertes Netz auch bei OOS Gewinne abwirft. Sie müssen einen mittleren quadratischen Fehler (Root Mean Square Error) anwenden, der das Netz auf die Muster ausrichtet, die zu diesen Zielen beitragen. Das heißt, das Netz konzentriert sich auf bestimmte Muster, die zu einer bestimmten Wirkung führen.
Wenn Sie den mittleren quadratischen Fehler verwenden, "mitteln" Sie die Muster, anstatt sie hervorzuheben.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie daran interessiert sind, dass der TS so viel Gewinn wie möglich und so oft wie möglich generiert, d.h. Sie versuchen, den Prozentsatz der profitablen Trades und natürlich den MO zu erhöhen.
Es ist zu erwarten, dass ein nach diesem Prinzip trainiertes Netz auch bei OOS Gewinne abwirft. Sie müssen einen mittleren quadratischen Fehler (Root Mean Square Error) anwenden, der das Netz auf die Muster ausrichtet, die zu diesen Zielen beitragen. Das heißt, das Netz konzentriert sich auf bestimmte Muster, die zu einer bestimmten Wirkung führen.
Wenn Sie den mittleren quadratischen Fehler verwenden, "mitteln" Sie die Muster, anstatt sie hervorzuheben.
Was ist der quadratische Fehler (root-mean-square error)?
an LeoV
Hier ist das Problem für Sie, die Umkehrung der Gewinnmaximierung. Welche TS werden Sie wählen, die Werte sind in $ angegeben?
nach Vinin
Das arithmetische Mittel der Summe der Wurzeln.
Об этом уже говорилось раньше в этой ветке. Топикстартер хотел именно так работать, как... как он работает.
Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Forum jemanden treffe, der fast so viel denkt wie ich... :)
Einzelkämpferisch...
Впервые встречаю на форуме человека который мыслит практически также как и я... :)
Единомышлинник...
Ich danke Ihnen. Es ist schön, Brüder in der Intelligenz zu treffen... :)
Gewinn<-->Irrtum:
Ich glaube (natürlich experimentell bestätigt).
Wenn der Netzfehler in der Rückmeldung gespeichert wird, wird die Erhöhung/Verringerung des Eigenkapitals in den Fällen gespeichert, in denen das Netzsignal viel besser als das Zufallssignal ist.
Wenn der Netzwerkfehler nicht gespeichert wird, wäre das Eigenkapital zufällig, d.h. es könnte steigen oder fallen (langsam/schnell/sprunghaft), aber es wäre immer noch zufällig.
Das Gewinn<-->Fehler-Verhältnis kann für jedes Problem ermittelt werden.
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Was die Ausbildung betrifft, die LeoV durchführt:
Natürlich Vermutungen und vor allem Schlussfolgerungen aus seinen Beiträgen.
Das Training erfolgt über einen genetischen Algorithmus, in dem Sie eine beliebige Fitnessfunktion einstellen können...
IN NSH4-5... Sie trainieren nicht nur Gewinne, sondern verschiedene Kombinationen von Systemindikatoren, durch Maximierung/Minimierung ziehen wir das ganze System, nicht nur die Gewinne, d.h. wir erhalten ein gleichmäßiges Wachstum des Eigenkapitals.
Ich vergaß hinzuzufügen: "Bei einem genetischen Algorithmus weiß er wirklich nicht, wie er trainieren soll, um stabile Ergebnisse auf OOS zu erhalten, die Gleitkontrolle/Testmethode auf einer unabhängigen Stichprobe wird hier nicht mehr helfen, sogar das Gegenteil wird schummeln...".
Aus diesem Grund kann der Fehler unterschiedlich sein, aber der Gewinn ist in etwa derselbe, denn die Zielfunktion ist nicht die Fehlerminimierung.
Für mich ist NS 4-5 eine Blackbox, selbst wenn ich dort ein gutes und stabiles System mit gleichmäßigem Wachstum des Eigenkapitals habe, das mit QE getestet wurde, lege ich es einfach für eine schlechtere Zeit beiseite.
Wenn Sie Netzwerke nicht in NSh4-5 trainieren, sondern in Programmen, die eher für akademische Zwecke entwickelt wurden, können Sie zumindest verstehen, wo der Fehler liegt, warum das Netzwerk keinen Gewinn bringt, und eine Reihe anderer Fragen klären, und nachdem Sie die Antwort darauf gefunden haben, können Sie getrost über den Handel mit neuronalen Netzwerken sprechen.
Und nicht so, dass es keine Verbindung zu irgendetwas gibt, Gott allein weiß, ob es funktionieren wird oder nicht, ob Eingänge entkorreliert werden müssen oder nicht, ob Eingänge die Korrelation mit dem Ausgang aufheben müssen oder nicht, ob verbindlich oder unverbindlich besser ist, usw. ..... Einfach gesagt, zufälliges Geschwafel...
Для меня НШ 4-5 чёрный ящик, даже получив там прибульную стабильную систему с плавным ростом эквити, прошедшую тестирование на ООС, я просто отложил её до худших времён.
Если обучать сетки не в НШ4-5, а в программах созданных для более академических целей, то можно хотя бы разбираться в чём ошибка, почему сеть не приности прибыль, и ещё кучу разных вопросов, найдя ответ на которые, можно будет УВЕРЕННО говорить о торговле с помощью нейронных сетей.
А не так что связей нигде ни с чем нет, на ООС только богу известно будет оно работать или нет, входы надо декоррелировать/не надо, нужно убирать корреляцию входов с выходом или нет, что лучше коммитет или не коммитет и тд..... Проще говоря случайное блуждание...
Aus diesen Gründen verzichte ich seit einiger Zeit vollständig auf "fertige" Netzpakete. Ich bereite das, was ich brauche, selbst zu.
Und nicht so, dass es keine Verbindungen zu irgendetwas gibt, bei der Rückkopplung weiß nur Gott, ob es funktionieren wird oder nicht, ob die Eingänge mit dem Output korreliert werden müssen oder nicht, was besser ist als Commit oder Non-Commit, usw. ..... Einfach gesagt, zufälliges Geschwafel...
Как успехи на этом поприще?
Es ist noch zu früh, um über Erfolge zu sprechen. Wenn Sie erfolgreich sind, bezahle ich vielleicht Ihr Hin- und Rückflugticket, um mich zu besuchen. :)
Im Moment bin ich damit zufrieden, dass ich zumindest die volle Kontrolle über den Lernprozess und die Lernziele der Netzwerke habe (wenn Sie das meinen).
Das ist eine gute Sache. )))) Mit Vergnügen.))) Danke)))
Aber wie lautete meine Frage eigentlich? Dieses Thema ist für mich sehr interessant. Ich habe nach dem Verhältnis zwischen Fehler und Gewinn bei OOS gefragt. Dies ist ein sehr interessantes Thema, da viele Fachleute in diesem Bereich keine Antwort auf diese Frage wissen. Was haben Sie zu mir gesagt?
Nehmen wir an, Sie sind daran interessiert, mit TS so viel Gewinn wie möglich und so oft wie möglich zu erwirtschaften, d.h. Sie versuchen, den Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte und natürlich den MO zu erhöhen.
Sie können davon ausgehen, dass das nach diesem Prinzip trainierte Netz auch bei OOS Gewinne abwirft. Sie müssen einen mittleren quadratischen Fehler (Root Mean Square Error) anwenden, der das Netz auf die Muster ausrichtet, die zu diesen Zielen beitragen. Das heißt, das Netz konzentriert sich auf bestimmte Muster, die zu einer bestimmten Wirkung führen.
Wenn Sie den mittleren quadratischen Fehler verwenden, "mitteln" Sie die Muster, anstatt sie hervorzuheben.
и
Zum Thema Gewinn<--> Fehler:
Ich glaube (natürlich experimentell bestätigt).
Wenn der Netzfehler in der Rückkopplung gespeichert wird, wird auch der Zuwachs bzw. der Rückgang des Eigenkapitals gespeichert; dies gilt für Fälle, in denen das Netzsignal viel besser ist als ein Zufallssignal.
Wenn der Netzwerkfehler nicht gespeichert wird, wäre das Eigenkapital zufällig, d.h. es könnte steigen oder fallen (langsam/schnell/sprunghaft), aber es wäre immer noch zufällig.
Der Gewinn<-->Fehler kann für jede Aufgabe ermittelt werden.
Nun, das sind keine Antworten, das müssen Sie verstehen))). Dies sind nur Überlegungen "zum Thema" im Allgemeinen. Ok, wir nehmen NS (nicht Händler) oder Solution, das spielt keine Rolle (für "akademische Zwecke"), erstellen ein Netzwerk (was auch immer) und beginnen mit dem Training. Bis wann trainieren wir es? Bis zu einem minimalen Fehler? Es sollte klar sein, dass es sich um ein 100%iges Übertraining handelt. Nicht bis zum Mindestfehler? Und bis zu welchem Fehler? Wie hoch ist der Gewinn? Und warum genau dieser Fehler? Wird der Gewinn steigen oder sinken, wenn wir den Fehler etwas verringern? Und wenn Sie den Fehler erhöhen?
Es ist also so.....))))